| 1 |
| Голосов |
|
| 4 |
| Ответов |
|
| 730 |
| Просмотров |
|
S#.DATA - Нет миллисекунд у сделок.
Последняя версия Гидры, источники RTS (ftp) и конвертированный файл истории торгов Qscalp (оба источника имеют миллисекундный timestamp сделок).
Миллисекунд нет н...
|
04.01.2014
К последнему
|
|
| 0 |
| Голосов |
|
| 0 |
| Ответов |
|
| 785 |
| Просмотров |
|
Здравствуйте. Возникла проблема. Есть ордер лог на пару дней, хочется на нем протестировать. Гидра , ее последняя версия, его видит, генерирует стаканы.
Пишу следующее:
m_testSecurityList = new ...
|
04.01.2014
К последнему
|
|
| 1 |
| Голосов |
|
| 17 |
| Ответов |
|
| 2882 |
| Просмотров |
|
Заметил посчитаный мною PL, не совпадает с тем что считает ПЛМанагер при тестировании на истории, вот нашел почему.
версия 4.2.1.7
Прошу посмотреть рисунок:
67666290/8 - Обьем 2 по ней же про...
|
04.01.2014
К последнему
|
|
| 0 |
| Голосов |
|
| 1 |
| Ответов |
|
| 665 |
| Просмотров |
|
Как можно сохранить список свеч на диск, таким же механизмом, что использует Hydra?
|
04.01.2014
К последнему
|
|
| 5 |
| Голосов |
|
| 7 |
| Ответов |
|
| 1315 |
| Просмотров |
|
В тех поддержку баги уже отправил, но решил написать и здесь. Вдруг кому-нибудь будет полезно.
Все ошибки относятся к тестированию (EmulationTrader)
Сравнение ошибок версий 4.1.4 и 4.1.5 (commit 1...
|
02.01.2014
К последнему
|
|
| 0 |
| Голосов |
|
| 0 |
| Ответов |
|
| 581 |
| Просмотров |
|
Здравствуйте,
помогите протестировать на определенном наборе свеч.
Меня интересует как протестировать имея набор свеч ```csharp
IEnumerable<Candle> candles
хочу его засунуть в ```csharp
Emulat...
|
02.01.2014
К последнему
|
|
| 1 |
| Голосов |
|
| 6 |
| Ответов |
|
| 1390 |
| Просмотров |
|
Добрый вечер!
Пару дней назад перешел с 4.1.1.19 на 4.2.1.5, а сегодня на 4.2.1.7.
После внесения небольших изменений в виде перемещения UseMarketDepth в MarketEmulatorSettings, попробовал запус...
|
30.12.2013
К последнему
|
|
| 0 |
| Голосов |
|
| 0 |
| Ответов |
|
| 780 |
| Просмотров |
|
Добрый вечер!
Хотел бы понять механизм расчета проскальзывания во время тестирования на исторических данных.
Может ли проскальзывание быть больше 0 при условии что:
MarketEmulator =
{
Se...
|
29.12.2013
К последнему
|
|
| 0 |
| Голосов |
|
| 0 |
| Ответов |
|
| 637 |
| Просмотров |
|
Добрый вечер
Насколько я понял, кривая доходности правильно рисуется ТОЛЬКО при наступлении события PnLChagned, так как есть скрытые методы EquityCurveChart подписанные на это событие.
Существуе...
|
29.12.2013
К последнему
|
|
| 0 |
| Голосов |
|
| 3 |
| Ответов |
|
| 1072 |
| Просмотров |
|
Версия 4.2.1.5 стандартный тестер, изменена только стратегия и выбраны свечи "ренко". Данные по RIZ3 с 1-го ноября. Нормально проходит тест одного дня, потом происходит "подвисание", отжирается вся о...
|
28.12.2013
К последнему
|