Расчет IV
Atom Ответить
06.05.2011


Добрый вечер!

В новой версии Stock# 3.1. была добавлена функция расчета IV TraderHelper.IV.
По какой формуле она рассчитывается: берется с биржи, по формулам ртс или каким-либо другим способом?

Спасибо!

Теги:


Спасибо:




5 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 06.05.2011
Ответить


lolpig Перейти
Добрый вечер!

В новой версии Stock# 3.1. была добавлена функция расчета IV TraderHelper.IV.
По какой формуле она рассчитывается: берется с биржи, по формулам ртс или каким-либо другим способом?

Спасибо!


Подбором. Формула собственного изготовления. Название еще не придумал.

update: Подсказали назвать SIV.
Спасибо: Alexander

lolpig

Фотография
Дата: 06.05.2011
Ответить


Михаил, а какая погрешность между SIV и обычной IV, транслируемой биржей? Формула SIV доступна для анализа ?
Спасибо!
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 09.05.2011
Ответить


lolpig Перейти
Михаил, а какая погрешность между SIV и обычной IV, транслируемой биржей? Формула SIV доступна для анализа ?
Спасибо!


Форумылы нет - это подстановка. Я думаю вы путаете IV и рассчет улыбки биржей РТС. Тут разные вещи.
Спасибо:

lolpig

Фотография
Дата: 10.05.2011
Ответить


Да, я наверное не так выразился или немножко ошибся.
Как я понимаю, IV рассчитывается из текущих цен в стакане.
Улыбка волатильности строится по формуле РТС и проходит между IV рассчитываемой через best_bid и best_ask по страйкам.
Правильно ли я понимаю, что S# считает именно IV, а улыбку волатильности не рассчитывает?

И IV в S# считается итеративно?Просто интересует точность и время обсчета.

Также есть вопрос, пытались ли вы реализовать расчет улыбки волатильности по формулам ртс?
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 10.05.2011
Ответить


lolpig Перейти
Да, я наверное не так выразился или немножко ошибся.
Как я понимаю, IV рассчитывается из текущих цен в стакане.
Улыбка волатильности строится по формуле РТС и проходит между IV рассчитываемой через best_bid и best_ask по страйкам.
Правильно ли я понимаю, что S# считает именно IV, а улыбку волатильности не рассчитывает?


Да.

lolpig Перейти

И IV в S# считается итеративно?Просто интересует точность и время обсчета.


Да. Как насчет попробовать и измерить?

lolpig Перейти

Также есть вопрос, пытались ли вы реализовать расчет улыбки волатильности по формулам ртс?


Нет.
Спасибо: lolpig


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy