Bond:
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать склеенный фьючерс на индекс РТС?
"Правильного" метода не существует. В финаме уже есть склеенный фьючерс. Если он не устраивает, то вы должны понимать почему. Если вы знаете почему, то по идее не должны задавать такой вопрос, а склеивать так, как нужно именно вам.
Финам склеивает фьючерсы 11-го числа в месяц экспирации. Если вам нужно клеить в день экспирации, то клейте в этот день. Нужно понимать, как это соотносится с вашей торговлей. Если у вас есть позиция во фьючерсе на момент экспирации, то когда в реальности вы переходите на новый фьючерс? Если в день экспирации, то логично склеивать фьючерсы на день экспирации. Ещё хорошо обратить внимание на объёмы обоих фьючерсов до экспирации и после, чтобы понимать, когда есть ликвидность / лучше переносить позицию на новый фьючерс и, соответственно, склеивать фьючерсы.
Другая засада в том, что в дни склейки на графике образуются гэпы, поскольку обычно спрэд между двумя фьючерсами весьма существенный. При тестировании стратегии нужно понимать, что такой гэп может повлиять на результаты тестирования. Хотя такая ситуация бывает всего четыре раза в год, её лучше всё-таки учитывать при тестировании и в день экспирации закрывать позицию и переоткрывать уже по новой цене, чтобы результаты тестов максимально приблизить к реальной торговле.