Тестирование на исторических данных - кто чем?
Atom Ответить
06.05.2012


Добрый вечер!

В StockSharp удобно тестировать код стратегии на исторических данных, но именно код от робота на Stock#.

А как Вы тестируете идеи алгоритмов? Сразу в S#, или используете Wealth-Lab?



Спасибо:




9 Ответов
hobo

Фотография
Дата: 07.05.2012
Ответить


В последнее время, начинаю с выгрузки данных в файл(ы) и прогона страты скриптом: циклом перебираю данные, в c# или matlab.
Выжившие варианты уже на S# пишу.
Спасибо:

Кот Матроскин

Фотография
Дата: 07.05.2012
Ответить


Выгрузил историю с финама в файл (минутные бары). А потом написал на С# собственный обработчик.
В нем
- формирую бары необходимой размерности
- "гоняю циклы" (тестирую параметры)
- вывожу результаты в нужном мне текстовом виде в файл
- если нужен график эквити по конкретному варианту стратегии, то результаты вывожу в эксель, где его строит обработчик
Вариант достаточно упрощенный, но позволяет понять, что из себя представляет торговая идея. А дальше переношу в S#
Спасибо:

Jeta

Фотография
Дата: 07.05.2012
Ответить


Чем wealth-lab для этих целей не подходит?
Спасибо:

Кот Матроскин

Фотография
Дата: 07.05.2012
Ответить


jettrader Перейти
Чем wealth-lab для этих целей не подходит?

Так уж исторически сложилось))). Писал тестер в процессе изучения C#.
А уже потом менять шило на мыло было лень (это надо было искать бесплатный wealth-lab, изучать его, настраивать)
Спасибо:

Jeta

Фотография
Дата: 08.05.2012
Ответить


Действительно, вопрос интересный. Кто и как разрабатывает алгоритмы? Что и как использует?
Кстати, сопутствующий вопрос, посоветуйте мат.пакет, который дружественный к .net?!
Спасибо:

Кот Матроскин

Фотография
Дата: 09.05.2012
Ответить


jTr Перейти
Кстати, сопутствующий вопрос, посоветуйте мат.пакет, который дружественный к .net?!

Всю математику (в т.ч. статистику) программирую в C# сам вручную
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 11.05.2012
Ответить


есть рантайм библиотека Матлаба подключаемая к дотнету. Ну и не говоря уже про другие мат библиотеки.
Спасибо:

VoDA

Фотография
Дата: 12.05.2012
Ответить


Кот Матроскин Перейти
- формирую бары необходимой размерности
- "гоняю циклы" (тестирую параметры)
Ты бары формируешь через StockSharp или своим кодом?
Спасибо:

Кот Матроскин

Фотография
Дата: 12.05.2012
Ответить


VoDA Перейти
Кот Матроскин Перейти
- формирую бары необходимой размерности
- "гоняю циклы" (тестирую параметры)
Ты бары формируешь через StockSharp или своим кодом?

Своим кодом. Там достаточно примитивно из минутных баров составить бары нужной тебе размерности (кратные минуте)
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy