Индикаторы - совместный проект
Atom Ответить
31.05.2011


Приветствую всех участников!

Месяц назад я публиковал призыв о совместной разработке индикаторов на базе C#. Прошел месяц, мною было сделано 3 стандартных индикатора SMA, EMA и WMA. И ни строчки кода ни от одного пользователя S#. Каждый день задают вопросы (причем, большинство явно не относящиеся к S# как таковому), получают ответы, но свою помощь предложить не хотят. Стесняются, наверное.

Я понимаю, что дело в мотивации. Зачем помогать делать что-то, если можно подождать пару месяцев (пол года) или сделать самому, а потом пересесть на стандартное. Поэтому я решил найти мотивацию. И я ее нашел. Это лето объявляется летом "Ты мне - я тебе".

Схема простая. Вы делаете индикатор - я отвечаю на три любых вопроса. Вопросы по глюкам S# остаются как есть и раньше - ответ всегда получите. Но вопросы по C#, WFP, примерам, документации, Квику и всему прочему - только за индикатор.Smile Я думаю честно.

Сделав 5 индикаторов, вы получается бонус - кружку с символикой S#.

Репозитарий с исходниками расположен по адресу http://stocksharpconnectors.codeplex.com Чтобы получить доступ на запись регистрируйтесь на сайте, пишите в эту тему свой логин и какие индюки хотите сделать. Стиль кодирование указывается через R#. Настройки в репозитарии.

Что сделано сейчас:

  1. Acceleration
  2. Alligator
  3. AwesomeOscillator
  4. Fractals
  5. GatorOscillator
  6. MarketFacilitationIndex
  7. BollingerBands
  8. ExponentialMovingAverage
  9. Macd
  10. ParabolicSar
  11. RAVI
  12. SimpleMovingAverage
  13. SmoothedMovingAverage
  14. StandartDeviation
  15. VolumeWeightedMovingAverage
  16. WeightedMovingAverage
  17. WilderMovingAverage
  18. Adx
  19. Atr
  20. ChandeMomentumOscillator
  21. CommodityChannelIndex
  22. DiMinus
  23. DiPlus
  24. Dx
  25. Ichimoku
  26. Momentum
  27. RateOfChange
  28. RelativeStrengthIndex
  29. RVI
  30. TrueRange
  31. DetrendedPriceOscillator
  32. Highest
  33. LinearReg
  34. LinearRegression
  35. LinearRegSlope
  36. Lowest
  37. MeanDeviation
  38. MedianPrice
  39. Peak
  40. PeakBar
  41. QStick
  42. RSquared
  43. StandardError
  44. StochK
  45. Sum
  46. Trix
  47. Trough
  48. TroughBar
  49. UltimateOsc
  50. VerticalHorizontalFilter
  51. Vidya
  52. Volatility
  53. WilliamsR

Теги:


Спасибо:



Скидка 15% на все продукты до 5 апреля (осталось 5 дней).

340 Ответов
<< < 10 11 12 13 14  >
JackSparrow

Фотография
Дата: 04.11.2011
Ответить


Daenur Перейти
А в чем? Дизассемблированием уж точно не я занимался. А какой угодно код никто писать не запрещает.
Ради интереса посмотрел сайт Юрика - никаких слов о запатентованности алгоритма и т.п. не увидел.

Думаю что название отличное от обсуждаемого решает вопрос с авторскими правами, т.к. формально есть "имя" продукта.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 04.11.2011
Ответить


JackSparrow Перейти
Думаю что название отличное от обсуждаемого решает вопрос с авторскими правами, т.к. формально есть "имя" продукта.


Название у чего? У класса индикатор? Его можно как угодно назвать - это право автора кода, Даэнура.
Автор топика
Спасибо:

DT

Фотография
Дата: 04.11.2011
Ответить


Насколько знаю, Jurik не является автором алгоритма. У меня где-то был исходник алгоритма на EasyLanguage ( ~Паскаль). Автор - какой-то португалец.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 04.11.2011
Ответить


DT Перейти
Насколько знаю, Jurik не является автором алгоритма. У меня где-то был исходник алгоритма на EasyLanguage ( ~Паскаль). Автор - какой-то португалец.


А Юрик указывал источник? Если нет, то получается он плагиатор.
Автор топика
Спасибо:

DT

Фотография
Дата: 06.11.2011
Ответить


Вряд ли - у них так не принято. Может, купил, как Билл Гейтс MS DOS.
Может, усовершенствовал - в исходнике не было параметра - сдвига по фазе.
Спасибо:

danl

Фотография
Дата: 22.11.2011
Ответить


Для информации. Вчера вечером сделал коммит с небольшим исправлением: индикаторам из папки Williams добавил корректное переопределение методов Equatable<IIndicator>.
Спасибо: Mikhail Sukhov

Dmitriy Klimov

Фотография
Дата: 25.11.2011
Ответить


Всем добрый день.

Есть ли рекомендации по типу, возвращаемому индикатором? У индикатора AverageTrueRange смутило вот что:
Код
public override IIndicatorValue OnProcess(IIndicatorValue input)
{
	return MovingAverage.Process(TrueRange.Process(input));
}

Возвращаемый тип - IIndicatorValue, - хотя MovingAverage возвращает decimal. Что правильнее возвращать - конкретный тип, или универсальный IIndicatorValue?
Спасибо:

Supervisor

Фотография
Дата: 29.11.2011
Ответить


Прошу добавить, ник Zy, подправлю фракталы для начала
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 29.11.2011
Ответить


Supervisor Перейти
Прошу добавить, ник Zy, подправлю фракталы для начала


Добавил. А что у нас не так с практалами?
Автор топика
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 29.11.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Добавил. А что у нас не так с практалами?

Видимо, после очередного рефакторинга работы с комплексными значениями, что-то опять сломалось.
Спасибо:

Supervisor

Фотография
Дата: 29.11.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Добавил. А что у нас не так с практалами?

Да вроде мелочь - вываливалась ошибка при создании индикатора версией конструктора без параметров. Подправил этот момент.
Пока только начал разбираться с индюками.
Спасибо:

Supervisor

Фотография
Дата: 29.11.2011
Ответить


Плюс сделал так:

Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 29.11.2011
Ответить


Supervisor Перейти
Плюс сделал так:

Ага, все верно. Получается раньше еще смещение не верно рассчитывалось? Или рисовалось без учета смещения?
Спасибо:

Supervisor

Фотография
Дата: 29.11.2011
Ответить


esper Перейти
Supervisor Перейти
Плюс сделал так:

Ага, все верно. Получается раньше еще смещение не верно рассчитывалось? Или рисовалось без учета смещения?

Они и сейчас со смещением рассчитываются равным половине периода, это я отрисовку фракталов сдвинул на n баров влево чтобы это смещение исправить.
То есть сейчас получается фракталы фактически строятся так:


Только не знаю можно ли сейчас это смещение пробовать исправлять? То есть нормально будет если индикатор меняется где-то в истории, но его последнее значение остается Empty?
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 29.11.2011
Ответить


Так ShiftedValue для этого и задумывалось, когда при расчетах меняется значение индикатора в прошлом. Ведь то, что на текущем баре есть фрактал, становится известно только несколько баров спустя. При отрисовке, если к нам пришло именно ShiftedValue, рисуем значение не для текущего бара цены, а смещенное на ShiftedValue.Shift.
Спасибо:

Supervisor

Фотография
Дата: 29.11.2011
Ответить


esper Перейти
Так ShiftedValue для этого и задумывалось, когда при расчетах меняется значение индикатора в прошлом. Ведь то, что на текущем баре есть фрактал, становится известно только несколько баров спустя. При отрисовке, если к нам пришло именно ShiftedValue, рисуем значение не для текущего бара цены, а смещенное на ShiftedValue.Shift.

Значит сейчас все считает правильно, только нужно учитывать Shift при прорисовке.
Спасибо:

Daenur

Фотография
Дата: 08.12.2011
Ответить


Добавлен индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing reverse).
Нужно его добавить в проект.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 08.12.2011
Ответить


Daenur Перейти
Добавлен индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing reverse).
Нужно его добавить в проект.


1. Предлагаю давать нормальные имена для классов.
2. private поля у нас именуются с подчеркиванием и без this.
3. Индюки судя по описанию использует Highest и Lowest. И то и другое уже есть у нас. Переиспользование и ООП рулит.
4. Добавляет в проектный файл самостоятельно. Если нет уверенности в качестве кода, то для этого в TFS есть Shelve фича.
Автор топика
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Автор статей
Дата: 08.12.2011
Ответить


нужен кому нибудь индикатор планиметрия? он вроде модный стал сейчас=)

Собственно интересует есть ли смысл в его реализации на s#, пока время есть, так как он представляет собой ни что иное как 100 sma-шек...
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 08.12.2011
Ответить


OvcharenkoVI Перейти
нужен кому нибудь индикатор планиметрия? он вроде модный стал сейчас=)

Собственно интересует есть ли смысл в его реализации на s#, пока время есть, так как он представляет собой ни что иное как 100 sma-шек...


Это вот это? Интересно, потянут ли наши графики такое.
Автор топика
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Автор статей
Дата: 08.12.2011
Ответить


Да, именно это, я вообще не сторонник тех анализа) просто есть люди, которые уверены, что чем больше линий на графике, тем лучше их торговая система)))))))))) вы сейчас какие графики используете? Amcharts насколько я понял ушел в прошлое.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 08.12.2011
Ответить


OvcharenkoVI Перейти
Да, именно это, я вообще не сторонник тех анализа) просто есть люди, которые уверены, что чем больше линий на графике, тем лучше их торговая система)))))))))) вы сейчас какие графики используете? Amcharts насколько я понял ушел в прошлое.


MSChart... Ну тут не массовостью берется, как я понял. Смысл планиметрии в отображении плоскости. Один индюк де факто.
Автор топика
Спасибо:

Daenur

Фотография
Дата: 10.12.2011
Ответить


Немного поправил и добавил в проект NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
Спасибо:

freelancer

Фотография
Дата: 13.12.2011
Ответить


Здравствуйте. Хочу немного подредактировать Peak и Trough. Сделать их как в Wealth-Lab. Я проверил - мой вариант совпадает по значениям с Wealth-Lab.
Логин на CodePlex - Stenk
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.12.2011
Ответить


freelancer Перейти
Здравствуйте. Хочу немного подредактировать Peak и Trough. Сделать их как в Wealth-Lab. Я проверил - мой вариант совпадает по значениям с Wealth-Lab.
Логин на CodePlex - Stenk


Доступ дал. Редактировать не нужно. Сейчас они как в Метасе. Лучше создать отдельные классы рядом. Можете отнаследоваться от существующих.
Автор топика
Спасибо:
<< < 10 11 12 13 14  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy