~/topic/2672/testirovanie-na-istoricheskih-dannyh---kto-chem/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-06-25T10:43:39Z https://stocksharp.ru/images/logo.png https://stocksharp.ru/posts/m/18995/ 2012-05-12T12:29:34Z 2012-05-12T12:29:34Z Кот Матроскин https://stocksharp.ru/users/808/ info@stocksharp.ru <blockquote> <p><strong><a href="@message(18993)" rel="nofollow" target="_blank">VoDA</a>:</strong></p> <blockquote> <p><strong><a href="@message(18913)" rel="nofollow" target="_blank">Кот Матроскин</a>:</strong></p> <ul> <li>формирую бары необходимой размерности</li> <li>&quot;гоняю циклы&quot; (тестирую параметры)Ты бары формируешь через StockSharp или своим кодом? Своим кодом. Там достаточно примитивно из минутных баров составить бары нужной тебе размерности (кратные минуте)</li> </ul> </blockquote> </blockquote> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/18993/ 2012-05-12T11:21:56Z 2012-05-12T11:21:56Z VoDA https://stocksharp.ru/users/27725/ info@stocksharp.ru <blockquote> <p><strong><a href="@message(18913)" rel="nofollow" target="_blank">Кот Матроскин</a>:</strong></p> <ul> <li>формирую бары необходимой размерности</li> <li>&quot;гоняю циклы&quot; (тестирую параметры)Ты бары формируешь через StockSharp или своим кодом?</li> </ul> </blockquote> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/18946/ 2012-05-11T03:31:23Z 2012-05-11T03:31:23Z ra81 https://stocksharp.ru/users/16581/ info@stocksharp.ru <p>есть рантайм библиотека Матлаба подключаемая к дотнету. Ну и не говоря уже про другие мат библиотеки.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/18932/ 2012-05-09T05:59:17Z 2012-05-09T05:59:17Z Кот Матроскин https://stocksharp.ru/users/808/ info@stocksharp.ru <blockquote> <p><strong><a href="@message(18927)" rel="nofollow" target="_blank">jTr</a>:</strong> Кстати, сопутствующий вопрос, посоветуйте мат.пакет, который дружественный к .net?! Всю математику (в т.ч. статистику) программирую в C# сам вручную</p> </blockquote> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/18927/ 2012-05-08T21:43:07Z 2012-05-08T21:43:07Z Jeta https://stocksharp.ru/users/5995/ info@stocksharp.ru <p>Действительно, вопрос интересный. Кто и как разрабатывает алгоритмы? Что и как использует? Кстати, сопутствующий вопрос, посоветуйте мат.пакет, который дружественный к .net?!</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/18915/ 2012-05-07T09:13:35Z 2012-05-07T09:15:32Z Кот Матроскин https://stocksharp.ru/users/808/ info@stocksharp.ru <blockquote> <p><strong><a href="@message(18914)" rel="nofollow" target="_blank">jettrader</a>:</strong> Чем wealth-lab для этих целей не подходит? Так уж исторически сложилось))). Писал тестер в процессе изучения C#. А уже потом менять шило на мыло было лень (это надо было искать бесплатный wealth-lab, изучать его, настраивать)</p> </blockquote> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/18914/ 2012-05-07T09:04:25Z 2012-05-07T09:04:25Z Jeta https://stocksharp.ru/users/5995/ info@stocksharp.ru <p>Чем wealth-lab для этих целей не подходит?</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/18913/ 2012-05-07T08:44:47Z 2012-05-07T08:44:47Z Кот Матроскин https://stocksharp.ru/users/808/ info@stocksharp.ru <p>Выгрузил историю с финама в файл (минутные бары). А потом написал на С# собственный обработчик. В нем</p> <ul> <li>формирую бары необходимой размерности</li> <li>&quot;гоняю циклы&quot; (тестирую параметры)</li> <li>вывожу результаты в нужном мне текстовом виде в файл</li> <li>если нужен график эквити по конкретному варианту стратегии, то результаты вывожу в эксель, где его строит обработчик Вариант достаточно упрощенный, но позволяет понять, что из себя представляет торговая идея. А дальше переношу в S#</li> </ul> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/18910/ 2012-05-07T02:56:54Z 2012-05-07T02:56:54Z hobo https://stocksharp.ru/users/27889/ info@stocksharp.ru <p>В последнее время, начинаю с выгрузки данных в файл(ы) и прогона страты скриптом: циклом перебираю данные, в c# или matlab. Выжившие варианты уже на S# пишу.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/18909/ 2012-05-06T19:19:31Z 2012-05-06T19:19:31Z Spiritschaser https://stocksharp.ru/users/1927/ info@stocksharp.ru <p>Добрый вечер!</p> <p>В StockSharp удобно тестировать код стратегии на исторических данных, но именно код от робота на Stock#.</p> <p>А как Вы тестируете идеи алгоритмов? Сразу в S#, или используете Wealth-Lab?</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025