Order.GetAveragePrice равно 0
Atom Ответить
20.06.2012


В стратегии цена стоп заявки рассчитывается как "GetAveragePrice исполнившейся Short заявки " - 80
Стратегия работало какое-то время, все было нормально, стоп-заявки исполнялись. В какой то момент почему-то при расчете стопа GetAveragePrice было 0 и цена получилась отрицательная, произошел сбой:

Цитата:

System.ArgumentOutOfRangeException: Цена заявки должна быть положительной.
Parameter name: order
Actual value was -80.
at #=qGoBuDlT6LOhOqFv3WY9JfVoUGMLwCQqmxGn3ux1xsRU=.#=qrmBGhucdwUvMBWxvyf90OGFH_$dcrvDHgJnWvyziAz4=(Order #=qRqhlCAIZNVQm5yp$9tOMHw==, Boolean #=qcRD_tAfwy2bBT7qJZOuzHw==)
at #=qGoBuDlT6LOhOqFv3WY9JfVoUGMLwCQqmxGn3ux1xsRU=.#=qF6Ws2dOW1i8aCwov_qo_Xw==(Order #=qZn3kSxtavZ876oTZ3s7DtQ==, Boolean #=qjNfQ2svAOHqFj5BSaDISdQ==)
at StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)


Подскажите почему так могло получится? Каким образом и в какой момент в библиотеке происходит расчет AveragePrice для исполнившейся заявки?
Выходит нельзя полагаться на GetAveragePrice ?

Версия S# 4.1.1

Теги:


Спасибо:




15 Ответов
paveld

Фотография
Дата: 21.06.2012
Ответить


Неужели ни кто не сталкивался с таким?
Может разработчики подскажут каким образом и в какой момент в библиотеке происходит расчет AveragePrice для исполнившейся заявки?
Проблема в нестабильности заполнения значения на стороне библиотеки или квика?
Автор топика
Спасибо:

Moadip

Фотография
Автор статей Программист
Дата: 21.06.2012
Ответить


Цитата:
В какой то момент почему-то при расчете стопа GetAveragePrice было 0

Если почитать справку, то там написано:
"Если заявка не была исполнена ни по одному контракту, то возвращается 0"

Может надо проверку делать исполнился ордер или нет?
Спасибо:

paveld

Фотография
Дата: 21.06.2012
Ответить


Moadip Перейти

Если почитать справку, то там написано:
"Если заявка не была исполнена ни по одному контракту, то возвращается 0"

Может надо проверку делать исполнился ордер или нет?

В том то и проблема что заявка исполнилась. И в большинстве случаев по ходу работы стратегии AveragePrice заполнена, но возникают такие сбои когда почему-то оказывается не заполнена. Чтобы разобраться с этим я и написал на форуме.
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 21.06.2012
Ответить


Это могло произойти в том случае, если не успела придти информация по своим сделкам по данному ордеру. Т.е. надо дожидаться когда все сделки придут - средняя цена вычисляется именно по совершившимся сделкам данного ордера.
Спасибо:

paveld

Фотография
Дата: 22.06.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
Это могло произойти в том случае, если не успела придти информация по своим сделкам по данному ордеру. Т.е. надо дожидаться когда все сделки придут - средняя цена вычисляется именно по совершившимся сделкам данного ордера.


Подскажите пожалуйста, как тогда правильнее в стратегии выставлять защитные заявки, по событию NewMyTrades или по правилу OrderPartiallyMatched?
Сейчас я выставляю при вызове правила OrderPartiallyMatched, где как раз и получается ситуация когда GetAveragePrice нулевая.
Автор топика
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 23.06.2012
Ответить


paveld Перейти
Подскажите пожалуйста, как тогда правильнее в стратегии выставлять защитные заявки, по событию NewMyTrades или по правилу OrderPartiallyMatched?
Сейчас я выставляю при вызове правила OrderPartiallyMatched, где как раз и получается ситуация когда GetAveragePrice нулевая.

Т.к. защищается именно сделка, то и выставлять логично по событию NewMyTrades. Стандартные защитные стратегии как раз принимают на входе MyTrade.
Спасибо: paveld

paveld

Фотография
Дата: 29.06.2012
Ответить


Подскажите пожалуйста еще ответы на такие вопросы:

1. Изменение Order.Balance у заявки происходит по событию NewMyTrades?
2. Почему информация о собственных сделках приходит позднее, чем срабатывает событие OrderPartiallyMatched.
Изначально делал по событию OrderPartiallyMatched именно потому что оно срабатывает быстрее.
Автор топика
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 30.06.2012
Ответить


paveld Перейти
Подскажите пожалуйста еще ответы на такие вопросы:

1. Изменение Order.Balance у заявки происходит по событию NewMyTrades?
2. Почему информация о собственных сделках приходит позднее, чем срабатывает событие OrderPartiallyMatched.
Изначально делал по событию OrderPartiallyMatched именно потому что оно срабатывает быстрее.

1. Нет, по OrderChanged, когда меняется столбец остаток в таблице квика.
2. Экспорт таблиц асинхронный, поэтому нельзя сказать какие данные придут быстрее.
Спасибо:

paveld

Фотография
Дата: 30.06.2012
Ответить


esper Перейти

1. Нет, по OrderChanged, когда меняется столбец остаток в таблице квика.
2. Экспорт таблиц асинхронный, поэтому нельзя сказать какие данные придут быстрее.


Что-то я запутался.
Если выставляемые защитные заявки зависят от средней цены исполнения и баланса исполнившейся заявки, а эти данные приходят в разное время и по разным событиям, как тогда правильно выставлять защитные заявки и в каком событии, чтобы гарантированно эти поля были заполнены?
Автор топика
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 30.06.2012
Ответить


paveld Перейти
Что-то я запутался.
Если выставляемые защитные заявки зависят от средней цены исполнения и баланса исполнившейся заявки, а эти данные приходят в разное время и по разным событиям, как тогда правильно выставлять защитные заявки и в каком событии, чтобы гарантированно эти поля были заполнены?


1. Защищать каждую приходящую свою сделку. Пример здесь.
2. Дожидаться пока придут все сделки по заявке, вычислять среднюю цену и защищать сделку по средней цене.
Спасибо:

paveld

Фотография
Дата: 02.07.2012
Ответить


esper Перейти

1. Защищать каждую приходящую свою сделку. Пример здесь.


Извиняюсь, но еще раз уточню.
Если выставлять защитные заявки как по ссылке, те по правилу заявки WhenNewTrades, я так понимаю все равно остается риск того что Balance у заявки не успеет обновиться (так как это делается по другому событию OrderChanged), правильно?
Автор топика
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 02.07.2012
Ответить


Да, такая ситуация вполне вероятна. А зачем там баланс, если защищается именно каждая сделка?
Спасибо: paveld

paveld

Фотография
Дата: 02.07.2012
Ответить


esper Перейти
Да, такая ситуация вполне вероятна. А зачем там баланс, если защищается именно каждая сделка?

Вообще вроде не нужен баланс если из MyTrade можно получить объем исполненный по собственной заявке. А то, что приходит в MyTrade.Volume - это весь объем по собственной заявке?
Автор топика
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 03.07.2012
Ответить


Весь объем по заявке в MyTrade.Order.Volume, объем прошедший по сделке в MyTrade.Trade.Volume
Спасибо:

paveld

Фотография
Дата: 03.07.2012
Ответить


esper Перейти
Весь объем по заявке в MyTrade.Order.Volume, объем прошедший по сделке в MyTrade.Trade.Volume

MyTrade.Trade.Volume - это именно объем закрытый у заявки для которой сработало правило?

У меня по логике стратегии нужно еще определять исполнилась ли заявка полностью или нет, а если исполнилась то должно известна быть средняя цена исполнения. Это в правиле WhenNewTrades как я понимаю никак не определить?
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy