Order.GetAveragePrice равно 0

esper: Весь объем по заявке в MyTrade.Order.Volume, объем прошедший по сделке в MyTrade.Trade.Volume...

2012-07-03T15:54:15Z

esper: Весь объем по заявке в MyTrade.Order.Volume, объем прошедший по сделке в MyTrade.Trade.Volume MyTrade.Trade.Volume - это именно объем закрытый у заявки для которой сработало правило?

У меня по логике стратегии нужно еще определять исполнилась ли заявка полностью или нет, а если исполнилась то должно известна быть средняя цена исполнения. Это в правиле WhenNewTrades как я понимаю никак не определить?

Весь объем по заявке в MyTrade.Order.Volume, объем прошедший по сделке в MyTrade.Trade.Volume

2012-07-03T03:57:59Z

Весь объем по заявке в MyTrade.Order.Volume, объем прошедший по сделке в MyTrade.Trade.Volume

esper: Да, такая ситуация вполне вероятна. А зачем там баланс, если защищается именно каждая сделка?...

2012-07-02T17:45:12Z

esper: Да, такая ситуация вполне вероятна. А зачем там баланс, если защищается именно каждая сделка? Вообще вроде не нужен баланс если из MyTrade можно получить объем исполненный по собственной заявке. А то, что приходит в MyTrade.Volume - это весь объем по собственной заявке?

Да, такая ситуация вполне вероятна. А зачем там баланс, если защищается именно каждая сделка?

2012-07-02T15:37:50Z

Да, такая ситуация вполне вероятна. А зачем там баланс, если защищается именно каждая сделка?

esper: Защищать каждую приходящую свою сделку. Пример здесь. Извиняюсь, но еще раз уточню. Если выст...

2012-07-02T15:03:51Z

esper:

Защищать каждую приходящую свою сделку. Пример здесь.

Извиняюсь, но еще раз уточню. Если выставлять защитные заявки как по ссылке, те по правилу заявки WhenNewTrades, я так понимаю все равно остается риск того что Balance у заявки не успеет обновиться (так как это делается по другому событию OrderChanged), правильно?

paveld: Что-то я запутался. Если выставляемые защитные заявки зависят от средней цены исполнения и б...

2012-06-30T15:23:26Z

paveld: Что-то я запутался. Если выставляемые защитные заявки зависят от средней цены исполнения и баланса исполнившейся заявки, а эти данные приходят в разное время и по разным событиям, как тогда правильно выставлять защитные заявки и в каком событии, чтобы гарантированно эти поля были заполнены?

Защищать каждую приходящую свою сделку. Пример здесь.
Дожидаться пока придут все сделки по заявке, вычислять среднюю цену и защищать сделку по средней цене.

esper: Нет, по OrderChanged, когда меняется столбец остаток в таблице квика. Экспорт таблиц асинхрон...

2012-06-30T14:44:54Z

esper:

Нет, по OrderChanged, когда меняется столбец остаток в таблице квика.

Экспорт таблиц асинхронный, поэтому нельзя сказать какие данные придут быстрее.

Что-то я запутался. Если выставляемые защитные заявки зависят от средней цены исполнения и баланса исполнившейся заявки, а эти данные приходят в разное время и по разным событиям, как тогда правильно выставлять защитные заявки и в каком событии, чтобы гарантированно эти поля были заполнены?

paveld: Подскажите пожалуйста еще ответы на такие вопросы: Изменение Order.Balance у заявки происход...

2012-06-30T06:49:58Z

paveld: Подскажите пожалуйста еще ответы на такие вопросы:

Изменение Order.Balance у заявки происходит по событию NewMyTrades?

Почему информация о собственных сделках приходит позднее, чем срабатывает событие OrderPartiallyMatched. Изначально делал по событию OrderPartiallyMatched именно потому что оно срабатывает быстрее.

Нет, по OrderChanged, когда меняется столбец остаток в таблице квика.
Экспорт таблиц асинхронный, поэтому нельзя сказать какие данные придут быстрее.

Подскажите пожалуйста еще ответы на такие вопросы: Изменение Order.Balance у заявки происходит по со...

2012-06-29T16:22:05Z

Подскажите пожалуйста еще ответы на такие вопросы:

Изменение Order.Balance у заявки происходит по событию NewMyTrades?
Почему информация о собственных сделках приходит позднее, чем срабатывает событие OrderPartiallyMatched. Изначально делал по событию OrderPartiallyMatched именно потому что оно срабатывает быстрее.

paveld: Подскажите пожалуйста, как тогда правильнее в стратегии выставлять защитные заявки, по событ...

