Склеенный фьючерс на индекс РТС

"Правильного" метода не существует. В финаме уже есть склеенный фьючерс. Если он не устраивает, то вы должны понимать почему. Если вы знаете почему, то по идее не должны задавать такой вопрос, а склеивать так, как нужно именно вам.

Финам склеивает фьючерсы 11-го числа в месяц экспирации. Если вам нужно клеить в день экспирации, то клейте в этот день. Нужно понимать, как это соотносится с вашей торговлей. Если у вас есть позиция во фьючерсе на момент экспирации, то когда в реальности вы переходите на новый фьючерс? Если в день экспирации, то логично склеивать фьючерсы на день экспирации. Ещё хорошо обратить внимание на объёмы обоих фьючерсов до экспирации и после, чтобы понимать, когда есть ликвидность / лучше переносить позицию на новый фьючерс и, соответственно, склеивать фьючерсы.

Другая засада в том, что в дни склейки на графике образуются гэпы, поскольку обычно спрэд между двумя фьючерсами весьма существенный. При тестировании стратегии нужно понимать, что такой гэп может повлиять на результаты тестирования. Хотя такая ситуация бывает всего четыре раза в год, её лучше всё-таки учитывать при тестировании и в день экспирации закрывать позицию и переоткрывать уже по новой цене, чтобы результаты тестов максимально приблизить к реальной торговле.

Спасибо за помощь!
Нашел интересное обсуждение по склеенным фьючерсам:
smart-lab.ru/blog/93342.php
Как считаете, за сколько до экспирации лучше переходить на другой фьючерс?

Например через анализ объема. Смотреть пересечение объемов по дальнему и ближнему контракту (лучше через сглаживание, наподобие SMA).

Я писал ранее, что можно в последние дни заиспользовать неэффективность от таких вот переходов. Плюс не нужно забывать про исполнение опционов, которые брокерами производяться не совсем по выгодной для держателя цене.

Правильная последовательность контрактов с днями экспирации:

Код Полн.код Расшифровка контракта Посл.день Дата исп.
------------------------------------------------------------------------------------------
RIU5 RTS-9.05 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.09.2005 15.09.2005
RIZ5 RTS-12.05 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.12.2005 15.12.2005
RIH6 RTS-3.06 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.03.2006 15.03.2006
RIM6 RTS-6.06 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.06.2006 15.06.2006
RIU6 RTS-9.06 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.09.2006 15.09.2006
RIZ6 RTS-12.06 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.12.2006 15.12.2006
RIH7 RTS-3.07 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.03.2007 15.03.2007
RIM7 RTS-6.07 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.06.2007 15.06.2007
RIU7 RTS-9.07 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.09.2007 17.09.2007
RIZ7 RTS-12.07 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.12.2007 17.12.2007
RIH8 RTS-3.08 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.03.2008 17.03.2008
RIM8 RTS-6.08 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 11.06.2008 16.06.2008
RIU8 RTS-9.08 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 12.09.2008 15.09.2008
RIZ8 RTS-12.08 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 12.12.2008 15.12.2008
RIH9 RTS-3.09 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 13.03.2009 16.03.2009
RIM9 RTS-6.09 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 11.06.2009 15.06.2009
RIU9 RTS-9.09 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.09.2009 15.09.2009
RIZ9 RTS-12.09 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.12.2009 15.12.2009
RIH0 RTS-3.10 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 12.03.2010 12.03.2010
RIM0 RTS-6.10 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 11.06.2010 11.06.2010
RIU0 RTS-9.10 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.09.2010 15.09.2010
RIZ0 RTS-12.10 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.12.2010 15.12.2010
RIH1 RTS-3.11 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.03.2011 15.03.2011
RIM1 RTS-6.11 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.06.2011 15.06.2011
RIU1 RTS-9.11 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.09.2011 15.09.2011
RIZ1 RTS-12.11 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.12.2011 15.12.2011
RIH2 RTS-3.12 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.03.2012 15.03.2012
RIM2 RTS-6.12 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.06.2012 15.06.2012
RIU2 RTS-9.12 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 17.09.2012 17.09.2012
RIZ2 RTS-12.12 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 17.12.2012 17.12.2012
RIH3 RTS-3.13 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.03.2013 15.03.2013
RIM3 RTS-6.13 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 17.06.2013 17.06.2013
RIU3 RTS-9.13 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 16.09.2013 16.09.2013
RIZ3 RTS-12.13 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 16.12.2013 16.12.2013
RIH4 RTS-3.14 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 17.03.2014 17.03.2014
RIM4 RTS-6.14 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 16.06.2014 16.06.2014
RIU4 RTS-9.14 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.09.2014 15.09.2014
RIZ4 RTS-12.14 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.12.2014 15.12.2014

Статья про то, когда лучше переходить на новый контракт фьючерса

P.S. Народ, судя по количеству сделок и ликвидности, фьючерсы, да собственно и др. бумаги, до 2006 года можно вообще не рассматривать как материал для тестирования? Вся движуха только ближе к 2009 году начинается [biggrin]

Может стоит сделать ContinuousSecurity, который опишет фьючерс с переходами?

Вопрос знатокам - StorageRegistry понимает ContiniousSecurity или это умение встроено только в Трейдеров?

как тема стара)

в Трейдеров