Форум. StockSharp. Страница 432

Событийная стратегия
[code=csharp]
protected override void OnStarting()
{
_order = new Order
{
Portfolio = this.Portfolio,
Volume = _partOfLot,
Price = _priceOfOrder,
...

Добрый день, уважаемые разработчики!

Как я понял, событие NewSecurities генерируется для каждой бумаги, по которой прошла сделка и отобразилась в таблице "Все сделки", даже если бумага [b]НЕ...

Не бага, скорее фича - при выгрузке дата выгружается с миллисекундами.
Если в экселе не поставить в формате доли секунды "чч:мм:сс.0" то получим округление до секунды.
Долго не мог понять что за фиг...

Перенёс стратегию с амиброкера, хочу прикинуть какое у неё будет проскальзывание - пытаюсь тестировать на истории.

Стратегия самая обычная пробойная, поэтому входит всегда маркетом. Так как на Форт...

В 3.2.6 (см форум Новости) в Гидре изменился формат дат. Файлы с данными для новой Гидры нужно "перегнать". Вот код:

[code=csharp]foreach (var directory in Directory.GetDirectories(/* путь нужно ук...

Пробую подключение к Quik и запуск DDE из примеров (Sample, SampleSMA).
Все происходит очень медленно, поискал по форуму, есть несколько сообщений с такими же проблемами.
Железо вроде не самое слабо...

Не всегда верно расчитывается PositionManager.Position
Заметил это когда продовал фьюч РТС. продал два контракта по одному, позиция была равна -1.
Проявляется не всегда.

Интересно, а кто-нибудь пытался в роботе на S# анализировать тики сипи, дакса, нефти?

Возможно ли это?

здравствуйте.
Пытаюсь реализовать такую стратегию, в которой, цена следующей заявки зависит от цены предидущей.
Для этого подпислся на событие получения новых моих сделок, сохраняю их в коллекцию, и...

Сейчас Гидра с РТС экспортирует ВСЁ без разбора, и так как каждый опцион считается как отдельный инструмент то после экспорта в папке Base образуется ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ количество папок. У меня там сейчас ...