Индикаторы - совместный проект
Atom Ответить
31.05.2011


Приветствую всех участников!

Месяц назад я публиковал призыв о совместной разработке индикаторов на базе C#. Прошел месяц, мною было сделано 3 стандартных индикатора SMA, EMA и WMA. И ни строчки кода ни от одного пользователя S#. Каждый день задают вопросы (причем, большинство явно не относящиеся к S# как таковому), получают ответы, но свою помощь предложить не хотят. Стесняются, наверное.

Я понимаю, что дело в мотивации. Зачем помогать делать что-то, если можно подождать пару месяцев (пол года) или сделать самому, а потом пересесть на стандартное. Поэтому я решил найти мотивацию. И я ее нашел. Это лето объявляется летом "Ты мне - я тебе".

Схема простая. Вы делаете индикатор - я отвечаю на три любых вопроса. Вопросы по глюкам S# остаются как есть и раньше - ответ всегда получите. Но вопросы по C#, WFP, примерам, документации, Квику и всему прочему - только за индикатор.Smile Я думаю честно.

Сделав 5 индикаторов, вы получается бонус - кружку с символикой S#.

Репозитарий с исходниками расположен по адресу http://stocksharpconnectors.codeplex.com Чтобы получить доступ на запись регистрируйтесь на сайте, пишите в эту тему свой логин и какие индюки хотите сделать. Стиль кодирование указывается через R#. Настройки в репозитарии.

Что сделано сейчас:

  1. Acceleration
  2. Alligator
  3. AwesomeOscillator
  4. Fractals
  5. GatorOscillator
  6. MarketFacilitationIndex
  7. BollingerBands
  8. ExponentialMovingAverage
  9. Macd
  10. ParabolicSar
  11. RAVI
  12. SimpleMovingAverage
  13. SmoothedMovingAverage
  14. StandartDeviation
  15. VolumeWeightedMovingAverage
  16. WeightedMovingAverage
  17. WilderMovingAverage
  18. Adx
  19. Atr
  20. ChandeMomentumOscillator
  21. CommodityChannelIndex
  22. DiMinus
  23. DiPlus
  24. Dx
  25. Ichimoku
  26. Momentum
  27. RateOfChange
  28. RelativeStrengthIndex
  29. RVI
  30. TrueRange
  31. DetrendedPriceOscillator
  32. Highest
  33. LinearReg
  34. LinearRegression
  35. LinearRegSlope
  36. Lowest
  37. MeanDeviation
  38. MedianPrice
  39. Peak
  40. PeakBar
  41. QStick
  42. RSquared
  43. StandardError
  44. StochK
  45. Sum
  46. Trix
  47. Trough
  48. TroughBar
  49. UltimateOsc
  50. VerticalHorizontalFilter
  51. Vidya
  52. Volatility
  53. WilliamsR

Теги:


Спасибо:




340 Ответов
<< < 11 12 13 14  >
freelancer

Фотография
Дата: 13.12.2011
Ответить


Спасибо. Займусь на этой недели
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 14.12.2011
Ответить


freelancer Перейти
Здравствуйте. Хочу немного подредактировать Peak и Trough. Сделать их как в Wealth-Lab. Я проверил - мой вариант совпадает по значениям с Wealth-Lab.
Логин на CodePlex - Stenk

Я против правкиBigGrin Лучше сделайте дополнительно два индикатора как в велсе.
Спасибо:

freelancer

Фотография
Дата: 14.12.2011
Ответить


esper Перейти
freelancer Перейти
Здравствуйте. Хочу немного подредактировать Peak и Trough. Сделать их как в Wealth-Lab. Я проверил - мой вариант совпадает по значениям с Wealth-Lab.
Логин на CodePlex - Stenk

Я против правкиBigGrin Лучше сделайте дополнительно два индикатора как в велсе.

OK
Спасибо:

Supervisor

Фотография
Дата: 19.12.2011
Ответить


Подправил расхождение фракталов с метастоком в следующих ситуациях:


Хотя квик например там тоже рисует фрактал.
Спасибо:

JackSparrow

Фотография
Дата: 19.12.2011
Ответить


Supervisor Перейти
Подправил расхождение фракталов с метастоком в следующих ситуациях:


Хотя квик например там тоже рисует фрактал.


Индикатор учитывает экстремумы из нескольких повторяющихся значений баров?
Спасибо:

Supervisor

Фотография
Дата: 20.12.2011
Ответить


JackSparrow Перейти
Индикатор учитывает экстремумы из нескольких повторяющихся значений баров?

Да, на каждом - по фракталу
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Автор статей
Дата: 28.12.2011
Ответить


Вопрос:
Возможна ли реализация кластерной диаграммы объема на графике?

Сам индикатор в принципе реально накатать, но вопрос технического характера
Спасибо:

kot99

Фотография
Дата: 07.02.2012
Ответить


Daenur Перейти
Написал JMA. По-сути, за основу взял SMA и в функцию расчета перенес код индикатора на C#, найденный на просторах интернета. Поскольку официальной версии от Юрика у меня нет, то и сравнивать его результаты не с чем. Работает, результаты меня устраивают.
Как правильно его выложить?


Вы, я так понимаю, брали за основу код который для TSLab ?
Пробовали сравнивать результаты расчетов с расчетом из Wealth-LAB или Metastock например ?
Я понимаю что индюк совершенно дикий, и мало кто его использует(потому что не умеют правильно готовить:), однако у меня он активно используется в одной системе и выкидывать его я очень не хочу.
Вообщем не идут у меня рассчитанные значения данным кодом от кода в Wealth-LAB. Причем сильно.
Если Вы сравнивали результаты выложите плиз.
Спасибо:

Daenur

Фотография
Дата: 07.02.2012
Ответить


kot99, честно говоря, сейчас не скажу уже точно, какой из вариантов я использовал. Когда искал исходники, нашел несколько вариантов. Принципиально по коду они не отличались, только в мелочах. Но поскольку индикатор действительно хитрый (и только Юрик знает, как он работает), то эти мелочи давали разные значения. Я выбрал самый "резкий" вариант, если так можно сказать. Т.е. он наиболее быстро реагирует и ближе к ценам.

Сравнивал с Нинзевским вариантом, результаты были сильно разные. Но потом, если прогнать оптимизацию, то подбирались параметры, улучшающие работу системы по сравнению с вариантом индикатора от Нинзи. Так что этот вариант реализации меня более чем устраивает.
Спасибо:

kot99

Фотография
Дата: 07.02.2012
Ответить


Посмотрел код в индюке еще раз - вы точно перенесли код от TSLab...комменты даже местами остались.
Он неправильно считает к сожалению, народ на форуме TSLab это обсуждал.
Ошибку где-то до Вас допустили. Ладно, если что накопаю - отпишусь.
Мне очень надо чтобы правильно всё было в данном случае :)
Спасибо:

kot99

Фотография
Дата: 08.02.2012
Ответить


Ну вроде разобрался, даже фаза стала нормально работать Flapper ,а в TSLab не работает - http://www.tslab.ru/ubb/...p;Number=8590&page=2
Косяки в расчетах исправил, теперь один в один считает как в "правильных" версиях для Wealth и Metastock...

Уважаемый Daenur, просьба потестить индюка и разместить корректную версию в транке Cool

ЗЫ у меня доступа просто нет...
Спасибо: Daenur

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 08.02.2012
Ответить


kot99 Перейти
ЗЫ у меня доступа просто нет...


Я могу дать доступ. Только в транк не лейте, только в дев. Заводите логин на КП.
Автор топика
Спасибо:

kot99

Фотография
Дата: 09.02.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
kot99 Перейти
ЗЫ у меня доступа просто нет...


Я могу дать доступ. Только в транк не лейте, только в дев. Заводите логин на КП.


kots99
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 09.02.2012
Ответить


kot99 Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
kot99 Перейти
ЗЫ у меня доступа просто нет...


Я могу дать доступ. Только в транк не лейте, только в дев. Заводите логин на КП.


kots99


Добавил. Прежде чем заливать, посмотрите, пожалуйста, стиль кода в других индюках. Если есть вопросы, задавайте.
Автор топика
Спасибо:

Daenur

Фотография
Дата: 10.02.2012
Ответить


kots99, вот преимущество совместной работы над проектом - каждый что-то улучшает, добавляет :)

Насколько понял, из основных изменений, кроме мелочей, были смена направления цикла
Код

for (ii = fD8; ii >= 0; ii--)


и первоначальное заполнение массива
Код

s28 = 63;
s30 = 64;
for (int i = 1; i <= (int)s28; i++) 
	list[i] = -1000000;
for (int i = (int)s30; i <= 127; i++)
	list[i] = 1000000;


Не говорю, что мой вариант был идеальным и работал как у Юрика, он просто устраивал меня. Вы же оказались более дотошным и доработали индикатор, спасибо. Но все же интересно, "откуда дровишки"? В смысле, на основе каких данных были сделаны изменения?

Раз уж Вы лучше понимаете этот индикатор, то выкладывайте нужные изменения, не буду мешать, чтобы не получилась путаница в вариантах. Единственное, просьба добавить в него направление тренда, несколько строчек из моего кода.
Спасибо:

kot99

Фотография
Дата: 10.02.2012
Ответить


Daenur Перейти
kots99, вот преимущество совместной работы над проектом - каждый что-то улучшает, добавляет :)

Насколько понял, из основных изменений, кроме мелочей, были смена направления цикла

и первоначальное заполнение массива

Не говорю, что мой вариант был идеальным и работал как у Юрика, он просто устраивал меня. Вы же оказались более дотошным и доработали индикатор, спасибо. Но все же интересно, "откуда дровишки"? В смысле, на основе каких данных были сделаны изменения?

Раз уж Вы лучше понимаете этот индикатор, то выкладывайте нужные изменения, не буду мешать, чтобы не получилась путаница в вариантах. Единственное, просьба добавить в него направление тренда, несколько строчек из моего кода.


Ну я так и думал что Вы расстроитесь из-за того что индюк теперь будет выдавать другие значения :)
Я могу высказать свою точку зрения по данному вопросу - изначально исходники JMA и некоторых других индюков юрика появились на пауке путем дизассемблирования библиотеки которую предлагает юрик. Получаемые значения были сравнены с оригиналом и полностью совпадали. Затем из этого полученного кода и были сделаны индюки для Wealth и Metastock. Мои системы сделаны под Wealth, соответственно я был несколько обескуражен увидев совсем другие результаты при переносе на Stock#...

Мне кажется если уж и держать индюка в S# то он должен работать корректно. Тот код который был сделан для TSLab считает неправильно что и подтверждается сообщениями на форуме TSLab. То есть он конечно что то считает но не то что нужно. Я не спорю может и можно его заоптимизировать до состояния когда вас будет всё устраивать, но....а смысл для остальных ?

ЗЫ я так то могу для себя скомпилить персонально dll и пользоваться правильной версией индюка если общественность против изменений

ЗЫЗЫ ну а direction то можете и сами подправить, на то она и совместная работа :)

ЗЫЗЫ надеюсь никого не обидел. Код можно найти на пауке например.
Спасибо:

Daenur

Фотография
Дата: 10.02.2012
Ответить


kots99, Вы меня совершенно не так поняли! :)

Напротив, я только рад, что Вы сделали индюк в соответствии с "мировыми стандартами"! И отлично, что он теперь выдает значения сравнимые с Велсом и другими прогами!

Да, на Пауке я давно видел исходники, когда-то их применял для 4-го Велса даже. Когда начал переносить на S# воспользовался найденными исходниками на C#, причем не только с TSLab. Значения разных реализаций не стал сравнивать, поскольку этих самых реализаций в процессе поиска накопал с десяток вариантов. Какие-то отличались мелочами, какие-то существенно. Поэтому не стал выделять из них эталон, а просто оставил тот, результаты которого меня устраивали, вот и все. Вы же проделали больше работы - сравнили и поправили, за что Вам спасибо! И я считаю, что именно Ваша реализация должна быть в исходниках. Городить каждому свою версию с небольшими отличиями не имеет смысла.

ЗЫ. По поводу direction - безусловно могу и сам поправить, когда Вы выложите обновленную версию индикатора. К самому индикатору это отношения не имеет, мне было удобно еще иметь и текущее направление движения - вверх или вниз - вот и добавил.
Спасибо:

kot99

Фотография
Дата: 10.02.2012
Ответить


Daenur Перейти
kots99, Вы меня совершенно не так поняли! :)

ЗЫ. По поводу direction - безусловно могу и сам поправить, когда Вы выложите обновленную версию индикатора. К самому индикатору это отношения не имеет, мне было удобно еще иметь и текущее направление движения - вверх или вниз - вот и добавил.


Я утром еще в dev обновил...
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 29.02.2012
Ответить


Обновил таски.
Есть желающие заняться документацией по индикаторам?
Спасибо:

Marco

Фотография
Программист
Дата: 21.08.2012
Ответить


Здравствуйте,

Можно ли опять получить доступ к проекту на Codeplex? Хотел бы добавить индикатор Hull Moving Average.

Мой логин на Codeplex - donmarco.
Спасибо:

Sergey Masyura

Фотография
Автор статей
Дата: 21.08.2012
Ответить


Marco Перейти
Здравствуйте,

Можно ли опять получить доступ к проекту на Codeplex? Хотел бы добавить индикатор Hull Moving Average.

Мой логин на Codeplex - donmarco.


welcomeTongue
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 22.09.2012
Ответить


Marco Перейти
Здравствуйте,

Можно ли опять получить доступ к проекту на Codeplex? Хотел бы добавить индикатор Hull Moving Average.

Мой логин на Codeplex - donmarco.


Не знаю, насколько это актуально. Но посмотрел по историю, были фиксы в дев. Дев при следующей версии будет замещен тем, что из транка. Поэтому, если изменения дороги, то лучше их накатывать и в транк.
Автор топика
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 23.09.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Marco Перейти
Здравствуйте,

Можно ли опять получить доступ к проекту на Codeplex? Хотел бы добавить индикатор Hull Moving Average.

Мой логин на Codeplex - donmarco.


Не знаю, насколько это актуально. Но посмотрел по историю, были фиксы в дев. Дев при следующей версии будет замещен тем, что из транка. Поэтому, если изменения дороги, то лучше их накатывать и в транк.

А что за прикол заменять Транк девом? Я коммитил в дев ветку чтобы не портить транк. Почему не Транк Дев веткой заменять?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 23.09.2012
Ответить


ra81 Перейти
А что за прикол заменять Транк девом?


В данном случае наоборот.
Автор топика
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 24.09.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
ra81 Перейти
А что за прикол заменять Транк девом?


В данном случае наоборот.


Да да. Перепутал местами. Тогда вопрос - почему дев, транком заменять будете? Писать фиксы сразу в транк теперь?
Спасибо:
<< < 11 12 13 14  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy