Сообщество. StockSharphttps://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=community&page=160Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-29T15:19:31Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/topic/3500/MarketRule1.And(MarketRule2) как работает?2013-03-25T18:24:37Z2013-03-25T18:24:37ZFlashPlayerhttps://stocksharp.ru/users/16669/info@stocksharp.ruКак работает комбинация правил MarketRule1.And(MarketRule2).Do(smth)? Она сработает сразу как только выполнятся оба правила? Не важно в каком порядке? И теоретически может быть, что к моменту срабатывания комбинации одно из двух правил может сработать несколько раз? Если да, то лечится так: MarketRule1.Once().And(MarketRule2.Once()).Do(smth)? Спасибо.https://stocksharp.ru/topic/3499/В RealTimeEmulationTrader не происходят сделки2013-03-25T13:00:59Z2013-03-25T13:00:59ZLipothttps://stocksharp.ru/users/16767/info@stocksharp.ruСпециально для проверки StopLossStrategy кидаю лимитки близко к спреду. Но сделки, судя по логу, не происходят.<br />Что-то делаю не так?<br /><br />Лог файл<br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:plain">
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:59:00.104 | | Правило 'Интервал 00:01:00 (0x1C4D180)'. Активация.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:54:53.440 | | Переход из состояния Stopped в Started.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:54:53.442 | | Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:56:00.039 | | Правило 'Интервал 00:01:00 (0x1C4D180)'. Активация.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:56:00.064 | | Регистрация новой Limit (0x31AE540) заявки на Buy с ценой 9847 и объемом 1.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:56:00.112 | | Правило 'Полное исполнение 60886354/0 (0x36B20B7)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:56:00.113 | | Правило 'Отмена заявки 60886354/0 (0x283D6C)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:56:00.113 | | Правило 'Ошибка регистрации заявки 60886354/0 (0x271D65F)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:57:00.062 | | Правило 'Интервал 00:01:00 (0x1C4D180)'. Активация.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:57:00.063 | | Регистрация новой Limit (0xEB7DE3) заявки на Buy с ценой 9841 и объемом 1.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:57:00.064 | | Правило 'Полное исполнение 60886355/0 (0x4D82E1)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:57:00.064 | | Правило 'Отмена заявки 60886355/0 (0x86693B)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:57:00.064 | | Правило 'Ошибка регистрации заявки 60886355/0 (0x2874BB6)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:58:00.085 | | Правило 'Интервал 00:01:00 (0x1C4D180)'. Активация.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:58:00.085 | | Регистрация новой Limit (0x3F13BE6) заявки на Buy с ценой 9845 и объемом 1.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:58:00.085 | | Правило 'Полное исполнение 60886356/0 (0xCEF4B6)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:58:00.085 | | Правило 'Отмена заявки 60886356/0 (0x17B6DE0)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:58:00.085 | | Правило 'Ошибка регистрации заявки 60886356/0 (0xDC417)'. Подписалось на события.</pre>
</div></div><br /><br /><br /><br />Код стратегии<br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp">
using System;
using System.Globalization;
using System.Windows;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Xaml;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Algo.Candles;
using System.Threading;
using StockSharp.BusinessEntities;
namespace Spikes_Test_it
{
internal class RobotStrategy : TimeFrameStrategy
{
private readonly CandleManager _candleManager; //Менеджер свечей
private readonly CandleSeries _candleSeries; //Свечи
private DateTime _nextTime;
private decimal _delta;
private readonly decimal _deltaPercent;
private decimal _stopLoss;
private readonly decimal _stopLossPercent;
public RobotStrategy(CandleManager candleManager, CandleSeries candleSeries, decimal deltaPercent, decimal stopLossPercent, TimeSpan timeFrame)
: base(timeFrame)
{
_candleManager = candleManager;
_candleSeries = candleSeries;
_deltaPercent = deltaPercent;
_stopLossPercent = stopLossPercent;
}
/// <summary>
/// Метод вызывается тогда, когда вызвался метод <see cref="M:StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.Start"/>, и состояние <see cref="P:StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ProcessState"/> перешло в значение <see cref="F:StockSharp.Algo.ProcessStates.Started"/>.
/// </summary>
protected override void OnStarted()
{
//Вычисляем время окончания текущей свечки
_nextTime = Interval.GetCandleBounds(base.Trader.GetMarketTime(Exchange.Me)).Max;
Thread.Sleep(_nextTime - base.Trader.GetMarketTime(Exchange.Me));
base.OnStarted();
}
protected override ProcessResults OnProcess()
{
//Если наша стратегия в процессе остановки
if (base.ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
//Отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
//Так как все активные заявки гарантированно были отменены, то возвращаем ProcessResults.Stop
return ProcessResults.Stop;
}
//Событие обработки торговой стратегии вызвалось в первый раз, что раньше, чем окончания текущей свечки
if (Trader.GetMarketTime(Exchange.Me) < _nextTime)
{
//Возвращаем ProcessResults.Continue, так как наш алгоритм еще не закончил свою работу, а просто ожидает следующего вызова.
return ProcessResults.Continue;
}
//Получаем сформированную свечку
var candle = _candleSeries.GetTimeFrameCandle(_nextTime-TimeFrame);
//если свечки не существует (не было ни одной сделке в тайм-фрейме), то ждем окончания следующей свечки.
if (candle == null)
{
// если прошло больше 10 секунд с момента окончания свечки, а она так и не появилась,
// значит сделок в прошедшей 5-минутке не было, и переходим на следующую свечку
if ((this.GetMarketTime() - _nextTime) > TimeSpan.FromSeconds(10))
_nextTime = TimeFrame.GetCandleBounds(Trader.GetMarketTime(Exchange.Me)).Max;
return ProcessResults.Continue;
}
_nextTime += TimeFrame;
//Создаем заявку
var order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, candle.ClosePrice - 3, Volume);
//Регистрируем правило, отслеживающее появление новых сделок, осуществленных трейдером
Trader
.WhenNewMyTrades()
.Do(OnNewMyTrades)
.Apply(this);
RegisterOrder(order);
return ProcessResults.Continue;
}
protected override void OnNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
//Для каждой сделки добавляем защитную стоп-лосс стратегию
var protectiveStrategies = trades.Select(t =>
{
MessageBox.Show("Идентификатор сделки: " +
t.Trade.Id.ToString(
CultureInfo.InvariantCulture));
_stopLoss = t.Trade.Price * _stopLossPercent/100;
//Выставляем стоп-лосс 2% от цены входа
var stopLossStrategy = new AutoProtectiveStrategy
{
StopLossLevel = _stopLoss,
//TakeProfitTimeOut = TimeSpan.FromMinutes(TimeFrame.Minutes*2)
TakeProfitTimeOut = TimeSpan.FromSeconds((_nextTime+TimeFrame+TimeFrame).Second-t.Trade.Time.Second)
};
MessageBox.Show(stopLossStrategy.TakeProfitTimeOut.ToString());
return stopLossStrategy;
});
ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies);
base.OnNewMyTrades(trades);
}
}
}</pre>
</div></div>https://stocksharp.ru/topic/3498/Как заставить TimeFrameStrategy стартовать с начала свечки2013-03-25T09:48:31Z2013-03-25T09:48:31ZLipothttps://stocksharp.ru/users/16767/info@stocksharp.ruЕсть TimeFrameStrategy. Хочется, чтобы как в WealthLab'е обработка входящей информации происходила после формирования соответствующей таймфрейму свечи.<br />Но, если запускать стратегию в любой момент времени, то, она начинает обрабатывать информацию исходя и этого времени.<br />Т. е., если запустили в 12:45:30, то следующая итерация пойдет с 12:46:30(для минуток).<br />А хочется, чтобы, следующая итерация началась именно в 12:46:00 и последующие стартовали соответственно в 12:47:00, 12:48:00 итд.<br />Подскажите, пожалуйста, как это реализовать?https://stocksharp.ru/topic/3497/Чат. Реинкарнируем идею?2013-03-24T22:41:13Z2013-03-24T22:41:13ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ruИ так, прошла неделя с того времени, как чат алго трейдеров умер. Собственно, помер он еще пол года назад, когда его перестали модерировать, и ушел костяк.<br /><br />Я по своей природе не могу сдаться, и хочу все таки восстановить идею совместного, пусть не ко-воркинга, но обсуждения алго идей. Но в начале приведу некоторые пункты, которые должны быть сделаны (и которые были не сделаны в первом чате, из-за чего тот и скоропостижно скончался).<br /><br />1. Нужно четко разделить тематику. Потому что в чате писали на разные темы. Есть темы связанные с реализацией роботов. Есть темы связанные с анализом торговых идей. Есть темы связанные больше с математикой (квант анализ), который по сути не так уж близок к алго трейдингу. Это все нужно разделять.<br /><br />2. Нужна модерация. Причем жесткая. Троллинг недопустим. Понятно, что все мы люди и хотим показать свое острословие, но чат должен содержать только ту инфомрацию, ради которой он был создан. Личное мое мнение - пускай лучше в чате пишут несколько раз в неделю, чем флудят без остановки каждую минуту.<br /><br />3. Оффтоп нужен. Пусть это и покажется противоположным пункту 2, но он действительно нужен. Хотя бы поделиться своей радостью. Не всегда друзья-родственники-соседи смогут понять рыночный успех (если, конечно, им с этого ничего не переподает [wink]).<br /><br />4. Нужно рецензирование контекста с целью сохранения идей на постоянный носитель. В чате все быстро уходит в никуда.<br /><br />Скажем так, это пункты своеобразного требования. Предлагаю из обсудить и подумать, как это можно воплотить в жизнь организационно и технически.https://stocksharp.ru/topic/3496/Не работает стратегия Stoploss при тестировании на истории.2013-03-24T20:01:31Z2013-03-24T20:01:31ZGiihttps://stocksharp.ru/users/5912/info@stocksharp.ruДобрый день!<br />Столкнулся с проблемой, не работает Protective стратегия Stoploss, при тестировании на истории. Проверял с библиотеками "Stock Sharp" 4.1.6, 4.1.8,4.1.9.<br />Хотелось бы узнать, кто-нибудь использовал "Stoploss" с "EmulationTrader", если да, то в какой версии "Stock Sharp" "Stoploss" работает?<br /><br />Прилагается:<br />1. Тест "Stoploss" стратегии - "Stock Sharp v4.1.9".<br />2. Лог стратегии.<br /><br />С уважением Игорь.https://stocksharp.ru/topic/3494/Во время переподключения к квику вылетает ошибка2013-03-23T23:06:36Z2013-03-23T23:06:36ZYegor Hi Andhttps://stocksharp.ru/users/6061/info@stocksharp.ruКогда переподключается коннектор возникает сообщение об ошибке что колонки таблиц уже добавлены<br />и действительно при первом подключении добавляются дополнительные колонки :<br /> _trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.BestAskPrice);<br /> _trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.BestBidPrice);<br /><br />Как сделать так что-бы не вылетало это <br />Вся процедура подключения ниже в коде.<br />Заранее благодарен<br /><br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp">
{
var guiListener = new GuiLogListener();
_logManager.Listeners.Add(guiListener);
if (_trader == null && terminals.cbTerminals.Text != "")
{
_trader = new QuikTrader(terminals.cbTerminals.Text) { SupportManualOrders = true };
_trader.ReConnectionSettings.ExportTimeOutInterval = TimeSpan.FromSeconds(10);
_trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = _trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime; //.Test.WorkingTime;//
_trader.ReConnectionSettings.ConnectionRestored += () => this.GuiAsync(() =>
{
//MessageBox.Show(this, "Соединение восстановлено");
connect_disconect("connected");
start_copy();
}
);
_trader.ReConnectionSettings.IsReStartExport = true;
_trader.ConnectionError += error => this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, error.ToString()));
//_trader.Disconnected += new Action(_trader_Disconnected);
Q_path = terminals.cbTerminals.Text;
_trader.Connected += () =>
{
try
{
_trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.BestAskPrice);
_trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.BestBidPrice);
//lbConn.Content = "1";
_trader.StartExport();
if (SelectedPortfolio != null && SelectedSecurity != null)//SelectedPortfolio
{
var myposition = _trader.GetPosition(SelectedPortfolio, SelectedSecurity).CurrentValue;
this.GuiAsync(() =>
{
lbCPose2.Content = myposition;
});
}
}//try
catch (Exception ee)
{
MessageBox.Show("Произошла ошибка связи и Квиком 1 " + ee.ToString());
}
};
_trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() =>
{
try
{
cbSecuritites.ItemsSource = _trader.Securities;
cbSecuritites.SelectedIndex = 0;
}//try
catch (Exception ee)
{
MessageBox.Show("Произошла ошибка связи и Квиком 2 " + ee.ToString());
connect_disconect("0");
}
});
_trader.SecuritiesChanged += security => this.GuiAsync(() =>
{
try
{
if (_trader != null)
{
cbSecuritites.ItemsSource = _trader.Securities;
if (SelectedSecurity != null)
{
label2.Content = SelectedSecurity.BestBid.Price.ToString();
lbBestAsk.Content = SelectedSecurity.BestAsk.Price.ToString();
}
}
}//try
catch (Exception ee)
{
if (_trader != null)
{
MessageBox.Show("Произошла ошибка связи и Квиком 2.1 " + ee.ToString());
connect_disconect("0");
}
}
});
_trader.NewPortfolios += portfolios => this.GuiAsync(() =>
{
try
{
Portfolios.ItemsSource = _trader.Portfolios; //cbSecuritites.ItemsSource = _trader.Securities;// _trader.StartExport();
Portfolios.SelectedIndex = 1;
if (SelectedPortfolio != null)// && SelectedSecurity != null)//SelectedPortfolio SelectedSecurity);//
{
// _trader.RegisterMarketDepth(SelectedSecurity);
}
//lbConnected.Content = "Connected";
connect_disconect("connected");
tbVolume.Text = "1";
//tbDelta.Text = "0";
btConnect.Background = default_but_color;
// Connect_.Background = default();// System.Windows.Media.LinearGradientBrush;// Brushes.LightPink;
// register_MDs();
}//try
catch (Exception ee)
{
MessageBox.Show("Произошла ошибка связи и Квиком 3 " + ee.ToString());
}
});
_trader.PositionsChanged += positions => this.GuiAsync(() =>
{
//конркетная позиция по конкретному портфелю инструменту
if (SelectedPortfolio != null && SelectedSecurity != null)//SelectedPortfolio
{
var myposition = positions.FirstOrDefault(p => p.Portfolio == SelectedPortfolio && p.Security == SelectedSecurity);//SelectedPortfolio
if (myposition != null)
{
lbCPose2.Content = myposition.CurrentValue;
//on_change_pose();
}
}
});
try
{
_trader.Connect();
}//try
catch (Exception ee)
{
MessageBox.Show("Произошла ошибка связи и Квиком 5" + ee.ToString());
// return;
}
_trader.ConnectionError += errror => this.GuiAsync(() =>
{
if (_trader != null)
{
// _trader.Dispose();
connect_disconect("0");
//_trader = null;
//clear_all();
}
});
}
else
{
if (_trader != null && _trader.IsConnected)
{
// if (_trader != null) _trader.Dispose();
connect_disconect("0");
// _trader = null;
clear_all();
}
}
}</pre>
</div></div>https://stocksharp.ru/topic/3492/У кого-нибудь получалось в Quik'е изменить заявку?2013-03-23T09:37:12Z2013-03-23T09:37:12ZLipothttps://stocksharp.ru/users/16767/info@stocksharp.ruИзменяю заявку через метод ReRegisterOrder.<br />Почему-то ничего не происходит.https://stocksharp.ru/topic/3491/Как в Strategy задать количество контрактов по инструенту2013-03-22T08:23:30Z2013-03-22T08:23:30ZLipothttps://stocksharp.ru/users/16767/info@stocksharp.ruУказывая Strategy.Volume = 2, стратегия выставляет заявки на 1 контракт.<br />Я правильно понимаю, что Volume это количество денег используемых под заявку? Тогда понятно почему 1 контракт.<br /><br />Но как задавать тогда конкретно количество контрактов?https://stocksharp.ru/topic/3490/Как узнать ГО по инструменту2013-03-21T21:02:41Z2013-03-21T21:02:41ZLipothttps://stocksharp.ru/users/16767/info@stocksharp.ruВозможно ли, используя средства S#, узнать ГО по фьючерсу, а также количество доступных денежных средств по портфелю?<br />Можно ли это сделать в Quik и SmartCom?<br />Ткните носом, пожалуйста, если не сложно. ^^<br />Спасибо.https://stocksharp.ru/topic/3489/Стиль отрисовки индикатора DrawStyle не меняется2013-03-21T19:46:49Z2013-03-21T19:46:49ZGigaMikehttps://stocksharp.ru/users/26778/info@stocksharp.ruЗдравствуйте.<br />Не могу отобразить объем свечей в виде гистограммы - он рисуется просто линией, любой другой индикатор тоже. DrawStyle указал. А вот к примеру цвет меняется нормально. Использую Chart.<br />Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.<br /><br /><br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp">
private readonly ChartArea _area2;
private ChartIndicatorElement _volumeElem;
// ...
_area2 = new ChartArea();
_chart.Areas.Add(_area2);
// ...
_volumeElem = new ChartIndicatorElement
{
Title = "Объем",
DrawStyle = ChartIndicatorDrawStyles.Histogram,
Indicator = new VolumeIndicator(),
};
_area2.Elements.Add(_volumeElem);
// ...
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
var volumeValue = new ChartIndicatorValue(_volumeElem.Indicator, _volumeElem.Indicator.Process(candle));
_chart.ProcessValues(candle.OpenTime, new Dictionary<IChartElement, object>
{
{ _candlesElem, candle },
{ _volumeElem, volumeValue },
});
}</pre>
</div></div><br /><br />https://stocksharp.ru/topic/3488/Время в виртуальной машине2013-03-21T14:54:53Z2013-03-21T14:54:53ZEskrahttps://stocksharp.ru/users/711/info@stocksharp.ruКто-нить сталкивался с такой проблемой - роботы работают на виртуальных машинах (vmware, windows xp). В начале дня синхронизируем время в xp, к концу торгов часы отстают минуты на 2-3 от реального времени, притом что если выходной и робот не работает - то отставания никакого нет. В чем может быть причина?https://stocksharp.ru/topic/3487/Как узнать время сделки в событийной модели2013-03-21T12:36:19Z2013-03-21T12:36:19ZLipothttps://stocksharp.ru/users/16767/info@stocksharp.ruСобственно, сабж.<br />Хочется реализовать стратегию с выходом через конкретное время. К примеру, через 5 минут. Как это реализовать в событийной модели?<br />Спасибо.https://stocksharp.ru/topic/3486/как получить заявки в стакане по краям спрэда?2013-03-20T18:19:42Z2013-03-20T18:19:42Zyar1k0vhttps://stocksharp.ru/users/6437/info@stocksharp.ruНе могу получить близжайшие заявки от спрэда...<br />BestBid и BestAsk дают заявки с максимальной и минимальной ценой в стакане.<br />https://stocksharp.ru/topic/3485/Конфликт Гидры и Студии2013-03-20T08:33:01Z2013-03-20T08:33:01ZKonstahttps://stocksharp.ru/users/6361/info@stocksharp.ruПри одновременной работе Студии и Гидры на одном и том же инструменте, ДДЕ экспорт из Квика работает только в ту программу которая запущена последней, например сначала запустить Гидру, она сохраняет сделки и стаканы по RIM3, а потом запустить Студию, Студия начинает работать нормально, а в Гидру по RIM3 сделки и стаканы перестают приходить. В это же время по другим инструментам Гидра и сделки и стаканы сохраняет нормальноhttps://stocksharp.ru/topic/3484/Событие order.WhenNewTrades() не возникает по каждой сделке2013-03-19T15:43:57Z2013-03-19T15:43:57Zhrofthttps://stocksharp.ru/users/6439/info@stocksharp.ruДанная проблема была уже в этой теме <a href="http://www.stocksharp.com/posts/m/23600/
" title="http://www.stocksharp.com/posts/m/23600/
">http://www.stocksharp.com/posts/m/23600/
</a><br /><br />Там все решилось тем, что была обновлена версия библиотеки. Я наблюдал данную проблему в версии 4.1.5, найдя ветку выше обновил библиотеку до версии 4.1.9. Проблема не решается. Если заявка открывается несколькими сделками, не важно по одной цене или же по разным, событие не возникает по каждой сделке. <br /><br />Код использую практически как в примере из доков.<br /><br />Пожалуйста помогите решить эту проблему. Уже давно мучаюсь.<br /><br /><br />https://stocksharp.ru/topic/3483/Настройка подключения в S#.Studio2013-03-19T10:41:26Z2013-03-19T10:41:26Zram59https://stocksharp.ru/users/28792/info@stocksharp.ruКак в S#.Studio подключиться к тестовой плазе ?<br />https://stocksharp.ru/topic/3482/Получение объема всех сделок на покупку для заданной свечи2013-03-18T22:44:10Z2013-03-18T22:44:10Zmishahttps://stocksharp.ru/users/28795/info@stocksharp.ruДобрый день!<br /><br />Подскажите, пожалуйста, как получить для заданной свечи объем всех сделок на покупку? Что такое RelativeVolume (Смысл строчки "Относительный объем" из документации не понятен).https://stocksharp.ru/topic/3481/Ценообразование2013-03-18T20:57:32Z2013-03-18T20:57:32Zудален пользователемhttps://stocksharp.ru/users/27916/info@stocksharp.ruРебята, у меня наипростейший с точки зрения формулировки и логики начала познавания рынка вопрос. За плечами под сотню млрд USD оборота, за сотню тысяч сделок, не малый алготрейдерский опыт (только FOREX), но на такой простой вопрос нет однозначного ответа.<br /><br />Заниматься HFT, маркетмейкингом - все это, как не парадоксально, даже для профитной работы не требует знаний о ценообразовании.<br /><br />По какой причине происходит внутридневное движение на проценты? Реакция российского рынка на события в Кипре тем же Грефом объясняется желанием инвесторами "фиксации прибыли". Гуманитариев, возможно, такая версия устраивает.<br /><br />Но с точки зрения технаря, как на самом деле происходит, не понятно. Стоп-хантинг и прочие параноидальные версии - тоже из породы гуманитариев.<br /><br />Просьба, объясните настолько запущенному алготрейдеру, как же все происходит? Какое отношение данные T&S имеют к ценообразованию?<br /><br />P.S. Пожалуйста, не сводите тему к флуду о вопросе существования Кукла.https://stocksharp.ru/topic/3480/Прокси и System.ServiceModel.ProtocolException2013-03-18T18:19:34Z2013-03-18T18:19:34ZManiachttps://stocksharp.ru/users/613/info@stocksharp.ruТак получилось, что доступ в интернет через прокси. Причем логин/пароль на прокси отличные от логина/пароля учетной записи windows.<br />При запуске робота в момент проверки лицензии возникает ошибка: System.ServiceModel.ProtocolException<br /><br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Показать спойлер' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_de38277ba5d64a1887e1eac0d53f3672');" title='Показать спойлер' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_de38277ba5d64a1887e1eac0d53f3672' style='display:none'><br />System.ServiceModel.ProtocolException: Удаленный сервер вернул неожиданный ответ: (407) Proxy Authentication Required. ---> System.Net.WebException: Удаленный сервер возвратил ошибку: (407) Требуется проверка подлинности посредника.<br /> в System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()<br /> в System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.WaitForReply(TimeSpan timeout)<br /> --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---<br /><br />Server stack trace: <br /> в System.ServiceModel.Channels.HttpChannelUtilities.ValidateRequestReplyResponse(HttpWebRequest request, HttpWebResponse response, HttpChannelFactory factory, WebException responseException, ChannelBinding channelBinding)<br /> в System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.WaitForReply(TimeSpan timeout)<br /> в System.ServiceModel.Channels.RequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout)<br /> в System.ServiceModel.Dispatcher.RequestChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout)<br /> в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)<br /> в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs)<br /> в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)<br /> в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)<br /><br />Exception rethrown at [0]: <br /> в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)<br /> в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)<br /> в StockSharp.Algo.Licensing.ILicenseService.GetTrialLicense(String hardwareId)<br /> в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseClient.#=qMFtxV27AL$SJaLsCLjaQZnZ4jy1TkHCgHHJz2Bqk8bM=(ILicenseService #=q9Z6fGVmAfFKbu5Q2jN_d_Q==)<br /> в Ecng.Net.ChannelHelper.Invoke[TChannel,TResult](ChannelFactory`1 factory, Func`2 handler)<br /> в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseClient.#=qfKtH$Quwbd13vDigGrGWqw==(Func`2 #=q6tRhOKNNcRmTOC0EaLvTkQ==)<br /> в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseClient.GetTrialLicense()<br /> в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.get_CurrentLicense()<br /> в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=qe9X5ZpgtbKt8WdKV8$S3Uya$SZqpI8beDDhrafMwZKA=()<br /> в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=qIZlX1YHU8pFbz$K$0tM06Y3U3pNNoChf9tAUO$5wR7I=(Func`2 #=qYzio7JnVL8TZQbZGl2cSlA==)<br /> в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.IsLicenseSupport(Type featureType)<br /> в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.StartValidation(Object feature, Action failedAction)<br /></div><br />Вы не подскажите, что и где можно исправить, чтобы приложение корректно авторизовалось на прокси, и проходила проверка лицензии?https://stocksharp.ru/topic/3479/ReStartExport2013-03-18T17:14:28Z2013-03-18T17:14:28ZMenDelhttps://stocksharp.ru/users/6356/info@stocksharp.ruЗдраствуйте, почему при рестарте экспорта trader.IsExportStarted не переходит в положение true?<br />Для этого надо использовать trader.StartExport, но при нем не возобновляют работу события на которые подписался ранее