Склеенный фьючерс на индекс РТС

[quote=VoDA;27294]Вопрос знатокам - StorageRegistry понимает ContiniousSecurity или это умение встро...

2019-08-31T14:57:52Z

[quote=VoDA;27294]Вопрос знатокам - StorageRegistry понимает ContiniousSecurity или это умение встроено только в Трейдеров?[/quote] в Трейдеров

как тема стара)

2019-08-30T22:04:33Z

как тема стара)

Я писал [url=http://stocksharp.com/forum/3712/Kaliendarnyi-spried-na-f-iuchiersy--Torghovaia-idieia-...

2013-08-21T14:09:09Z

Я писал [url=http://stocksharp.com/forum/3712/Kaliendarnyi-spried-na-f-iuchiersy--Torghovaia-idieia-dlia-stratieghii/]ранее[/url], что можно в последние дни заиспользовать неэффективность от таких вот переходов. Плюс не нужно забывать про исполнение опционов, которые брокерами производяться не совсем по выгодной для держателя цене.

Вопрос знатокам - StorageRegistry понимает ContiniousSecurity или это умение встроено только в Трейд...

2013-09-04T07:04:20Z

Вопрос знатокам - StorageRegistry понимает ContiniousSecurity или это умение встроено только в Трейдеров?

[quote=Bond;27131]Правильная последовательность контрактов с днями экспирации: [/quote]Может стоит с...

2013-09-04T06:30:20Z

[quote=Bond;27131]Правильная последовательность контрактов с днями экспирации: [/quote]Может стоит сделать ContinuousSecurity, который опишет фьючерс с переходами?

[url=http://forexaw.com/TRADERs/Articles/Tools_of_world_markets/Articles_on_Futures/163671_%D0%A1%D0...

2013-08-25T21:14:51Z

[url=http://forexaw.com/TRADERs/Articles/Tools_of_world_markets/Articles_on_Futures/163671_%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2]Статья про то, когда лучше переходить на новый контракт фьючерса[/url]

P.S. Народ, судя по количеству сделок и ликвидности, фьючерсы, да собственно и др. бумаги, до 2006 года можно вообще не рассматривать как материал для тестирования? Вся движуха только ближе к 2009 году начинается [biggrin]

Правильная последовательность контрактов с днями экспирации: Код Полн.код Расшифровка контракта Посл...

2013-08-25T16:55:22Z

Правильная последовательность контрактов с днями экспирации:

Код Полн.код Расшифровка контракта Посл.день Дата исп.

RIU5 RTS-9.05 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.09.2005 15.09.2005 RIZ5 RTS-12.05 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.12.2005 15.12.2005 RIH6 RTS-3.06 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.03.2006 15.03.2006 RIM6 RTS-6.06 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.06.2006 15.06.2006 RIU6 RTS-9.06 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.09.2006 15.09.2006 RIZ6 RTS-12.06 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.12.2006 15.12.2006 RIH7 RTS-3.07 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.03.2007 15.03.2007 RIM7 RTS-6.07 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.06.2007 15.06.2007 RIU7 RTS-9.07 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.09.2007 17.09.2007 RIZ7 RTS-12.07 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.12.2007 17.12.2007 RIH8 RTS-3.08 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.03.2008 17.03.2008 RIM8 RTS-6.08 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 11.06.2008 16.06.2008 RIU8 RTS-9.08 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 12.09.2008 15.09.2008 RIZ8 RTS-12.08 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 12.12.2008 15.12.2008 RIH9 RTS-3.09 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 13.03.2009 16.03.2009 RIM9 RTS-6.09 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 11.06.2009 15.06.2009 RIU9 RTS-9.09 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.09.2009 15.09.2009 RIZ9 RTS-12.09 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 14.12.2009 15.12.2009 RIH0 RTS-3.10 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 12.03.2010 12.03.2010 RIM0 RTS-6.10 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 11.06.2010 11.06.2010 RIU0 RTS-9.10 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.09.2010 15.09.2010 RIZ0 RTS-12.10 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.12.2010 15.12.2010 RIH1 RTS-3.11 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.03.2011 15.03.2011 RIM1 RTS-6.11 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.06.2011 15.06.2011 RIU1 RTS-9.11 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.09.2011 15.09.2011 RIZ1 RTS-12.11 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.12.2011 15.12.2011 RIH2 RTS-3.12 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.03.2012 15.03.2012 RIM2 RTS-6.12 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.06.2012 15.06.2012 RIU2 RTS-9.12 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 17.09.2012 17.09.2012 RIZ2 RTS-12.12 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 17.12.2012 17.12.2012 RIH3 RTS-3.13 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.03.2013 15.03.2013 RIM3 RTS-6.13 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 17.06.2013 17.06.2013 RIU3 RTS-9.13 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 16.09.2013 16.09.2013 RIZ3 RTS-12.13 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 16.12.2013 16.12.2013 RIH4 RTS-3.14 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 17.03.2014 17.03.2014 RIM4 RTS-6.14 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 16.06.2014 16.06.2014 RIU4 RTS-9.14 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.09.2014 15.09.2014 RIZ4 RTS-12.14 Фьючерсный контракт на Индекс РТС 15.12.2014 15.12.2014

[quote=Bond;27088]Спасибо за помощь! Нашел интересное обсуждение по склеенным фьючерсам: smart-lab.r...

2013-08-21T14:07:02Z

[quote=Bond;27088]Спасибо за помощь! Нашел интересное обсуждение по склеенным фьючерсам: smart-lab.ru/blog/93342.php Как считаете, за сколько до экспирации лучше переходить на другой фьючерс?[/quote]

Например через анализ объема. Смотреть пересечение объемов по дальнему и ближнему контракту (лучше через сглаживание, наподобие SMA).

Спасибо за помощь! Нашел интересное обсуждение по склеенным фьючерсам: smart-lab.ru/blog/93342.php К...

2013-08-21T13:37:38Z

Спасибо за помощь! Нашел интересное обсуждение по склеенным фьючерсам: smart-lab.ru/blog/93342.php Как считаете, за сколько до экспирации лучше переходить на другой фьючерс?

[quote=Bond;27083]Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать склеенный фьючерс на индекс РТС? [/q...

2013-08-21T08:40:33Z

[quote=Bond;27083]Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать склеенный фьючерс на индекс РТС? [/quote]

"Правильного" метода не существует. В финаме уже есть склеенный фьючерс. Если он не устраивает, то вы должны понимать почему. Если вы знаете почему, то по идее не должны задавать такой вопрос, а склеивать так, как нужно именно вам.

Финам склеивает фьючерсы 11-го числа в месяц экспирации. Если вам нужно клеить в день экспирации, то клейте в этот день. Нужно понимать, как это соотносится с вашей торговлей. Если у вас есть позиция во фьючерсе на момент экспирации, то когда в реальности вы переходите на новый фьючерс? Если в день экспирации, то логично склеивать фьючерсы на день экспирации. Ещё хорошо обратить внимание на объёмы обоих фьючерсов до экспирации и после, чтобы понимать, когда есть ликвидность / лучше переносить позицию на новый фьючерс и, соответственно, склеивать фьючерсы.

Другая засада в том, что в дни склейки на графике образуются гэпы, поскольку обычно спрэд между двумя фьючерсами весьма существенный. При тестировании стратегии нужно понимать, что такой гэп может повлиять на результаты тестирования. Хотя такая ситуация бывает всего четыре раза в год, её лучше всё-таки учитывать при тестировании и в день экспирации закрывать позицию и переоткрывать уже по новой цене, чтобы результаты тестов максимально приблизить к реальной торговле.

Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать склеенный фьючерс на индекс РТС? Гидрой качать данные ...

2013-08-21T06:20:48Z

Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать склеенный фьючерс на индекс РТС? Гидрой качать данные RIH1,RIM1,RIU1,RIZ1,RIH2,RIM2... и т.д. А потом их уже склеивать? А дни экспирации нужно проверять на сайте РТС? И что если, например, отсутствует несколько дней (допустим Гидра не может выкачать с Финама какие-то дни) их проверять вручную и докачивать из другого источника данных?