Hunting high and low~/topic/354/hunting-high-and-low/Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-28T08:26:01Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/posts/m/138/В статье мы предлагаем Вам ознакомиться с исследованием фондового рынка, которое, возможно, даст Вам...2012-04-01T13:29:42Z2016-07-28T17:57:20Zvlad1024https://stocksharp.ru/users/768/info@stocksharp.ruВ статье мы предлагаем Вам ознакомиться с исследованием фондового рынка, которое, возможно, даст Вам зацепку в поисках своей стратегии.<br /><br />Данные фьючерс РТС за 10-11 год (всего 477 точек), время в минутах (начиная с 10:00) дневного хая и лоя. <br />(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)<br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/101819/img1_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/101819/img1_png/?size=500x500" alt="взаимная плотность, по x - время лоя, по y - время хая" title="взаимная плотность, по x - время лоя, по y - время хая" /></a></div><br /><br />Собственно, что мы видим: есть два типа дней. У одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой - в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20). Второй тип: наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени резко увеличивает вероятность, что вы поймаете стоп.<br /><br />То же самое, но с разбивкой по дням недели:<br /><br /><div align="center"><b>Понедельник, Вторник</b><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/101820/img2_12_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/101820/img2_12_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br /><b>Среда, Четверг</b><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/101821/img2_34_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/101821/img2_34_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br /><b>Пятница</b><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/101822/img2_5_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/101822/img2_5_png/?size=500x500" alt=""/></a></div>Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/22869/Премного благодарен! Всё гениальное просто :) Догадывался, что будет просто (уже поняв мощь R) но са...2012-12-08T02:54:58Z2012-12-08T02:54:58Zdvorishttps://stocksharp.ru/users/5897/info@stocksharp.ruПремного благодарен! <br />Всё гениальное просто :) Догадывался, что будет просто (уже поняв мощь R) но самостоятельно+гугл до такого решения не дошёл.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/22868/ С помощью каких манипуляций в R из этих данных можно получить таблицу вида: дата;времяхая;времялоу ...2012-12-07T22:10:14Z2012-12-07T22:10:14Ztransdexhttps://stocksharp.ru/users/28233/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">dvoris <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/22859/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />С помощью каких манипуляций в R из этих данных можно получить таблицу вида:<br />дата;времяхая;времялоу <br />Или вы эти данные подготовили отдельно? <br /><br /></div></div><br /><br />Примерно так:<br /><br /><div class="code"><strong>Код</strong><div class="innercode"><pre class="brush:plain">
#Get Symbols from Finam
#
library(rusquant)
getSymbols("SPFB.RTS", from=Sys.Date()-5, src="Finam", period="hour")
#
#Get time of high and low
#
y<-cbind(SPFB.RTS,.indexhour(SPFB.RTS))
TimeHigh<-apply.daily(y,function(x) x[which.max(x[,2]),6])
TimeLow<-apply.daily(y,function(x) x[which.min(x[,3]),6])
#
# HL - Искомая таблица
#
HL<-cbind(TimeHigh,TimeLow)
</pre>
</div></div><br /><br />PS. Отcутствие ошибок не гарантировано.<br />PPS. Для начинающих в R данные лучше готовить отдельно.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/22859/И всё-таки. Потратил некоторое время, разбирался с R. Использую модуль rusquant. Получаем интрадей-д...2012-12-07T04:56:44Z2012-12-07T04:56:44Zdvorishttps://stocksharp.ru/users/5897/info@stocksharp.ruИ всё-таки.<br />Потратил некоторое время, разбирался с R. Использую модуль rusquant. <br />Получаем интрадей-данные для какого-либо инструмента с помощью getSymbols.<br />С помощью каких манипуляций в R из этих данных можно получить таблицу вида:<br />дата;времяхая;времялоу <br />Или вы эти данные подготовили отдельно? <br /><br />Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/20444/Добрый день. Ну и как эту "Идею" торговать ? Статистику трейдов в студию, плиз. В том виде, в каком ...2012-07-19T15:40:05Z2012-07-19T15:40:05Ztransdexhttps://stocksharp.ru/users/28233/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">gs <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/20376/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Добрый день.<br /><br />Ну и как эту "Идею" торговать ?<br /><br />Статистику трейдов в студию, плиз.<br /></div></div><br /><br />В том виде, в каком это изложено - это не идея, а прямое следствие закона арксинуса. Хаи и лои наиболее вероятны в начале и конце торговой сессии.<br />Копать надо глубже...<br /><br />PS. В приложении - как то же самое выглядит для классического броуновского движения.<br /><br /><br /><br /><br />Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/20376/Добрый день. Ну и как эту "Идею" торговать ? Статистику трейдов в студию, плиз. 2012-07-16T13:42:57Z2012-07-16T13:42:57Zgshttps://stocksharp.ru/users/2864/info@stocksharp.ruДобрый день.<br /><br />Ну и как эту "Идею" торговать ?<br /><br />Статистику трейдов в студию, плиз.<br />Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18078/Эта строчка и есть весь скрипт. (Матрица volcano включена в дистрибутив в качестве примера, ей можно...2012-04-05T19:58:04Z2012-04-05T20:11:16Ztransdexhttps://stocksharp.ru/users/28233/info@stocksharp.ruЭта строчка и есть весь скрипт.<br />(Матрица volcano включена в дистрибутив в качестве примера, ей можно пользоваться сразу после установки).<br /><br />Первые две строчки вывода:<br /><br />> volcano<br /> [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]<br /> [1,] 100 100 101 101 101 101 101 100 100 100 101 101 102<br />....<br /><br />PS. См. Examples:<br /><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAABuo9I4UaLAHaGCB1sOTFmCd4tGWt3t9H0lOdAvRWE-K1fBhRHsr4q1y2ufxFNnKvz9wGnn2_XFFRupDEInq6d1ctJ8V3bvhcxwEFh2y7YePQ" title="http://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/graphics/html/filled.contour.html">http://stat.ethz.ch/R-ma...html/filled.contour.html</a>Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18073/Можно одной строчкой: а можно весь R-скрипт для примера?2012-04-05T18:06:40Z2012-04-05T18:06:40Zdvorishttps://stocksharp.ru/users/5897/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">Можно одной строчкой:</div></div><br />а можно весь R-скрипт для примера?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18033/а чем вы рисуете heatmap ? я в экселе делаю, но там довольно муторно получается http://addictedtor.f...2012-04-04T19:53:16Z2012-04-04T20:00:14Ztransdexhttps://stocksharp.ru/users/28233/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">valenock <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/18028/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">а чем вы рисуете heatmap ?<br />я в экселе делаю, но там довольно муторно получается</div></div><br /><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAABxdbJeNGpvBXaRE-NOfbxVeSiKBlgagP0NcjKXBZ1Wh8MwWvFOa6BVJhYxxNsv3WT709BVxWH7zW_93-H3wrQAVsIgx0ni3DpxoaLS291pVg" title="http://addictedtor.free.fr/graphiques/RGraphGallery.php?graph=22
">http://addictedtor.free....aphGallery.php?graph=22
</a><br /><br /><br />Можно одной строчкой:<br /><br />>filled.contour(volcano, color.palette = terrain.colors, asp = 1)<br /><br />Здесь volcano - просто матрица из 87 строк и 61 колонки.<br />(Topographic Information on Auckland's Maunga Whau Volcano)<br /><br />Вывод:Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/18028/а чем вы рисуете heatmap ? я в экселе делаю, но там довольно муторно получается2012-04-04T15:19:01Z2012-04-04T15:19:01Zvalenockhttps://stocksharp.ru/users/167/info@stocksharp.ruа чем вы рисуете heatmap ?<br />я в экселе делаю, но там довольно муторно получаетсяCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17891/Помню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatm...2012-03-31T18:01:59Z2012-03-31T18:01:59ZChurchhttps://stocksharp.ru/users/459/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">vlad1024 <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17889/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">Church <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17888/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Помню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatmap'а получалась более-менее равномерная, за исключением концентрации минимумов/максимумов на 10-00.</div></div><br /><br />это не совсем сглаживание, а kernel density estimate, в предположении что плотность непрерывная она дает более точную оценку вероятности чем другие варианты, на простом scatter plot просто на глаз не заметны аномалии. А так да смещение на самом деле не очень большое, но оно есть.</div></div><br />Я использовал gaussian kernel, sd=10 для 1 рисунка и 0 для 2-го, не знаю насколько оно соответствует специализированному методу.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17889/Помню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatm...2012-03-31T16:01:24Z2012-03-31T16:01:24Zvlad1024https://stocksharp.ru/users/768/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Church <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/17888/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Помню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatmap'а получалась более-менее равномерная, за исключением концентрации минимумов/максимумов на 10-00.</div></div><br /><br />это не совсем сглаживание, а kernel density estimate, в предположении что плотность непрерывная она дает более точную оценку вероятности чем другие варианты, на простом scatter plot просто на глаз не заметны аномалии. А так да смещение на самом деле не очень большое, но оно есть.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/17888/Помню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatm...2012-03-31T15:52:12Z2012-03-31T15:52:12ZChurchhttps://stocksharp.ru/users/459/info@stocksharp.ruПомню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatmap'а получалась более-менее равномерная, за исключением концентрации минимумов/максимумов на 10-00.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024