Сообщество. StockSharp

ChartOrderElement - странная отрисовка стопов

2013-04-22T08:53:44Z

Для квиковских стопов (конкретно - стоп-тейкпрофит):
- тейкпрофит не отображается вообще
- стоп отображается не по цене срабатывания стопа а по цене фактически выставляемой заявки (т.е. с отступом)

Есть какое-то простое решение? Или просто забить и реализовывать самому?

ChartTradeElement - все сделки Sell

2013-04-22T08:49:58Z

При отрисовке сделок с помощью ChartTradeElement почему-то все сделки обозначаются красной стрелкой вниз.
(в журнале у меня по тому же событию сделки пишутся, на продажу и на покупку, т.е. со статусом в событии проблемы скорее всего нет)
В чём может быть проблема? Где копать?

Новый способ установки S#.WealthLab

2013-04-21T06:13:34Z

Для удобства пользователей, S#.WealthLab теперь устанавливается/обновляется также как S#.Studio и S#.Data.

Т.е. больше нет необходимости следить за новыми обновлениями, т.к. S#.WealthLab сам проверяет наличие новых версий. При наличии новой версии достаточно при запуске Wealth-Lab дать согласие на обновление адаптера.

Что для этого надо сделать.

Зайти на сайте http://www.stocksharp.com/ в раздел скачивания:

Скачать WealthLab.zip:

Распаковать WealthLab.zip в папку с установленным Wealthlab 6.4 x86. Например по адресу C:\Program Files (x86)\MS123\Wealth-LabDeveloper 6 (не забыть разблокировать) и запустить WealthLab.StockSharp.Update.exe:

Далее необходимо настроить адаптер согласно инструкции.

При запуске WealthLab-а, при наличии новых версий S#.WealthLab адаптера, будет показано окно с предложением выполнить обновление:

Урок 2. Потоковые данные (сделки, котировки). Шаблон для универсального (безопасного) подключения.

2013-04-20T13:08:12Z

Видео-уроки:
Создание обертки коннекторов (шаблон для подключений)

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470507&hash=5aed0d16f3d8cb3b&hd=3[/vk]

Работа с потоковыми данными

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477199&hash=974c22b650016bee&hd=3[/vk]

Видео-уроки (экстра):
Работа с котировками, отслеживание сигналов

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477299&hash=130700df674df7af&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Создание безопасной обертки (шаблона) для различных коннекторов

Создание безопасного варианта универсального подключения
Создание элемента управления для работы с коннектором (подключение, отключение, инструменты)

Потоковые данные

Котировки
Сделки

Создание приложения, отображающего потоковые данные

Вывод всех сделок в окно
Создание визуального стакана котировок

Домашнее задание:

Вывести в окно значение латентности и время последнего обновления стакана.
Добавить в окно второй стакан глубиной в 5.

Полезные ссылки:
Класс MarketDepth
Класс Quote
Класс Trade

Вложения:
Скачать проекты

Изменения в проектах:

вылетает Exception

2013-04-19T08:41:57Z

версия 4.1.11

вылетает Exception

Код


Exception:Thrown: "Требуемый объект не найден.
" (System.Security.Cryptography.CryptographicException)
A System.Security.Cryptography.CryptographicException was thrown: "Требуемый объект не найден.
"

в строке

Код


Trader = new QuikTrader(Path.Text);

лицензия номер 42860 установлена

Код


[h]
 	mscorlib.dll!System.Security.Cryptography.CryptographicException.ThrowCryptographicException(int hr = {unknown})	
 	mscorlib.dll!System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate.LoadCertificateFromFile(string fileName = {unknown}, object password = {unknown}, System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509KeyStorageFlags keyStorageFlags = {unknown})	
 	mscorlib.dll!System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate.CreateFromSignedFile(string filename = {unknown})	
 	StockSharp.Algo.dll!StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=qIK7OFIa$yAkUGe_EpX$owg==()	
 	StockSharp.Algo.dll!StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=q$JHDqHbGS2gS3Zq8PrMHkMoXswey6biyTUDWThHiVm4=(System.Func<StockSharp.Algo.Licensing.License,bool> #=qqkg0GsHa8_O4y5uQTyDpgw== = {unknown})	
 	StockSharp.Algo.dll!StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.IsLicenseSupport(System.Type featureType = {unknown})	
 	StockSharp.Algo.dll!StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.StartValidation(object feature = {unknown}, System.Action failedAction = {unknown})	
 	StockSharp.Algo.dll!StockSharp.Algo.BaseTrader..ctor(Ecng.Interop.Platforms platform = {unknown}, bool checkLicense = {unknown})	
 	StockSharp.Quik.dll!StockSharp.Quik.QuikTrader..ctor(string path = {unknown})	
>	Sample.exe!Sample.MainWindow.ConnectClick(object sender = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs e = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(object target = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs routedEventArgs = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(object source = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown}, bool reRaised = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(System.Windows.DependencyObject sender = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.RaiseEvent(System.Windows.RoutedEventArgs e = {unknown})	
 	PresentationFramework.dll!System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()	
 	PresentationFramework.dll!System.Windows.Controls.Button.OnClick()	
 	PresentationFramework.dll!System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(object sender = {unknown}, System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(System.Delegate genericHandler = {unknown}, object genericTarget = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(System.Delegate handler = {unknown}, object target = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(object target = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs routedEventArgs = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(object source = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown}, bool reRaised = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(System.Windows.DependencyObject sender = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown}, System.Windows.RoutedEvent newEvent = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(object sender = {unknown}, System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(System.Delegate genericHandler = {unknown}, object genericTarget = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(System.Delegate handler = {unknown}, object target = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(object target = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs routedEventArgs = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(object source = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown}, bool reRaised = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(System.Windows.DependencyObject sender = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.RaiseEvent(System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown}, bool trusted = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(System.Windows.Input.InputEventArgs input = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(System.Windows.Input.InputReport inputReport = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(System.IntPtr hwnd = {unknown}, System.Windows.Input.InputMode mode = {unknown}, int timestamp = {unknown}, System.Windows.Input.RawMouseActions actions = {unknown}, int x = {unknown}, int y = {unknown}, int wheel = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(System.IntPtr hwnd = {unknown}, MS.Internal.Interop.WindowMessage msg = {unknown}, System.IntPtr wParam = {unknown}, System.IntPtr lParam = {unknown}, ref bool handled = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(System.IntPtr hwnd = {unknown}, int msg = {unknown}, System.IntPtr wParam = {unknown}, System.IntPtr lParam = {unknown}, ref bool handled = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(System.IntPtr hwnd = {unknown}, int msg = {unknown}, System.IntPtr wParam = {unknown}, System.IntPtr lParam = {unknown}, ref bool handled = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(object o = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate callback = {unknown}, object args = {unknown}, int numArgs = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(object source = {unknown}, System.Delegate method = {unknown}, object args = {unknown}, int numArgs = {unknown}, System.Delegate catchHandler = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority priority = {unknown}, System.TimeSpan timeout = {unknown}, System.Delegate method = {unknown}, object args = {unknown}, int numArgs = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(System.IntPtr hwnd = {unknown}, int msg = {unknown}, System.IntPtr wParam = {unknown}, System.IntPtr lParam = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame frame = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading.DispatcherFrame frame = {unknown})	
 	PresentationFramework.dll!System.Windows.Application.RunDispatcher(object ignore = {unknown})	
 	PresentationFramework.dll!System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window window = {unknown})	
 	PresentationFramework.dll!System.Windows.Application.Run(System.Windows.Window window = {unknown})	
 	PresentationFramework.dll!System.Windows.Application.Run()	
 	Sample.exe!Sample.App.Main()	
 	mscorlib.dll!System.AppDomain.ExecuteAssembly(string assemblyFile = {unknown}, System.Security.Policy.Evidence assemblySecurity = {unknown}, string[] args = {unknown})	
 	Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.Utilities.dll!Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()	
 	mscorlib.dll!System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(object state = {unknown})	
 	mscorlib.dll!System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext executionContext = {unknown}, System.Threading.ContextCallback callback = {unknown}, object state = {unknown}, bool ignoreSyncCtx = {unknown})	
 	mscorlib.dll!System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext executionContext = {unknown}, System.Threading.ContextCallback callback = {unknown}, object state = {unknown})	
 	mscorlib.dll!System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()	


[/h]

6 урок

2013-04-18T21:25:16Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402168&hash=6a06bbd53d74a826&hd=3[/vk]

Темы занятия 6

Написание сложных стратегий на основе
Нескольких тайм фреймов
Нескольких символов
Нескольких позиций

5 урок

2013-04-18T17:18:17Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402162&hash=1174a061e5e5d00c&hd=3[/vk]

Темы занятия 5

Использование Visual Studio 2012 совместно с Wealth lab
Создание стратегии в Visual Studio 2012
Отладка стратегии с помощью Visual Studio 2012
Создание собственного индикатора
Создание собственного графика
Создание собственного PosSizer

Что почитать по теме:
1. Wealth-Lab Development Guide

Минимальный шаг цены 10 инструмента RIM3@RTS не соответствует самой цене 1

2013-04-18T13:20:25Z

Код

System.ArgumentException: Минимальный шаг цены 10 инструмента RIM3@RTS не соответствует самой цене 1.
Parameter name: minStepSize
   at #=qhBqOxQ5SIAbyY2y6N4BACFDFlQ_j1Q8yNEtvBOYqijcGVeDcDOSxfTG$NktAXwctZp34JExDBpwOQoEKZTC50Q==.#=q_vOdnDjt0o95tu6lpaSvEA==(List`1 #=qvi1hvqUL0DSx5vSH74$DGA==, Decimal #=qseJI7G69aeTL8l8DXFAQXw==, Decimal #=qFLu6zfeio1ecl5ZeIdHkbA==, Decimal #=q94p4WXWGblEjOsjI8IHiPw==, Security #=qv2EkoD7xxTCuL6hCJZeNmQ==)
   at #=qxG_Vfl$T_uy4vA9m$7W1_xmyAVQqcG1v4lzDFT8DC9Sb30g99WTTEntOcssQEeRcsS$u$nSq5Ifp_vaYxs9PDw==.#=qQNdI9PldNlsUIU6_Fg182g==(List`1 #=qACaLXvHVBqubi9_LnTZDVg==, #=qmNjEnDBKVrLDOU6jobs8dGnqD8CGMYHeA0hf$S93BcJOhYo0wAIzW93_dVw0fy3$ #=q5pCS7t8NtAdURybFwsgvUA==, Decimal #=qzJrezToKPF11h44hjmpyFw==)
   at #=qxG_Vfl$T_uy4vA9m$7W1_xmyAVQqcG1v4lzDFT8DC9Sb30g99WTTEntOcssQEeRcsS$u$nSq5Ifp_vaYxs9PDw==.#=qCEgRZ7zMatuTnCBjCsX89w==(List`1 #=qKT9CHNpy7v_GC687I0NC6Q==, IEnumerable`1 #=qpBurEoTpqQvEQWw_PI$n9g==, #=qmNjEnDBKVrLDOU6jobs8dGnqD8CGMYHeA0hf$S93BcJOhYo0wAIzW93_dVw0fy3$ #=qK58DZPl6Akmk3nYyjooXag==)
   at #=q96bOQJMhTwQYjnfhf17fdS0p4WDMdepDMZs$SZHQLSCC34pzcC1ASLBmFlJs2NGU2hbAw_tIB8bBBCaun7c13g==.#=qztnUT8i4uih8ghBtA8V9b5pqus8h7W$73VIkWqEhq0OCsGYxNBFYKttlfLWtdVNbIpBhJzULuLT$mHIuCRCdKonXjIKi$ku8FSX8gFmLZPc=(IEnumerable`1 #=q2LPfToWgMbY02lXn0xD70Q==, #=qz_YSKkqpEa8T1noUGgstEnzfhRAfvkQ_jma49bEj1TM1IXjZ89_cIkuk_ipRDKMj #=qp8o4WTpUtDBZ3rdzLRkXWA==)
   at #=qsYrHh4n$Wb0r_eEhp74i6jrpgrP_E1zwSLk_EwOMfquPXC4HaB6nLxCoirlmQgUa.#=qLVFHa7Avg_AjiPQ0ZyDj$w==(DateTime #=qvrlSbw2vzShjBaP0B5f4CA==, #=q_NyXhk9YU4Ct0ArVARtkBQ==[] #=qwm1Cl3Z8BSshe8r4bcS$BQ==, Boolean #=qHP6cE96hLTBDQ6s3SiXlPw==)
   at #=qsYrHh4n$Wb0r_eEhp74i6jrpgrP_E1zwSLk_EwOMfquPXC4HaB6nLxCoirlmQgUa.Save(IEnumerable`1 #=qxggFozLcdd97rChxaYKbMw==)
   at AlgoTrading.Library.StorageManagement.Hydra.SaveSecurityChange() in c:\ActiveProjects\AlgoTrading\trunk\SourceCode\Libraries\AlgoTrading.Library\StorageManagement\Hydra.cs:line 513
   at AlgoTrading.Library.StorageManagement.Hydra.<.ctor>b__e(Object sender, DoWorkEventArgs args) in c:\ActiveProjects\AlgoTrading\trunk\SourceCode\Libraries\AlgoTrading.Library\StorageManagement\Hydra.cs:line 232
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at AlgoTrading.Library.StorageManagement.Hydra.<.ctor>b__f(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs args) in c:\ActiveProjects\AlgoTrading\trunk\SourceCode\Libraries\AlgoTrading.Library\StorageManagement\Hydra.cs:line 257
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorkerCompleted(RunWorkerCompletedEventArgs e)
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperationCompleted(Object arg)
   at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
   at System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
   at System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

Какая-то странная ошибка при закачке маркет данных. Иногда появляется при старте закачки, иногда закачка стартует без этой ошибки. До версии 4.1.9 такого не было. Пробовал на 4.1.10 и 4.1.11.

4 урок

2013-04-18T10:51:02Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167882517&hash=dbb03646e95aee45&hd=3[/vk]

Презентация

Темы занятия 4 (Интерфейсы и дженерики)

• Разное о классах и полиморфизме
• Перегрузка операторов
• Индексаторы
• Интерфейсы, зачем и как
• Generic types (генерики), их использование, специализация параметров

Домашнее задание

Выбрать один из рассмотренных ранее классов и написать на основе него дженерик-тип. Можно придумать свою идею класса, желательно
попробовать воспользоваться интерфейсами в ходе выполнения задания.

Вложения:
Код из урока(1)
Код из урока(2)
Пример решения домашнего задания

4 урок

2013-04-18T10:20:47Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402149&hash=ec89897d51dded02&hd=3[/vk]

Темы занятия 4

Оптимизация торговых стратегий
С использованием полного перебора
С использованием Монте-Карло
С использованием Генетического оптимизатора
Плюсы и минусы разных методов оптимизации
Отличие оптимизации от переоптимизации

Что почитать по теме:
1. Генетические алгоритмы
2. Метод Монте-Карло в вычислительной математике. Вводный курс
3. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера

Полезные материалы:
1. Генетический алгоритм - эволюционирующие машины

Кружка S#

2013-04-18T09:39:34Z

Хочу отправить кружку тру алготрейдера:

Предлагаю обсудить кандидатуры.

ps. Кружка, кстати, уже раритет. Так как такой эмблемы не существует уже 2-ой год. Лет через 20, если не помрем, можно будет продать с молотка.[laugh]

Перенос стратегий через ночь в QUik

2013-04-17T14:23:07Z

Внутри одной сессии понятно. Загрузили сохраненную стратегию и заявки.
Ночью заявки будут сняты. Что делать в этом случае?

Подтверждение перед закрытием

2013-04-17T14:16:23Z

Не могли бы Вы в новой версии убрать его или хотя бы добавить туда таймер, чтоб можно было корректно закрывать гидру программно?

Как запустить 32х битную версию?

2013-04-17T11:50:28Z

64х битная запускается без проблем...
Сносить всё пробовал.. файл Studio.x86.exe из папки с базой запускать тоже пробовал и в папку самой студии копировал.. пишет: Не указан файл для запуска.. под админом тоже всё пробовал...

Пропадают все события

2013-04-17T06:56:50Z

Код:

Цитата:

trader.RegisterTrades(security);
trader.CandlesFinished += trader_CandlesFinished;
trader.CandlesChanged += trader_CandlesChanged;

CandleManager candleManager = new CandleManager(trader);
CandleSeries series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(5));
candleManager.Start(series);
trader.RegisterCandles(security, AlfaTimeFrames.Minute5, trader.GetMarketTime(Exchange.Rts).AddMinutes(-15));

Все прекрасно работает, но в течение 10-15 минут. После этого пропадают события CandlesFinished и CandlesChanged навсегда! И больше никогда не вызываются.

Почему?

Как роботы манипулировали ценами на газ

2013-04-16T18:20:39Z

Как заявляет Wall Street Journal (WSJ), в последние несколько месяцев тактика HFT (High-frequency trading) относительно природного газа была настолько агрессивной, что традиционные трейдеры полностью отказываются торговать.

Возможно, Вас это никак не задело, но для многих из нас подобные манипуляции означают сильные ценовые колебания.

Как же это все происходит:
трейдеры ждут еженедельного национального отчета по показателям природного газа, который публикуется каждый четверг в 10:30 утра, а до этого торгуют основываясь на цифрах о спросе и предложении. Обычно они ставят свои заявки, опираясь на собственные ожидания относительно того, как информация отчета повлияет на цену натурального газа – это называется лимитированным ордером.

Для HFT лимитированные ордера являются поистине легкой добычей, поэтому они стали прибегать к тому, что называется "разжигать угли".

Давайте разбираться, что к чему.
Просто HFTS обрушивает шквал предложений для исполнения ордеров на покупку прямо перед публикацией отчета – а все для того, чтобы вызвать толчок цен. Этим они пытаются заставить трейдеров отправить на исполнение больше ордеров, что в свою очередь будет толкать рынок вверх. Результат всего этого – крайняя нестабильность, что и было нужно HFT.

Эрик Хансадер, ответственный за рыночные показатели, из фирмы NANEX рассказал WSJ следующее:
Ассоциация электронной промышленности (EIA) сообщила об увеличении товарных запасов на 25 млрд. кубических футов, что несколько ниже ожиданий аналитиков, а это обычно приводит к скромному росту цен. В первые секунды после релиза фьючерсы на природный газ дорожают более, чем на 10 центов (до $ 2,84), но затем сразу же падают ниже. Как говорит господин Хансадер, самые быстрые трейдеры имеют возможность получить прибыль от быстрой покупки и продажи в гораздо более широком ценовом диапазоне, так как рынок медленно приходит в равновесие. В течение следующих семи минут, фьючерсы падают до минимума в $ 2,685. В итоге, цены не достигли своих максимумов или минимумов до конца сессии.

Звучит несколько нелепо, поэтому обратимся к трейдеру, который ведет блоги о таких перепадах на сайте Calibrated Confidence, чтобы на самом деле убедиться, действительно ли дела обстоят таким образом.

Вот сводка из его апрельского отчета:
Изменения уровня запасов природного газа составили 32% от ожидаемого. И вот как поступили компьютеры. К тому времени, как Вы получаете информацию, она вполне может оказаться устаревшей по сравнению с фактической (так как проходит около 200 миллисекунд).
Короче говоря, все происходит в мгновение ока. Если вы не используете технологию HFT (в сочетании с хорошим расположением рядом с биржей), это нанесет Вам удар прежде, чем Вы сможете сделать свой ход.

На диаграмме ясно показано, как обстоят дела. Посмотрите, в 10:30:00 предложение цены (заявки на природный газ) находится на самом низком уровне, потом “взрывается” и достигает с нескольких сотен до более, чем 2000 контрактов.

При таком импульсе, HFT может раскачивать рынок, и данные отчета не имеют абсолютно никакого значения, потому что никто не торгует основываясь на информации. А HFT просто на руку, что так много трейдеров выступают в открытую, это что-то вроде ажиотажа.

Из WSJ:
"Это всегда будет неустойчивым, но по крайней мере, если у вас есть правильная идея, Вы получите за это деньги", говорит биржевой брокер Nymex Скотт Геттлман. "Теперь, вы можете занять боевую позицию, но тарить вслепую".

Кто хочет это попробовать?

Оригинал статьи

Пишите свои комментарии по статье.. Нужны ли еще такие переводы?

3 урок

2013-04-16T16:32:16Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402143&hash=eabcb8fe62386bbd&hd=3[/vk]

Темы занятия 3

Создание первой стратегии
С использованием мастера стратегий
С использованием C# + Wealth-Lab Api

Домашнее задание

Решение домашнего задания

Код


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
using System.Drawing;

namespace WealthLabCompile
{
	class MovingAverageCrossover : WealthScript
	{
		private StrategyParameter slowPeriod; //Объявляем период для медленной скользящей средней.
		private StrategyParameter fastPeriod; //Объявляем период для быстрой скользящей средней..

		public MovingAverageCrossover() //Создаём конструктор для инициализации переменных 
		{
			fastPeriod = CreateParameter("Fast Period", 20, 1, 100, 1); //Инициализируем быструю скользящая среднею. 
			slowPeriod = CreateParameter("Slow Period", 50, 20, 300, 5); //Инициализируем медленную скользящая среднею.       
		}

		protected override void Execute()
		{
			int fastPer = fastPeriod.ValueInt; //Получаем значение периода для быстрой скользящей средней 
			int slowPer = slowPeriod.ValueInt; //Получаем значение периода для медленной скользящей средней 
      
			SMA smaFast = SMA.Series(Close, fastPer); //Создаём простую скользящая среднею с быстрым периодом
			SMA smaSlow = SMA.Series(Close, slowPer); //Создаём простую скользящая среднею с медленным периодом

			PlotSeries(PricePane, smaFast, Color.Green, LineStyle.Solid, 2); //Наносим скользящая на график 
			PlotSeries(PricePane, smaSlow, Color.Red, LineStyle.Solid, 2); //Наносим скользящая на график

			for (int bar = Math.Max(fastPer, slowPer); bar < Bars.Count; bar++) //Главный цикл который последовательно перебирает все доступные данные.  
			{
				if (IsLastPositionActive) //Проверяем существует ли открытая позиция  Если да то 
				{          
					if (CrossOver(bar, smaFast, smaSlow)) //Не произошло ли пересечения скользящих снизу вверх если произошло то     
					{
						ExitAtMarket(bar + 1, LastPosition); //Закрываем открытую короткую позицию
						BuyAtMarket(bar + 1); //Открываем длинную  позицию
					}
					if (CrossUnder(bar, smaFast, smaSlow)) //Если же произошло пересечение скользящих сверху вниз тогда    
					{
						ExitAtMarket(bar + 1, LastPosition); //Закрываем открытую длинную позицию
						ShortAtMarket(bar + 1); //Открываем короткую  позицию
					}
				}
				else //Если мы находимся не в позиции     
				{
					if (CrossOver(bar, smaFast, smaSlow)) //Проверяем не произошло ли пересечения скользящих снизу вверх если произошло то  
					{
						BuyAtMarket(bar + 1); //Открываем длинную  позицию
					}
					if (CrossUnder(bar, smaFast, smaSlow)) //Если же произошло пересечение скользящих сверху вниз тогда    
					{
						ShortAtMarket(bar + 1); //Открываем короткую  позицию
					}
				}
			}
		}
	}
}

Компиляция плагинов под х86 в VS 2012

2013-04-15T16:39:12Z

Вылетает при компиляции..
Пробовал поменять путь в plugins.bat на \Hydra\bin\x86\%2\Plugins - безрезультатно..
Пробовал тупо перетащить плагин из папки Debug.. но гидра при работе с ним начинает выдавать это:

3 урок

2013-04-15T11:29:11Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167881080&hash=cdf8af0a565cce57&hd=3[/vk]

Презентация

Темы занятия 3 (ООП в C#)

• Спецификаторы доступа
• Полифорфизм, инкапсуляция, наследование
• Свойства, как ими пользоваться
• Абстрактные классы
• Исключения
• Nullable types, статический класс

Домашнее задание

На основе кода, приведенного в проекте 1, написать простейший биржевой стакан. Класс должен уметь заполнять себя
при помощи класса заполнения и выводить значения заявок на консоль. Также предлагается попробовать реализовать тоже самое на основе проекта 2 (где абстрактный класс).

Вложения:
Проект1
Проект2

Пример решения домашнего задания:
Домашнее задание - 1
Домашнее задание - 2

Время заявок и сделок отстает от исторического при тестировании

2013-04-15T09:42:41Z

Время заявок и сделок отстает от исторического при тестировании.
Использую EmulationTrader, данные загружаю из истории, закаченой через Гидру.
В чем причина, как сделать правильно?
Далее куски кода.

Код

private void EmulateClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (!Directory.Exists(tbPathHistory.Text))
            {
                System.Windows.MessageBox.Show(string.Format("Directory is not found: {0}", tbPathHistory.Text));
                return;
            }

            // хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе 
            var storageRegistry = new StorageRegistry();

            // изменяем путь, используемый по умолчанию
            ((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = tbPathHistory.Text;

            // используем алфавитное хранилище
            ((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).UseAlphabeticPath = true;

            //===============
            
            // создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование 
            _security = new Security
            {
                Id = tbSecurityId.Text,//"RIZ2@RTS",
                // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
                Code = tbSecurityCode.Text,//"RIZ2",
                Name = tbSecurityName.Text,//"RTS-12.12",
                ExchangeBoard = (ExchangeBoard)cbSecurityExchangeBoard.SelectedItem,//ExchangeBoard.Forts,
            };

            // тестовый портфель 
            _portfolio = new Portfolio { Name = tbPortfolioName.Text, BeginValue = decimal.Parse(tbPortfolioBeginValue.Text) };

            // создаем шлюз для эмуляции 
            // инициализируем настройки (инструмент в истории обновляется раз в секунду) 
            _trader = new EmulationTrader(
                new[] { _security },
                new[] { _portfolio },
                storageRegistry)
            {
                MarketTimeChangedInterval = tpTimeFrame.Value.Value.TimeOfDay,
            };

            _trader.Connect();
            _trader.StartExport();           
        }