artemox
|
Дата: 11.06.2011
я за.
кстати могу выгрузить тесты для индикаторов, только скажите - какие?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Maxim
|
Дата: 11.06.2011
artemox:
я за.
кстати могу выгрузить тесты для индикаторов, только скажите - какие?
Peak, PeakBar, QStick, TRIX, Trough, TroughBar, UltimateOsc, VHF, Vidya, VMA, Volatility, WilliamsR
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Sergey Masyura
|
Дата: 11.06.2011
BB фейлится, потому что первое значение EMA считается как SMA, а когда экспортировали данные оно, видимо, строилось на основе предыдущих значений.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
esper
|
Дата: 11.06.2011
sergey.masyura:
BB фейлится, потому что первое значение EMA считается как SMA, а когда экспортировали данные оно, видимо, строилось на основе предыдущих значений.
Для BB еще не переписывал тест с использованием файлов, пусть пока фейлится, на днях разберусь.
Кстати, у меня и MACD не сходится, видимо тоже из-за Ema
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
artemox
|
Дата: 11.06.2011
Maxim:
Peak, PeakBar, QStick, TRIX, Trough, TroughBar, UltimateOsc, VHF, Vidya, VMA, Volatility, WilliamsR
Выгрузил что есть в ами, или по быстрому получилось найти формулу.
Соответсвенно закоментареные строчки не выгружены
SaveValues(folder+"Peak.txt", Peak(C,20));
//SaveValues(folder+"PeakBar.txt", PeakBar(C,20));
SaveValues(folder+"QStick.txt", MA(C-O,20));
SaveValues(folder+"Trix.txt", Trix(20));
SaveValues(folder+"Trough.txt", Trough(C,20));
//SaveValues(folder+"TroughBar.txt", TroughBar(C,20));
SaveValues(folder+"UltimateOSC.txt", Ultimate(7,14,28));
SaveValues(folder+"VHF.txt", (HHV(C,20)-LLV(C,20))/Sum(abs(C-Ref(C,-1)),20));
//SaveValues(folder+"Vidya.txt", Vidya(C,20));
//SaveValues(folder+"VMA.txt", VMA(C,20));
SaveValues(folder+"Volatility.txt", ROC( EMA( High - Low, 20 ), 20 ));
SaveValues(folder+"WilliamsR.txt", -100 * ( HHV( H, 20 ) - C )/( HHV( H, 20 ) - LLV( L, 20 ) ));
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Sergey Masyura
|
Дата: 11.06.2011
esper:
sergey.masyura:
BB фейлится, потому что первое значение EMA считается как SMA, а когда экспортировали данные оно, видимо, строилось на основе предыдущих значений.
Для BB еще не переписывал тест с использованием файлов, пусть пока фейлится, на днях разберусь.
Кстати, у меня и MACD не сходится, видимо тоже из-за Ema
На такие тесты можно просто ставить аттрибут [Ignore], тогда они будут пропускаться при выполнении.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
artemox
|
Дата: 11.06.2011
Посмотрел VMA, оказывается это Volume Weighted Moving Averages, а я искал Variable Moving Average
Выгрузил:
SaveValues(folder+"VMA.txt", Sum(V*C,20)/Sum(V,20));
Кстати реализацию можно переделать используя индикатор SUM :)
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
artemox
|
Дата: 11.06.2011
sergey.masyura,
как победить ошибку "Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл." возникающую например при вызове sma.Value.AssertEqual((decimal)data.Average()); ?
Не у одного меня такая ерунда :(
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 11.06.2011
esper:
Mikhail Sukhov:
40 индюков! Это уже больше чем у ТСЛаб. Такими темпами из до лидеров ТА рынка добежим до осени.
Пора начинать думать над разработкой визуализатора[smile]
Это точно. Вот думаю, а не залить ли сырцы Ecng.Trading.Xaml да и сделать на основе CandleChart рисовалку всех этих индюков. Примеры Chart из .NET меня удивили по хорошему, особенно раздел финансы (приложил к сообщению). Я так прикинул, что большинство индюков имею одинаковый вид отрисовки. А значит и работа будет значительно меньше, чем я предполагал в самом начале.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 11.06.2011
artemox:
Mikhail Sukhov:
40 индюков! Это уже больше чем у ТСЛаб. Такими темпами из до лидеров ТА рынка добежим до осени.
[scared] 8 маек!
У нас уже 8 человек сделали по 5 индюков?
Но за намек спасибо, действительно пора уже печатать. Отсылать буду почтой. С москвичами можно сделать проще - очная встреча.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|