Order.GetAveragePrice равно 0

Неужели ни кто не сталкивался с таким? Может разработчики подскажут каким образом и в какой момент в библиотеке происходит расчет AveragePrice для исполнившейся заявки? Проблема в нестабильности заполнения значения на стороне библиотеки или квика?

В какой то момент почему-то при расчете стопа GetAveragePrice было 0 Если почитать справку, то там написано: "Если заявка не была исполнена ни по одному контракту, то возвращается 0"

Может надо проверку делать исполнился ордер или нет?

Moadip: Если почитать справку, то там написано: "Если заявка не была исполнена ни по одному контракту, то возвращается 0"

Может надо проверку делать исполнился ордер или нет? В том то и проблема что заявка исполнилась. И в большинстве случаев по ходу работы стратегии AveragePrice заполнена, но возникают такие сбои когда почему-то оказывается не заполнена. Чтобы разобраться с этим я и написал на форуме.

Это могло произойти в том случае, если не успела придти информация по своим сделкам по данному ордеру. Т.е. надо дожидаться когда все сделки придут - средняя цена вычисляется именно по совершившимся сделкам данного ордера.

Alexander Mukhanchikov: Это могло произойти в том случае, если не успела придти информация по своим сделкам по данному ордеру. Т.е. надо дожидаться когда все сделки придут - средняя цена вычисляется именно по совершившимся сделкам данного ордера.

Подскажите пожалуйста, как тогда правильнее в стратегии выставлять защитные заявки, по событию NewMyTrades или по правилу OrderPartiallyMatched? Сейчас я выставляю при вызове правила OrderPartiallyMatched, где как раз и получается ситуация когда GetAveragePrice нулевая.

paveld: Подскажите пожалуйста, как тогда правильнее в стратегии выставлять защитные заявки, по событию NewMyTrades или по правилу OrderPartiallyMatched? Сейчас я выставляю при вызове правила OrderPartiallyMatched, где как раз и получается ситуация когда GetAveragePrice нулевая. Т.к. защищается именно сделка, то и выставлять логично по событию NewMyTrades. Стандартные защитные стратегии как раз принимают на входе MyTrade.

Подскажите пожалуйста еще ответы на такие вопросы:

1. Изменение Order.Balance у заявки происходит по событию NewMyTrades?
2. Почему информация о собственных сделках приходит позднее, чем срабатывает событие OrderPartiallyMatched. Изначально делал по событию OrderPartiallyMatched именно потому что оно срабатывает быстрее.

paveld: Подскажите пожалуйста еще ответы на такие вопросы:

1. Изменение Order.Balance у заявки происходит по событию NewMyTrades?
2. Почему информация о собственных сделках приходит позднее, чем срабатывает событие OrderPartiallyMatched. Изначально делал по событию OrderPartiallyMatched именно потому что оно срабатывает быстрее.

1. Нет, по OrderChanged, когда меняется столбец остаток в таблице квика.
2. Экспорт таблиц асинхронный, поэтому нельзя сказать какие данные придут быстрее.

esper:

1. Нет, по OrderChanged, когда меняется столбец остаток в таблице квика.
2. Экспорт таблиц асинхронный, поэтому нельзя сказать какие данные придут быстрее.

Что-то я запутался. Если выставляемые защитные заявки зависят от средней цены исполнения и баланса исполнившейся заявки, а эти данные приходят в разное время и по разным событиям, как тогда правильно выставлять защитные заявки и в каком событии, чтобы гарантированно эти поля были заполнены?

paveld: Что-то я запутался. Если выставляемые защитные заявки зависят от средней цены исполнения и баланса исполнившейся заявки, а эти данные приходят в разное время и по разным событиям, как тогда правильно выставлять защитные заявки и в каком событии, чтобы гарантированно эти поля были заполнены?

1. Защищать каждую приходящую свою сделку. Пример здесь.
2. Дожидаться пока придут все сделки по заявке, вычислять среднюю цену и защищать сделку по средней цене.