2012-06-23T16:46:23Z

paveld: Подскажите пожалуйста, как тогда правильнее в стратегии выставлять защитные заявки, по событию NewMyTrades или по правилу OrderPartiallyMatched? Сейчас я выставляю при вызове правила OrderPartiallyMatched, где как раз и получается ситуация когда GetAveragePrice нулевая. Т.к. защищается именно сделка, то и выставлять логично по событию NewMyTrades. Стандартные защитные стратегии как раз принимают на входе MyTrade.

Alexander Mukhanchikov: Это могло произойти в том случае, если не успела придти информация по своим ...

2012-06-22T12:14:53Z

Alexander Mukhanchikov: Это могло произойти в том случае, если не успела придти информация по своим сделкам по данному ордеру. Т.е. надо дожидаться когда все сделки придут - средняя цена вычисляется именно по совершившимся сделкам данного ордера.

Подскажите пожалуйста, как тогда правильнее в стратегии выставлять защитные заявки, по событию NewMyTrades или по правилу OrderPartiallyMatched? Сейчас я выставляю при вызове правила OrderPartiallyMatched, где как раз и получается ситуация когда GetAveragePrice нулевая.

Это могло произойти в том случае, если не успела придти информация по своим сделкам по данному ордер...

2012-06-21T20:37:32Z

Это могло произойти в том случае, если не успела придти информация по своим сделкам по данному ордеру. Т.е. надо дожидаться когда все сделки придут - средняя цена вычисляется именно по совершившимся сделкам данного ордера.

Moadip: Если почитать справку, то там написано: "Если заявка не была исполнена ни по одному контракт...

2012-06-21T14:48:47Z

Moadip: Если почитать справку, то там написано: "Если заявка не была исполнена ни по одному контракту, то возвращается 0"

Может надо проверку делать исполнился ордер или нет? В том то и проблема что заявка исполнилась. И в большинстве случаев по ходу работы стратегии AveragePrice заполнена, но возникают такие сбои когда почему-то оказывается не заполнена. Чтобы разобраться с этим я и написал на форуме.

В какой то момент почему-то при расчете стопа GetAveragePrice было 0 Если почитать справку, то там н...

2012-06-21T14:40:41Z

В какой то момент почему-то при расчете стопа GetAveragePrice было 0 Если почитать справку, то там написано: "Если заявка не была исполнена ни по одному контракту, то возвращается 0"

Может надо проверку делать исполнился ордер или нет?

Неужели ни кто не сталкивался с таким? Может разработчики подскажут каким образом и в какой момент в...

2012-06-21T14:04:59Z

Неужели ни кто не сталкивался с таким? Может разработчики подскажут каким образом и в какой момент в библиотеке происходит расчет AveragePrice для исполнившейся заявки? Проблема в нестабильности заполнения значения на стороне библиотеки или квика?

В стратегии цена стоп заявки рассчитывается как "GetAveragePrice исполнившейся Short заявки " - 80 С...

2012-06-20T15:41:38Z

В стратегии цена стоп заявки рассчитывается как "GetAveragePrice исполнившейся Short заявки " - 80 Стратегия работало какое-то время, все было нормально, стоп-заявки исполнялись. В какой то момент почему-то при расчете стопа GetAveragePrice было 0 и цена получилась отрицательная, произошел сбой:

System.ArgumentOutOfRangeException: Цена заявки должна быть положительной. Parameter name: order Actual value was -80. at #=qGoBuDlT6LOhOqFv3WY9JfVoUGMLwCQqmxGn3ux1xsRU=.#=qrmBGhucdwUvMBWxvyf90OGFH_$dcrvDHgJnWvyziAz4=(Order #=qRqhlCAIZNVQm5yp$9tOMHw==, Boolean #=qcRD_tAfwy2bBT7qJZOuzHw==) at #=qGoBuDlT6LOhOqFv3WY9JfVoUGMLwCQqmxGn3ux1xsRU=.#=qF6Ws2dOW1i8aCwov_qo_Xw==(Order #=qZn3kSxtavZ876oTZ3s7DtQ==, Boolean #=qjNfQ2svAOHqFj5BSaDISdQ==) at StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order) at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)

Подскажите почему так могло получится? Каким образом и в какой момент в библиотеке происходит расчет AveragePrice для исполнившейся заявки? Выходит нельзя полагаться на GetAveragePrice ?

Версия S# 4.1.1