Расчет IV

lolpig: Добрый вечер!

В новой версии Stock# 3.1. была добавлена функция расчета IV TraderHelper.IV. По какой формуле она рассчитывается: берется с биржи, по формулам ртс или каким-либо другим способом?

Спасибо!

Подбором. Формула собственного изготовления. Название еще не придумал.

update: Подсказали назвать SIV.

Михаил, а какая погрешность между SIV и обычной IV, транслируемой биржей? Формула SIV доступна для анализа ? Спасибо!

lolpig: Михаил, а какая погрешность между SIV и обычной IV, транслируемой биржей? Формула SIV доступна для анализа ? Спасибо!

Форумылы нет - это подстановка. Я думаю вы путаете IV и рассчет улыбки биржей РТС. Тут разные вещи.

Да, я наверное не так выразился или немножко ошибся. Как я понимаю, IV рассчитывается из текущих цен в стакане. Улыбка волатильности строится по формуле РТС и проходит между IV рассчитываемой через best_bid и best_ask по страйкам. Правильно ли я понимаю, что S# считает именно IV, а улыбку волатильности не рассчитывает?

И IV в S# считается итеративно?Просто интересует точность и время обсчета.

Также есть вопрос, пытались ли вы реализовать расчет улыбки волатильности по формулам ртс?

lolpig: Да, я наверное не так выразился или немножко ошибся. Как я понимаю, IV рассчитывается из текущих цен в стакане. Улыбка волатильности строится по формуле РТС и проходит между IV рассчитываемой через best_bid и best_ask по страйкам. Правильно ли я понимаю, что S# считает именно IV, а улыбку волатильности не рассчитывает?

Да.

lolpig: И IV в S# считается итеративно?Просто интересует точность и время обсчета.

Да. Как насчет попробовать и измерить?

lolpig: Также есть вопрос, пытались ли вы реализовать расчет улыбки волатильности по формулам ртс?

Нет.