Пробую разные примеры на разных версиях API. В чистом виде (запуск из V Studio 15) еще ни один не прошел дальше подключения к серверу При первой же попытке получить данные - все вылетают с разными ругательствами.(Во вложении один такой пример с диагностикой.) Подозреваю, что в примерах опущены некие дополнительные знания и умения, которыми должен обладать начинающий пользователь (Мой Quik подключается через собственный IP/логин/пароль/ключ). Подскажите, что означают диагностики данного примера. Идеально было бы, если бы кто-нибудь поделился пусть простеньким V Studio-проектом,но РЕАЛЬНО работающим !Чтобы он работал и у автора и потом у меня, а если что-то у меня не пойдет, можно было бы поискать разницу в условиях запуска.
http://i74.fastpic.ru/big/2016/0331/93/769d7181a0a92b0a088592a944af1b93.png Война с наличными усиливается, и инвесторов в золото интересует, что может значить для них переход к «безналичному обществу». Давайте сначала резюмируем, почему эти организации объединяются в ущерб вашей способности совершать личные платежи. Корыстолюбие бюрократов является одним из факторов. Им не нравится личная тайна. Они мечтают о дне, когда смогут получить доступ ко всем вашим тратам, просто нажав на несколько клавиш. Эта информация поможет им активнее облагать все налогом и регулировать. Читать далее
103546 Первые пользователи уже получили новейший ультраскоростной коннектор TWIME от StockSharp со скидкой в 50%! Уже скоро никто не сможет сравниться с ними в скорости выставления заявок и скорости доступа к торгам. У вас еще есть время не отстать от лидеров и получить пожизненную лицензию на коннектор до установки TWIME в боевую эксплуатацию всего за 44 000 рублей! (вместо 59 000 рублей!), а с исходными кодами всего за 123 750 рублей! (вместо 165 000 рублей!) Спешите!!! Купить коннектор за 75% стоимости! Купить коннектор с исходными кодами за 75% стоимости!
http://i75.fastpic.ru/big/2016/0330/a5/1fb8da699f01652c9e21c1e176d742a5.jpg Агрессивные спекулянты и консервативные инвесторы редко сходятся на какой-то точке зрения. Но на рынке опционов, который предоставляет инвесторам возможность съесть свой кусок пирога, произошло случайное стечение обстоятельств. Средняя трехмесячная подразумеваемая волатильность акций с ликвидными опционами снизилась примерно на 24%, или почти вдвое движения Индекса S\u0026P 500 с 11 февраля, сообщил своим клиентам в среду Goldman Sachs. Это означает, что опционы колл стоят на редкость недорого, при том что курсы акций гораздо выше.Это дает спекулянтам и консервативным трейдерам шанс купить опционы колл, не платя премию за жадность. Читать далее
http://i73.fastpic.ru/big/2016/0329/99/5bf3b6937a52b8cdfa7ef21a203fd099.jpg Разница между заявляемыми корпоративными прибылями и прибылями по GAAP становится все больше. И это повод насторожиться. Помните об этой разнице. Это хороший совет, неважно, едете вы в лондонском метро или покупаете акции. Поезд, который не останавливается наравне с платформой, представляет собой очевидную опасность для пассажиров. То же самое касается и инвесторов. Есть большая разница между тем, что компании, как они сами говорят, заработали, и какая на самом деле у них прибыль в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, или GAAP. Если разрыв между ними становится слишком большим, это может быть признаком проблем в будущем. Возможно, так оно и есть сейчас, учитывая, что операционная прибыль за четвертый квартал S\u0026P 500 примерно на 24% выше, чем прибыль по GAAP за тот же период. Это наиболее резкое расхождение между двумя этими показателями после финансового кризиса. Медведи настаивают, что этот увеличивающийся разрыв еще одна причина того, что недавнее ралли акций не может продолжаться. Главная проблема здесь: разница практически целиком — результат списаний в энергетическом секторе. Эти неприятности не распространились еще на остальные секторы, и пока этого не произошло, прибыль вряд ли станет катализатором для падения S\u0026P 500.Продолжение
Есть у коннектора возможность строить стакан неограниченной глубины?
http://i74.fastpic.ru/big/2016/0328/5b/63123cbfe2420a7d70569d59dfc82c5b.jpeg Теперь вы можете искать среди 18000 американских компаний по более чем 200 метрикам именно то, что вам нужно. Задаются значения: больше, меньше и диапазоны И самое главное вы можете применять анализатор тренда любой метрики на интервале от 10 до 1 года, что позволяет намного более успешно находить нужные вам компании. Другими словами теперь можно искать компании у которых падает выручка на акцию, растет долг, растет компенсация сотрудникам и падает ликвидность. Теперь все что угодно на любой вкус инвестора в акции) Видеообзор сканера Бета версия сканера
Добрый вечер! При импорте пробных данных Московской биржи (тип А) из csv возникает ошибка формата времени Подскажите, пожалуйста, как можно указать в Hydra формат импорта времени в виде: hhmmsszzz Банальным вписыванием hhmmsszzz в ячейку формат при импорте стаканов приводит к ошибке: 17:48:33 System.InvalidOperationException: Ошибка парсинга. Строка 0, колонка 3, значение в файле \u0027100000000\u0027, поле Время. ---\u003e System.InvalidCastException: Cannot convert 100000000 with format hhmmsszzz to TimeSpan. ---\u003e System.FormatException: Входная строка имела неверный формат. в System.Globalization.TimeSpanParse.TryParseByFormat(String input, String format, TimeSpanStyles styles, TimeSpanResult\u0026 result) в System.Globalization.TimeSpanParse.TryParseExactTimeSpan(String input, String format, IFormatProvider formatProvider, TimeSpanStyles styles, TimeSpanResult\u0026 result) в System.Globalization.TimeSpanParse.ParseExact(String input, String format, IFormatProvider formatProvider, TimeSpanStyles styles) в Ecng.Common.TimeHelper.ToTimeSpan(String value, String format) --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- в Ecng.Common.TimeHelper.ToTimeSpan(String value, String format) в StockSharp.Hydra.Panes.ImportPane.FieldMapping.ApplyValue(Object instance, Object value) в StockSharp.Hydra.Panes.ImportPane.c__DisplayClass1a0.b__19f() --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- в StockSharp.Hydra.Panes.ImportPane.c__DisplayClass1a0.b__19f() в Ecng.Common.Converter.c__DisplayClassf.b__e() в Ecng.Common.Converter.DoInCulture(CultureInfo cultureInfo, Func`1 func) в StockSharp.Hydra.Panes.ImportPane.OnDoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) в System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e) в System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument) Заранее большое спасибо!
Не понял как сюда картинку вставить, вот ссылка где картинки http://smart-lab.ru/blog/107280.php
«Индекс страха»: инвесторам стоит избегать ETF, следующих за VIX http://i76.fastpic.ru/big/2016/0327/4f/731bf36b52faafd363ae6e8d4104244f.jpg Следующие за VIX биржевые инвестиционные фонды (exchange-traded fund, ETF) поглотили рекордное количество денег, но они представляют большую опасность для непосвященых. Американские гонки фондовых индексов США в 2016 году пробудили интерес к продуктам, которые обеспечивают определенную страховку от резких спадов. В частности, инвесторы стекаются в «алфавитный суп» из биржевых фондов, которые выигрывают от всплесков Индекса Волатильности CBOE (Chicago Board Options Exchange), или VIX (Volatility Index), также известный как «индекс страха» рынка. Эти ETF предоставляют шанс поймать мгновенный успех, но, как и все инструменты хеджирования, практически гарантируют потерю денег в долгосрочной перспективе. Подумайте об относящихся к VIX фондах как о форсирующем варианте коротких продаж на медвежьем рынке, которые, повышаясь, страхуют акции, в то время как основные индексы падают. Не ставьте непосредственно против отдельных акций или индексов. ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF стоимостью $853 млн. И ему подобные стремятся поймать всплеск волатильности рынка. Купить фонд VIX означает поставить на то, что цена акций снизится, поскольку волатильность резко возрастает, когда акции понижаются. Эту взаимосвязь можно было наблюдать в начале этого года. На рыночных ралли, напротив, волатильность отступает...Продолжение