История курса рубля для расчета стоимости фьючерса РТС


История курса рубля для расчета стоимости фьючерса РТС
Atom Ответить
07.04.2014


Добрый день всем.
Подскажите где скачать историю курса $/рубль в гидру можно? Какой тикер может быть в датафиде Финама?

Теги:


Спасибо:




7 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 07.04.2014
Ответить


Oldman Go to
Добрый день всем.
Подскажите где скачать историю курса $/рубль в гидру можно? Какой тикер может быть в датафиде Финама?


Про Финам не знаю (это лучше у них спросить), а так РТС умеет качать. Хотя я бы вообще с какого-нибудь форекса качал, так как точнее будет курс. Валюту то вы все равно будете приобретать через кухню, а не в ЦБ.
Спасибо:

devruss

Фотография
Дата: 07.04.2014
Ответить


Точно, наверное никак не посчитать, так как время торгов валютой и фьючерса на РТС не совпадают. Можно конечно считать через Si и делать коррекцию на swap points, но это будет нетривиальное решение + если нет bloomberg/reuters, то дата фид по свопам правильный не так просто прикрутить
Спасибо:

alun

Фотография
Дата: 18.06.2014
Ответить


Oldman Go to
Добрый день всем.
Подскажите где скачать историю курса $/рубль в гидру можно? Какой тикер может быть в датафиде Финама?


Привет.

Это не совсем по теме (не гидра) но точный курс используемый для рассчета вариационки по фРТС
можно найти по подобной ссылке:
http://moex.com/export/d...p;moment_end=2014-12-31

Вопрос в том как импортнуть это в гидру. Если это еще не импортируется то наверное стоит обратиться к программерам, чтобы сделать
такой источник - дневные свечи с одинаковыми OHLC ценами равными значениям полученным из распарсеной таблички.

Возможно я сам когда-нибудь это сделаю, т.к. самому нужно такое Mellow
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 19.06.2014
Ответить


alun Go to

Вопрос в том как импортнуть это в гидру.


https://stocksharp.ru/posts/m/30206/
Спасибо:

alun

Фотография
Дата: 19.06.2014
Ответить


Михаил Сухов Go to
alun Go to

Вопрос в том как импортнуть это в гидру.


https://stocksharp.ru/posts/m/30206/


Насколько я понимаю в приведенном случае нам все равно придется придется писать/использовать дополнительный код для того чтобы определить индикативный курс доллара в
соответствии с методикой биржи, используемый для рассчета вариационной маржи по фьючерсу РТС.

В приведенной мной ссылке этот курс уже посчитан самой биржей в соответствии с этой методикой.

С использованием этих значений возможно определять прибыли/убытки в рублях с точностью до копеек.

Еще один плюс подобного источника в том что если методика рассчета курса вдруг поменяется, то источник по прежнему будет
давать коректные значения.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 19.06.2014
Ответить


alun Go to

Насколько я понимаю в приведенном случае нам все равно придется придется писать/использовать дополнительный код для того чтобы определить индикативный курс доллара


Вряд ли.
Спасибо:

alun

Фотография
Дата: 20.06.2014
Ответить


Михаил Сухов Go to
alun Go to

Насколько я понимаю в приведенном случае нам все равно придется придется писать/использовать дополнительный код для того чтобы определить индикативный курс доллара


Вряд ли.


С финамом разница есть https://docs.google.com/...CX6t8/edit?usp=sharing.

А вот с РТС действительно нет. Инструмент USD/RUR@FORTS.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy