Hunting high and low
Atom Ответить
01.04.2012


В статье мы предлагаем Вам ознакомиться с исследованием фондового рынка, которое, возможно, даст Вам зацепку в поисках своей стратегии.

Данные фьючерс РТС за 10-11 год (всего 477 точек), время в минутах (начиная с 10:00) дневного хая и лоя.
(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)
взаимная плотность, по x - время лоя, по y - время хая


Собственно, что мы видим: есть два типа дней. У одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой - в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20). Второй тип: наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени резко увеличивает вероятность, что вы поймаете стоп.

То же самое, но с разбивкой по дням недели:

Понедельник, Вторник


Среда, Четверг


Пятница




12 Ответов
Church

Фотография
Дата: 31.03.2012
Ответить


Помню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatmap'а получалась более-менее равномерная, за исключением концентрации минимумов/максимумов на 10-00.
1.png (0) 2.png (0)
Спасибо:

vlad1024

Фотография
Автор статей
Дата: 31.03.2012
Ответить


Church Перейти
Помню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatmap'а получалась более-менее равномерная, за исключением концентрации минимумов/максимумов на 10-00.


это не совсем сглаживание, а kernel density estimate, в предположении что плотность непрерывная она дает более точную оценку вероятности чем другие варианты, на простом scatter plot просто на глаз не заметны аномалии. А так да смещение на самом деле не очень большое, но оно есть.
Автор топика
Спасибо:

Church

Фотография
Дата: 31.03.2012
Ответить


vlad1024 Перейти
Church Перейти
Помню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatmap'а получалась более-менее равномерная, за исключением концентрации минимумов/максимумов на 10-00.


это не совсем сглаживание, а kernel density estimate, в предположении что плотность непрерывная она дает более точную оценку вероятности чем другие варианты, на простом scatter plot просто на глаз не заметны аномалии. А так да смещение на самом деле не очень большое, но оно есть.

Я использовал gaussian kernel, sd=10 для 1 рисунка и 0 для 2-го, не знаю насколько оно соответствует специализированному методу.
Спасибо:

valenock

Фотография
Дата: 04.04.2012
Ответить


а чем вы рисуете heatmap ?
я в экселе делаю, но там довольно муторно получается
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 04.04.2012
Ответить


valenock Перейти
а чем вы рисуете heatmap ?
я в экселе делаю, но там довольно муторно получается


http://addictedtor.free....raphGallery.php?graph=22


Можно одной строчкой:

>filled.contour(volcano, color.palette = terrain.colors, asp = 1)

Здесь volcano - просто матрица из 87 строк и 61 колонки.
(Topographic Information on Auckland's Maunga Whau Volcano)

Вывод:
Спасибо:

dvoris

Фотография
Дата: 05.04.2012
Ответить


Цитата:
Можно одной строчкой:

а можно весь R-скрипт для примера?
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 05.04.2012
Ответить


Эта строчка и есть весь скрипт.
(Матрица volcano включена в дистрибутив в качестве примера, ей можно пользоваться сразу после установки).

Первые две строчки вывода:

> volcano
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
[1,] 100 100 101 101 101 101 101 100 100 100 101 101 102
....

PS. См. Examples:

http://stat.ethz.ch/R-ma...html/filled.contour.html
Спасибо:

gs

Фотография
Дата: 16.07.2012
Ответить


Добрый день.

Ну и как эту "Идею" торговать ?

Статистику трейдов в студию, плиз.
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 19.07.2012
Ответить


gs Перейти
Добрый день.

Ну и как эту "Идею" торговать ?

Статистику трейдов в студию, плиз.


В том виде, в каком это изложено - это не идея, а прямое следствие закона арксинуса. Хаи и лои наиболее вероятны в начале и конце торговой сессии.
Копать надо глубже...

PS. В приложении - как то же самое выглядит для классического броуновского движения.




Спасибо:

dvoris

Фотография
Дата: 07.12.2012
Ответить


И всё-таки.
Потратил некоторое время, разбирался с R. Использую модуль rusquant.
Получаем интрадей-данные для какого-либо инструмента с помощью getSymbols.
С помощью каких манипуляций в R из этих данных можно получить таблицу вида:
дата;времяхая;времялоу
Или вы эти данные подготовили отдельно?

Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 07.12.2012
Ответить


dvoris Перейти

С помощью каких манипуляций в R из этих данных можно получить таблицу вида:
дата;времяхая;времялоу
Или вы эти данные подготовили отдельно?



Примерно так:

Код

#Get Symbols from Finam
#
library(rusquant)
getSymbols("SPFB.RTS", from=Sys.Date()-5, src="Finam", period="hour")
#
#Get time of high and low
#
y<-cbind(SPFB.RTS,.indexhour(SPFB.RTS))
TimeHigh<-apply.daily(y,function(x) x[which.max(x[,2]),6])
TimeLow<-apply.daily(y,function(x) x[which.min(x[,3]),6])
#
#  HL - Искомая таблица
#
HL<-cbind(TimeHigh,TimeLow)


PS. Отcутствие ошибок не гарантировано.
PPS. Для начинающих в R данные лучше готовить отдельно.
Спасибо: dvoris

dvoris

Фотография
Дата: 08.12.2012
Ответить


Премного благодарен!
Всё гениальное просто :) Догадывался, что будет просто (уже поняв мощь R) но самостоятельно+гугл до такого решения не дошёл.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy