Что почитать?

Мне кажется самая основательная книга по алготрейдингу это Trading Systems and Methods от Perry J. Kaufman.
Там рассмотрено большинство направлений из алготрейдинга. Достаточно выбрать подходящее и углубиться в него.

Хотелось бы добавить к озвученным выше, особо понравившиеся:

Э.Лефевр Воспоминания биржевого спекулянта
М Талеб Черный лебедь
А.Кургузкин Биржевой трейдинг системный подход
Р.Пардо Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера
Дж.Сорос Алхимия Финансов
В.Котиков Хэдж фонды Игра на рынке по новым правилам
Лебо, Лукас Компьютерный анализ фьючерсных рынков
М.Бретт Как читать финансовую информацию
С.Булашев Статистика для трейдеров

Согласен, комплект совсем неплохой вышел!

Не грех и сюда трилогию Теодора Драйзера «Финансист» «Титан» и «Стоик» добавить.
Как кому, но как по мне не менее интересно чем «Воспоминания биржевого спекулянта» Лефевра.
Это художественный роман как собственно и Лефевра воспоминания.

Ну а из технических…
Корнелиус Лука - Торговля на мировых валютных рынках
Мэрфи Дж. - Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика (1996)(ru)
Канеман и Тверски. Принятие решений в условиях неопределённости
Теория и практика валютного дилинга. Д. Ю. Пискулов
Фундаментальный анализ финансовых рынков Колмыкова Л.И
Элдер А.- Как играть и выигрывать на бирже
Larry Williams - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли


Неплохо бы ещё и список вредных завести вроде некоторых лохо-профанаций от Сафина. Которые читать читать не только потеря времени но и явная деза.

Пробовал читать С.Булашева "Статистика для трейдеров". Все здорово, очень интересно написано, много формул. Узнал для себя много интересного. Но... Все это как-то оторвано от реального применения, пропадает смысл изучения этих формул. Чтобы применять статистику в трейдинге нужно очень хорошо её понимать и переписывание формул из книги никак, к сожалению, не поможет.

Спасибо за книжку, посмотрел, полистал. Формул и вправду много, так что я думаю, те, кто хотят создавать очень коротких и прибыльных ботов (HFT) просто обязаны прочитать эту книжку, подтянуть свою математику и запустить в бой этого гиганта.

Еще раз конечно, математика в книжке на высшем уровне, даже про МТС (Механические торговые системы) написано!

«Мандельброт Б., Хадсон Р.Л. - (Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах»

Это сарказм?
Если так, интересно, чем это вам Билл Вильямс не угодил?
По моему он один из немногих кто без наукообразия и заискивания к изжившему давно тебя классического ТА и портфельной теории, объяснил нелинейную динамику и фрактальный анализ. Не прячась за формулами и дав простой и ясный набор практических средств(индикаторов и ТС)

Может вы не обратили внимания, что и в библиотеке S#, как и в МТ, индикаторы Билла вынесены в отдельный раздел, что намекает на бескомпромиссную авторитетность и общепризнанность.

http://books.google.fi/b...p;source=gbs_navlinks_s

Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale
Ernie Chan

ISBN: 978-1-118-46014-6

Книжки про HFT:

Barry Johnson: Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies - описывается инфраструктура, теория исполнения ордеров, роутинг, вычисление костов, немного про сами стратегии.

Michael Durbin: All About High-Frequency Trading (All About Series) - описывается сами стратегии, применяемые HFT.

Убрал сарказм)))

Э. Петерс. Хаос и порядок на рынках капитала
Ещё одна хорошая книга про фракталы в контексте рынков.

Добавил интересные блоги к списку!

Несколько интересных сборнечгов:
Огромная коллекция книг для трейдеров и инвесторов ( форекс , фондовая биржа )
сборник - Книги по фон.рынки, форекс, статистика, торг.систем, индикаторы и.т.д.
Серия - Теория вероятностей и математическая статистика
[Коллекция книг] Искусственный интеллект (Artificial Intelligence)

Я год назад тоже поскачивал с трекеров подобные коллекции и прифигел с масштабов количества и намеренной бессмысленной усложнённости некоторых работ. Не знаю как остальные но лично меня демотивируют такие объёмы информации.
К примеру Кургузкин написал великолепную маленькую по объёму книжку, что то среднее между книжкой и статьёй, вот такого бы по больше. Иначе можно уйти в вечное «ботанирование» и стать унылым красноглазиком.
Подозреваю что наукообразность и объёмность некоторой литературы, преследует целью демотивировать и отвлечь от дела. Такого надо остерегаться.

Добрый вечер!
Весьма полезные книги по управлению капиталом:
1. Р.Винс.Новый подход к управлению капиталом.
2. Р.Винс.Математика управления капиталом.
3. Райан Джонс. Сделай миллионы играя числами.

Читал ее как-то по диагонали. Вроде бы в ней рассказывается по мат обоснование различных ММ?

Что скрывается за аббревиатурой ММ могут только предполагать.
Сами методы в этой книге описаны поверхностно, на мой взгляд. Книги Р. Винса значительно интереснее.
Мысль о том, что зависимость риск / прибыль нелинейная, еще и с обоснованием, меня впечатлила.
Для всех своих систем, я определяю теперь "оптимальную f", как минимум, чтобы не выходить за ее пределы.

Money Management

Удалено модераторов

Каким образом это относится к трейдингу?