~/topic/1572/raschet-iv/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-04-17T17:39:59Z https://stocksharp.ru/images/logo.png https://stocksharp.ru/posts/m/8006/ 2011-05-10T08:40:07Z 2011-05-10T08:40:07Z Mikhail Sukhov https://stocksharp.ru/users/201/ info@stocksharp.ru <div class="quote"><span class="quotetitle">lolpig <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/8005/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote">Да, я наверное не так выразился или немножко ошибся. <br />Как я понимаю, IV рассчитывается из текущих цен в стакане.<br />Улыбка волатильности строится по формуле РТС и проходит между IV рассчитываемой через best_bid и best_ask по страйкам.<br />Правильно ли я понимаю, что S# считает именно IV, а улыбку волатильности не рассчитывает?<br /></div></div><br /><br />Да.<br /><br /><div class="quote"><span class="quotetitle">lolpig <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/8005/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote"><br />И IV в S# считается итеративно?Просто интересует точность и время обсчета.<br /></div></div><br /><br />Да. Как насчет попробовать и измерить?<br /><br /><div class="quote"><span class="quotetitle">lolpig <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/8005/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote"><br />Также есть вопрос, пытались ли вы реализовать расчет улыбки волатильности по формулам ртс? <br /> </div></div><br /><br />Нет. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/8005/ 2011-05-10T08:09:11Z 2011-05-10T08:09:11Z lolpig https://stocksharp.ru/users/2460/ info@stocksharp.ru Да, я наверное не так выразился или немножко ошибся. <br />Как я понимаю, IV рассчитывается из текущих цен в стакане.<br />Улыбка волатильности строится по формуле РТС и проходит между IV рассчитываемой через best_bid и best_ask по страйкам.<br />Правильно ли я понимаю, что S# считает именно IV, а улыбку волатильности не рассчитывает?<br /><br />И IV в S# считается итеративно?Просто интересует точность и время обсчета.<br /><br />Также есть вопрос, пытались ли вы реализовать расчет улыбки волатильности по формулам ртс? <br /> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/7995/ 2011-05-09T11:19:21Z 2011-05-09T11:19:21Z Mikhail Sukhov https://stocksharp.ru/users/201/ info@stocksharp.ru <div class="quote"><span class="quotetitle">lolpig <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/7944/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote">Михаил, а какая погрешность между SIV и обычной IV, транслируемой биржей? Формула SIV доступна для анализа ?<br />Спасибо!</div></div><br /><br />Форумылы нет - это подстановка. Я думаю вы путаете IV и рассчет улыбки биржей РТС. Тут разные вещи. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/7944/ 2011-05-06T17:55:00Z 2011-05-06T17:55:00Z lolpig https://stocksharp.ru/users/2460/ info@stocksharp.ru Михаил, а какая погрешность между SIV и обычной IV, транслируемой биржей? Формула SIV доступна для анализа ?<br />Спасибо! Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/7930/ 2011-05-06T13:42:31Z 2011-05-06T13:44:53Z Mikhail Sukhov https://stocksharp.ru/users/201/ info@stocksharp.ru <div class="quote"><span class="quotetitle">lolpig <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/7929/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote">Добрый вечер!<br /><br />В новой версии Stock# 3.1. была добавлена функция расчета IV TraderHelper.IV.<br />По какой формуле она рассчитывается: берется с биржи, по формулам ртс или каким-либо другим способом?<br /><br />Спасибо! <br /></div></div><br /><br />Подбором. Формула собственного изготовления. Название еще не придумал.<br /><br />update: Подсказали назвать SIV. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.ru/posts/m/7929/ 2011-05-06T13:30:49Z 2011-05-06T13:30:49Z lolpig https://stocksharp.ru/users/2460/ info@stocksharp.ru Добрый вечер!<br /><br />В новой версии Stock# 3.1. была добавлена функция расчета IV TraderHelper.IV.<br />По какой формуле она рассчитывается: берется с биржи, по формулам ртс или каким-либо другим способом?<br /><br />Спасибо! <br /> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025