История курса рубля для расчета стоимости фьючерса РТС

Oldman: Добрый день всем. Подскажите где скачать историю курса $/рубль в гидру можно? Какой тикер может быть в датафиде Финама?

Про Финам не знаю (это лучше у них спросить), а так РТС умеет качать. Хотя я бы вообще с какого-нибудь форекса качал, так как точнее будет курс. Валюту то вы все равно будете приобретать через кухню, а не в ЦБ.

Точно, наверное никак не посчитать, так как время торгов валютой и фьючерса на РТС не совпадают. Можно конечно считать через Si и делать коррекцию на swap points, но это будет нетривиальное решение + если нет bloomberg/reuters, то дата фид по свопам правильный не так просто прикрутить

Oldman: Добрый день всем. Подскажите где скачать историю курса $/рубль в гидру можно? Какой тикер может быть в датафиде Финама?

Привет.

Это не совсем по теме (не гидра) но точный курс используемый для рассчета вариационки по фРТС можно найти по подобной ссылке: http://moex.com/export/derivatives/currency-rate.aspx?language=ru&currency=USD/RUB&moment_start=2014-01-01&moment_end=2014-12-31

Вопрос в том как импортнуть это в гидру. Если это еще не импортируется то наверное стоит обратиться к программерам, чтобы сделать такой источник - дневные свечи с одинаковыми OHLC ценами равными значениям полученным из распарсеной таблички.

Возможно я сам когда-нибудь это сделаю, т.к. самому нужно такое [mellow]

alun: Вопрос в том как импортнуть это в гидру.

http://stocksharp.com/posts/m/30206/

Михаил Сухов:

alun: Вопрос в том как импортнуть это в гидру.

http://stocksharp.com/posts/m/30206/

Насколько я понимаю в приведенном случае нам все равно придется придется писать/использовать дополнительный код для того чтобы определить индикативный курс доллара в соответствии с методикой биржи, используемый для рассчета вариационной маржи по фьючерсу РТС.

В приведенной мной ссылке этот курс уже посчитан самой биржей в соответствии с этой методикой.

С использованием этих значений возможно определять прибыли/убытки в рублях с точностью до копеек.

Еще один плюс подобного источника в том что если методика рассчета курса вдруг поменяется, то источник по прежнему будет давать коректные значения.

alun: Насколько я понимаю в приведенном случае нам все равно придется придется писать/использовать дополнительный код для того чтобы определить индикативный курс доллара

Вряд ли.

Михаил Сухов:

alun: Насколько я понимаю в приведенном случае нам все равно придется придется писать/использовать дополнительный код для того чтобы определить индикативный курс доллара

Вряд ли.

С финамом разница есть https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n0Cm-PJn0QF2OZRYTyLxcCkNHgeaggkd_MjDsGCX6t8/edit?usp=sharing.

А вот с РТС действительно нет. Инструмент USD/RUR@FORTS.