Hunting high and low

Помню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatmap'а получалась более-менее равномерная, за исключением концентрации минимумов/максимумов на 10-00.

Church: Помню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatmap'а получалась более-менее равномерная, за исключением концентрации минимумов/максимумов на 10-00.

это не совсем сглаживание, а kernel density estimate, в предположении что плотность непрерывная она дает более точную оценку вероятности чем другие варианты, на простом scatter plot просто на глаз не заметны аномалии. А так да смещение на самом деле не очень большое, но оно есть.

vlad1024:

Church: Помню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatmap'а получалась более-менее равномерная, за исключением концентрации минимумов/максимумов на 10-00.

это не совсем сглаживание, а kernel density estimate, в предположении что плотность непрерывная она дает более точную оценку вероятности чем другие варианты, на простом scatter plot просто на глаз не заметны аномалии. А так да смещение на самом деле не очень большое, но оно есть. Я использовал gaussian kernel, sd=10 для 1 рисунка и 0 для 2-го, не знаю насколько оно соответствует специализированному методу.

а чем вы рисуете heatmap ? я в экселе делаю, но там довольно муторно получается

valenock: а чем вы рисуете heatmap ? я в экселе делаю, но там довольно муторно получается

http://addictedtor.free.fr/graphiques/RGraphGallery.php?graph=22

Можно одной строчкой:

filled.contour(volcano, color.palette = terrain.colors, asp = 1)

Здесь volcano - просто матрица из 87 строк и 61 колонки. (Topographic Information on Auckland's Maunga Whau Volcano)

Вывод:

Можно одной строчкой: а можно весь R-скрипт для примера?

Эта строчка и есть весь скрипт. (Матрица volcano включена в дистрибутив в качестве примера, ей можно пользоваться сразу после установки).

Первые две строчки вывода:

volcano [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [1,] 100 100 101 101 101 101 101 100 100 100 101 101 102 ....

PS. См. Examples:

http://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/graphics/html/filled.contour.html

Добрый день.

Ну и как эту "Идею" торговать ?

Статистику трейдов в студию, плиз.

gs: Добрый день.

Ну и как эту "Идею" торговать ?

Статистику трейдов в студию, плиз.

В том виде, в каком это изложено - это не идея, а прямое следствие закона арксинуса. Хаи и лои наиболее вероятны в начале и конце торговой сессии. Копать надо глубже...

PS. В приложении - как то же самое выглядит для классического броуновского движения.

И всё-таки. Потратил некоторое время, разбирался с R. Использую модуль rusquant. Получаем интрадей-данные для какого-либо инструмента с помощью getSymbols. С помощью каких манипуляций в R из этих данных можно получить таблицу вида: дата;времяхая;времялоу Или вы эти данные подготовили отдельно?