Т.к. биржа закрыла доступ к ftp, то наверняка кто то рано или поздно выложит это в другом месте. Что если в параметры источников добавить изменяемый адрес ftp. В том числе у кого то эти данные есть и локально, явно будет удобнее.
http://i80.fastpic.ru/big/2016/0419/17/143571e1d8070f266fd31197e00f6c17.jpg Многие вэлью инвесторы следуют плохому совету. Люди, желающие получить прибыль на фондовом рынке, упорно пытаются стать следующим Уорреном Баффетом. Они используют тщательный анализ, чтобы найти хорошие фирмы по справедливой цене. Эта инвестиционная стратегия ограничивает долгосрочную доходность и минимизирует прибыль. Вэлью инвесторам было бы разумнее перестать так напряженно думать об акциях, которые они покупают. Факты показывают, что самые высокие долгосрочные результаты достигаются, когда применяется очень простая стратегия отбора акций. Анализ ценных бумаг В 1934 году Бенджамин Грэм и его коллега Дэвид Додд исчерпывающе написали о сути анализа ценных бумаг. Их книга, с простым названием «Анализ ценных бумаг», стала одной из самых важных когда-либо написанных финансовых публикаций. Сегодня она считается библией вэлью инвестирования. Продолжение
Когда-то еще на сборке 4.12.20 успешно написал робота, и вроде бы не новичок в программировании на C# с использование библиотеки S#. Но сейчас, после долгого перерыва работы со S#, не могу даже нормально заставить работать примеры в связке с Quik. То одна ошибка вылазит, то другая. Настройку таблиц Квика открываю из сборки S#: StockSharp_4.3.13\\Samples\\Quik\\info_lua.wnd Запускаю проверку из Tools\\VerifierPublic из S# (сборка 4.3.13). Нажимаю \"проверить\" и получаю сообщения: Ошибка. Таблица все сделки. Окно не найдено. Ошибка. Таблица заявки. Окно не найдено. Ошибка. Таблица стоп-заявки. Окно не найдено. Ошибка. Таблица мои сделки. Окно не найдено. Ошибка. Таблица портфель по бумагам. Окно не найдено. Ошибка. Таблица портфель по деривативам. Окно не найдено. Ошибка. Таблица позиции по бумагам. Окно не найдено. Ошибка. Таблица позиции по деривативам. Окно не найдено. Хотя все эти окна в Квике открыты. В StockSharp.QuikLua.log сообщения об ошибке типа: 2016/04/15 18:09:50.127|Error |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен. Имя объекта: \"System.Net.Sockets.NetworkStream\". в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte buffer, Int32 offset, Int32 size) в System.IO.Stream.ReadByte() в StockSharp.Fix.Native.BaseFixReader.ReadByte() в StockSharp.Fix.Native.TextFixReader.ReadString() в #=qvuqj58cZwcf7eXybFOcm6u5ZNuyg4rDHdTqIVDu5WCgVs$KX0tVVNlUrbGKXfN4j.#=q0YtWR8xddc5pKZiW8hz2XA==(IFixReader #=qOorF40kbUw5v5ERqKTTKgg==, Boolean #=qyzk0Wrs7K_mCdAnbX8eQs3rNFXBF$goJALOVLQI8SSw=, String #=qa7ctjrNjdLhGYt9kv6m68M4YD75v02cRPELMUIWgl_E=, ILogReceiver #=qwpDGcdSat6wSUY8AispMCA==, String #=q90aLTXETm57qF6inAuYd3A==, Func`3 #=qstBAGW8iNj3TzWpAQdhAUQ==, Action`1 #=qh0c7dFAaugN_JwXq2wk52Q==) Может быть проблема в том что называются они немножко по другому? например: \"Таблица заявки\", называется в кивке \"таблица заявок\"; \"Таблица стоп-заявки\", называется в кивке \"Таблица стоп-заявок\" итп. Полный лог StockSharp.QuikLua.log: 2016/04/15 18:04:43.538| |LuaServer |OnInit 2016/04/15 18:04:43.558| |FixServer |Server 0.0.0.0:5001 started. 2016/04/15 18:04:43.559| |FixServer |FixServer started. 2016/04/15 18:04:43.560| |LuaServer |OnInit done 2016/04/15 18:04:43.560| |FixServer |FixServer outgoing thread started. 2016/04/15 18:04:43.566| |LuaServer |Main 2016/04/15 18:09:49.036| |FixServer |Connected \u0027127.0.0.1:41978\u0027 to \u00270.0.0.0:5001\u0027. 2016/04/15 18:09:49.048| |FixServer |Received first byte from \u0027127.0.0.1:41978\u0027. 2016/04/15 18:09:49.068| |FixServer |From : Logon 2016/04/15 18:09:49.091| |FixServer |Клиент quik (127.0.0.1:41978) авторизован. 2016/04/15 18:09:49.095| |FixServer |Connected \u0027127.0.0.1:41979\u0027 to \u00270.0.0.0:5001\u0027. 2016/04/15 18:09:49.095| |FixServer |Received first byte from \u0027127.0.0.1:41979\u0027. 2016/04/15 18:09:49.095| |FixServer |From : Logon 2016/04/15 18:09:49.095| |FixServer |Клиент quik (127.0.0.1:41979) авторизован. 2016/04/15 18:09:50.059| |FixServer |Отправка Logon клиенту. 2016/04/15 18:09:50.059| |FixServer |Отправка Logon клиенту. 2016/04/15 18:09:50.062| |FixServer |Сессия запущена. 2016/04/15 18:09:50.062| |FixServer |Сессия запущена. 2016/04/15 18:09:50.085| |FixServer |From quik 127.0.0.1:41978: RequestForPositions 2016/04/15 18:09:50.086| |FixServer |From quik 127.0.0.1:41979: SecurityListRequest 2016/04/15 18:09:50.102| |FixServer |From quik 127.0.0.1:41978: OrderMassStatusRequest 2016/04/15 18:09:50.102| |LuaServer |Request: Type = PortfolioLookup TrId = 65388535 Value = SecId = OrdType = IsSubscribe = False DataType = Level1 2016/04/15 18:09:50.103| |LuaServer |LookupPortfolios 2016/04/15 18:09:50.110| |FixServer |From quik 127.0.0.1:41978: Logout 2016/04/15 18:09:50.111| |FixServer |Disconnect quik (127.0.0.1:41978) 2016/04/15 18:09:50.112| |LuaServer |LookupPortfolios done 2016/04/15 18:09:50.117| |LuaServer |LookupPositions 2016/04/15 18:09:50.119| |LuaServer |LookupPositions done 2016/04/15 18:09:50.119| |LuaServer |Request: Type = OrderStatus TrId = 65388536 Value = SecId = OrdType = IsSubscribe = False DataType = Level1 2016/04/15 18:09:50.119| |FixServer |From quik 127.0.0.1:41979: Logout 2016/04/15 18:09:50.119| |FixServer |Disconnect quik (127.0.0.1:41979) 2016/04/15 18:09:50.119| |LuaServer |LookupStopOrders 2016/04/15 18:09:50.119| |LuaServer |Stop orders count: 0 2016/04/15 18:09:50.119| |LuaServer |LookupStopOrders done 2016/04/15 18:09:50.120| |LuaServer |LookupOrders 2016/04/15 18:09:50.120| |LuaServer |Orders count: 0 2016/04/15 18:09:50.120| |LuaServer |LookupOrders done 2016/04/15 18:09:50.121| |LuaServer |LookupTrades 2016/04/15 18:09:50.121| |LuaServer |Own trades count: 0 2016/04/15 18:09:50.121| |LuaServer |LookupTrades done 2016/04/15 18:09:50.121| |LuaServer |Request: Type = SecurityLookup TrId = 65388537 Value = SecId = S#:@, Native:,Type: OrdType = IsSubscribe = False DataType = Level1 2016/04/15 18:09:50.127|Error |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен. Имя объекта: \"System.Net.Sockets.NetworkStream\". в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte buffer, Int32 offset, Int32 size) в System.IO.Stream.ReadByte() в StockSharp.Fix.Native.BaseFixReader.ReadByte() в StockSharp.Fix.Native.TextFixReader.ReadString() в #=qvuqj58cZwcf7eXybFOcm6u5ZNuyg4rDHdTqIVDu5WCgVs$KX0tVVNlUrbGKXfN4j.#=q0YtWR8xddc5pKZiW8hz2XA==(IFixReader #=qOorF40kbUw5v5ERqKTTKgg==, Boolean #=qyzk0Wrs7K_mCdAnbX8eQs3rNFXBF$goJALOVLQI8SSw=, String #=qa7ctjrNjdLhGYt9kv6m68M4YD75v02cRPELMUIWgl_E=, ILogReceiver #=qwpDGcdSat6wSUY8AispMCA==, String #=q90aLTXETm57qF6inAuYd3A==, Func`3 #=qstBAGW8iNj3TzWpAQdhAUQ==, Action`1 #=qh0c7dFAaugN_JwXq2wk52Q==) 2016/04/15 18:09:50.127|Error |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен. Имя объекта: \"System.Net.Sockets.NetworkStream\". в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte buffer, Int32 offset, Int32 size) в System.IO.Stream.ReadByte() в StockSharp.Fix.Native.BaseFixReader.ReadByte() в StockSharp.Fix.Native.TextFixReader.ReadTag() в #=qvuqj58cZwcf7eXybFOcm6u5ZNuyg4rDHdTqIVDu5WCgVs$KX0tVVNlUrbGKXfN4j.#=qA9h963H6a2_at4By9OtoFA==(IFixReader #=q6LDgwIUmPZCzltoJTEa9FA==, FixTags #=qQkzPjAO5R5oNzYtEvWGqGA==) в #=qvuqj58cZwcf7eXybFOcm6u5ZNuyg4rDHdTqIVDu5WCgVs$KX0tVVNlUrbGKXfN4j.#=q0YtWR8xddc5pKZiW8hz2XA==(IFixReader #=qOorF40kbUw5v5ERqKTTKgg==, Boolean #=qyzk0Wrs7K_mCdAnbX8eQs3rNFXBF$goJALOVLQI8SSw=, String #=qa7ctjrNjdLhGYt9kv6m68M4YD75v02cRPELMUIWgl_E=, ILogReceiver #=qwpDGcdSat6wSUY8AispMCA==, String #=q90aLTXETm57qF6inAuYd3A==, Func`3 #=qstBAGW8iNj3TzWpAQdhAUQ==, Action`1 #=qh0c7dFAaugN_JwXq2wk52Q==) 2016/04/15 18:09:50.127|Error |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен. Имя объекта: \"System.Net.Sockets.NetworkStream\". в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte buffer, Int32 offset, Int32 size) в System.IO.Stream.ReadByte() в StockSharp.Fix.Native.BaseFixReader.ReadByte() в StockSharp.Fix.Native.TextFixReader.SkipValue() в #=qvuqj58cZwcf7eXybFOcm6u5ZNuyg4rDHdTqIVDu5WCgVs$KX0tVVNlUrbGKXfN4j.#=q0YtWR8xddc5pKZiW8hz2XA==(IFixReader #=qOorF40kbUw5v5ERqKTTKgg==, Boolean #=qyzk0Wrs7K_mCdAnbX8eQs3rNFXBF$goJALOVLQI8SSw=, String #=qa7ctjrNjdLhGYt9kv6m68M4YD75v02cRPELMUIWgl_E=, ILogReceiver #=qwpDGcdSat6wSUY8AispMCA==, String #=q90aLTXETm57qF6inAuYd3A==, Func`3 #=qstBAGW8iNj3TzWpAQdhAUQ==, Action`1 #=qh0c7dFAaugN_JwXq2wk52Q==) 2016/04/15 18:09:50.127| |FixServer |Disconnect quik (127.0.0.1:41978) 2016/04/15 18:09:50.127|Error |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен. Имя объекта: \"System.Net.Sockets.NetworkStream\". в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte buffer, Int32 offset, Int32 size) в System.IO.Stream.ReadByte() в StockSharp.Fix.Native.BaseFixReader.ReadByte() в StockSharp.Fix.Native.TextFixReader.ReadString() в #=qvuqj58cZwcf7eXybFOcm6u5ZNuyg4rDHdTqIVDu5WCgVs$KX0tVVNlUrbGKXfN4j.#=q0YtWR8xddc5pKZiW8hz2XA==(IFixReader #=qOorF40kbUw5v5ERqKTTKgg==, Boolean #=qyzk0Wrs7K_mCdAnbX8eQs3rNFXBF$goJALOVLQI8SSw=, String #=qa7ctjrNjdLhGYt9kv6m68M4YD75v02cRPELMUIWgl_E=, ILogReceiver #=qwpDGcdSat6wSUY8AispMCA==, String #=q90aLTXETm57qF6inAuYd3A==, Func`3 #=qstBAGW8iNj3TzWpAQdhAUQ==, Action`1 #=qh0c7dFAaugN_JwXq2wk52Q==) 2016/04/15 18:09:50.127|Error |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен. Имя объекта: \"System.Net.Sockets.NetworkStream\". в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte buffer, Int32 offset, Int32 size) в System.IO.Stream.ReadByte() в StockSharp.Fix.Native.BaseFixReader.ReadByte() в StockSharp.Fix.Native.TextFixReader.ReadTag() в #=qvuqj58cZwcf7eXybFOcm6u5ZNuyg4rDHdTqIVDu5WCgVs$KX0tVVNlUrbGKXfN4j.#=qA9h963H6a2_at4By9OtoFA==(IFixReader #=q6LDgwIUmPZCzltoJTEa9FA==, FixTags #=qQkzPjAO5R5oNzYtEvWGqGA==) в #=qvuqj58cZwcf7eXybFOcm6u5ZNuyg4rDHdTqIVDu5WCgVs$KX0tVVNlUrbGKXfN4j.#=q0YtWR8xddc5pKZiW8hz2XA==(IFixReader #=qOorF40kbUw5v5ERqKTTKgg==, Boolean #=qyzk0Wrs7K_mCdAnbX8eQs3rNFXBF$goJALOVLQI8SSw=, String #=qa7ctjrNjdLhGYt9kv6m68M4YD75v02cRPELMUIWgl_E=, ILogReceiver #=qwpDGcdSat6wSUY8AispMCA==, String #=q90aLTXETm57qF6inAuYd3A==, Func`3 #=qstBAGW8iNj3TzWpAQdhAUQ==, Action`1 #=qh0c7dFAaugN_JwXq2wk52Q==) 2016/04/15 18:09:50.127|Error |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен. Имя объекта: \"System.Net.Sockets.NetworkStream\". в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte buffer, Int32 offset, Int32 size) в System.IO.Stream.ReadByte() в StockSharp.Fix.Native.BaseFixReader.ReadByte() в StockSharp.Fix.Native.TextFixReader.SkipValue() в #=qvuqj58cZwcf7eXybFOcm6u5ZNuyg4rDHdTqIVDu5WCgVs$KX0tVVNlUrbGKXfN4j.#=q0YtWR8xddc5pKZiW8hz2XA==(IFixReader #=qOorF40kbUw5v5ERqKTTKgg==, Boolean #=qyzk0Wrs7K_mCdAnbX8eQs3rNFXBF$goJALOVLQI8SSw=, String #=qa7ctjrNjdLhGYt9kv6m68M4YD75v02cRPELMUIWgl_E=, ILogReceiver #=qwpDGcdSat6wSUY8AispMCA==, String #=q90aLTXETm57qF6inAuYd3A==, Func`3 #=qstBAGW8iNj3TzWpAQdhAUQ==, Action`1 #=qh0c7dFAaugN_JwXq2wk52Q==) 2016/04/15 18:09:50.127| |FixServer |Disconnect quik (127.0.0.1:41979) 2016/04/15 18:09:50.127| |LuaServer |LookupSecurities 2016/04/15 18:09:50.140|Error |FixServer |Клиент quik (ошибок 1/1). Ошибка \u0027System.IO.IOException: Не удается записать данные в транспортное соединение: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение. ---\u003e System.Net.Sockets.SocketException: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение в System.Net.Sockets.Socket.Send(Byte buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) в System.Net.Sockets.NetworkStream.Write(Byte buffer, Int32 offset, Int32 size) --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- в System.Net.Sockets.NetworkStream.Write(Byte buffer, Int32 offset, Int32 size) в StockSharp.Fix.FixServer.#=qyT9uoOFOm9tnjW8xAkcvGw==()\u0027. 2016/04/15 18:09:50.140|Error |FixServer |Клиент quik был ранее отключен. 2016/04/15 18:09:50.140|Error |FixServer |Клиент quik был ранее отключен. 2016/04/15 18:09:50.140|Error |FixServer |Клиент quik был ранее отключен. 2016/04/15 18:09:50.140|Error |FixServer |Клиент quik был ранее отключен. 2016/04/15 18:09:50.209| |LuaServer |LookupSecurities done Помогите пожалуйста разобраться. Возникают мысли, может просто примеры на этой версии не работают? или Квики у меня версии с которой не работает связка?
Сезон отчетности на фондовом рынке США в самом разгаре. Крупные банки уже отчитались http://i80.fastpic.ru/big/2016/0418/fc/bcf9653fd18d99b513eae188824245fc.jpg На недавнем рыночном ралли, которое подняло его на новые максимумы в этом году, финансовый сектор был в отстающих. Хотя он оторвался от своих февральских минимумов, многие компании по-прежнему значительно ниже своих максимумов 2016 года. Причин здесь две. Из-за новой позиции ФРС перспектива будущего повышения процентной ставки, которая пошла бы сектору только на пользу, стала очень размытой. Потенциальные риски для долга компаний энергетического сектора все еще сохраняются, несмотря на недавнее ралли цен на сырую нефть. На прошлой неделе компания Peabody Energy (BTU), которая существует с 1883 года, подала заявление о банкротстве... Читать далее
http://i79.fastpic.ru/big/2016/0418/3e/de12f5718e620750f57defe3d3ba893e.jpg Трейдеры игнорируют сезон прибыли, сосредотачиваясь на более долгосрочных тенденциях. Количественная неудача последует за количественным смягчением? Рынок опционов неестественно расслаблен вначале сезона отчетности. Кажется, что лишь немногие инвесторы заинтересованы в спекуляции на будущих отчетах о прибыли. Большинство предпочитает продавать коллы, которые истекают позже в этом году, на ожидании, что рынок выдохнется, в то время как другие предпочитают покупку путов, которые истекают через, скажем, шесть месяцев, чтобы выиграть на ожидаемой коррекции. Вот почему путы с вероятностью снижения в целом торгуются с высокими «премиями за страх», в то время как коллы недорогие. В целом позиционирование отражает затруднения, которые большинство инвесторов испытало в первом квартале. В первом квартале 2016 года все думали, что конец бычьего семилетнего рынка близок, до тех пор пока акции внезапно не взлетели в конце квартала на волне оптимизма инвесторов. До сих пор мало кто сосредотачивался на том, почему рынок изменил курс. В основном все думали о том, почему ралли потерпит неудачу позже в этом году. Читать далее
Доброго дня В примере S# по Transaq не удается создать стоп заявку. Заявку делаю двумя способами: через интерфейс стоп заявки и без его использования по примеру, который описан в документе http://stocksharp.com/doc/html/72fddc05-6956-405c-82ec-07c0e3649979.htm В обоих случаях созданная заявка получает статус \"Регистрация\" и пропадает, видимо не регистрируется, см. картинку Может заполнены не все обязательные реквизиты? Подозрительно, что в поле \"Время\"отображается нулевая дата, но может она должна заполнится по окончанию регистрации? Спасибо за помощь.
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, лог прилагаю: https://gyazo.com/8db6c70fbb71ccf7d6b4b34c3aafcce5 Выставленная через API лимитная заявка имеет статус Pending (на QUIKJunior сервере стоп заявки были со статусом Active) и на попытку отмены реагирует как указано в логе (не было корректно обработано...). Если попытки отмены заявки были ранее, то пишет \"для заявки уже подан сигнал на отмену\". Снять заявку через API никак не получилось.
http://i80.fastpic.ru/big/2016/0416/d7/40cb9de139f5e6c523d53f4228e7b1d7.jpg Ралли на фондовом рынке США с его страшного начала в этом году выглядит как классическая ловушка для инвесторов. Многие инвесторы часто склонны слишком рано впрыгивать в рынок при первых признаках улучшения экономических показателей или положительных новостях. Но рынки прекрасно могут поймать в ловушку платежеспособных инвесторов и одурачить самых рациональных среди нас. Сейчас, в мире высокочастотной торговли и спекулятивных деривативов, даже самым опытным инвесторам трудно оставаться рациональными и тем более быть уверенными насчет того, покупать, держать или продавать. Вот почему столько экспертов на Wall Street дают столько противоречивых советов. Наука текущих прогнозов и прогнозирующие модели еще пока недостаточно развиты, чтобы просчитать рынок на следующий месяц или квартал. Одно ясно, даже если фондовые рынки пострадали не так сильно, как ожидалось, все еще не безопасно идти ва-банк. Если текущая политика центрального банка и тенденции финансового рынка сохранятся, мы увидим жесткую коррекцию в 2016 или 2017 году. Читать далее
http://i77.fastpic.ru/big/2016/0415/8b/6a5578c02c60d0e496bbd4e07ceb728b.jpg 15 Апреля, в 19.00МСК Андрей Макарский проводит вебинар и закрывает тему Бинарных опционов — «Бинарные Опционы против Обычных. За и Против. Мнение Экспертов». На занятии вы узнаете: Зачем так пиарят бинарные опционы? Кому это выгодно? Поучительная история некоторых брокеров бинарных опционов. Как обстоят дела с регулированием брокеров и насколько защищен ваш капитал. Какова общая картина Де-Факто. Интересные моменты. Что такое Цифровой или «Все или ничего» опцион. Каково распределение прибыли для трейдера и брокера. Понятие матожидания для чайников. В чем отличие бинарных и обычных «ванильных» опционов. Вопросы ликвидности. BSZ опцион на S\u0026P 500 (SPX) и BVZ на Индекс Волатильности CBOE Volatility Index (VIX) Примеры бинарных комбинаций из обычных опционов в живом терминале. Опционные комбинации из обычных опционов с более высоким вознаграждением и меньшим риском. Зарегистрироваться на конференцию вы можете тут \u003e\u003e\u003e
http://i80.fastpic.ru/big/2016/0415/85/31c4de5260028db6a3b614b12e9f6685.jpg Как на порядок увеличить рентабельность торговли используя опционные стратегии. Как снизить необходимую маржу по сделке применяя опционы. Голые опционы против опционных спредов. На примере игры на понижении нефти, имея всего 30-40 долларов зарабатываем 2500% в случае реализации удачного сценария. Смотреть видео Топ-7 причин, почему торговать опционами лучше, чем акцией 1. Избавляемся от ненужных потерь на стоп-лоссах. 2. Зачем гадать, куда пойдет акция? ;Почему продажа путов на индексы практически гарантирует получение прибыли при любом движении рынка? 3. Высокое соотношение Риск/Прибыль при использовании опционных спредов. 4. Увеличение рентабельности при уменьшении требуемой маржи и без дополнительного финансового рычага в сторону риска. 5. Опционный Стреддл и Стренгл — стратегия дающая возможность заработать на любом направлении: вверх или вниз. 6. Торговля волатильностью и почему она более предсказуемая чем направление акции? 7. Стратегии Черного Лебедя — самые высокие показатели прибыли на вложенные деньги, высший пилотаж опционного трейдера.