Урок 8. Тестирование
Atom
23.07.2013


Видео-уроки:
Тестирование стратегий

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470538&hash=5489cd9b16a7da27&hd=3[/vk]

Темы занятия:
  • Общие понятия о тестировании.
  • Тестирование на исторических данных.
  • Тестирование на рыночных данных.


Полезные ссылки:
О тестировании
Тетирование на историческиз данных
Тестирование на рыночных данных
Тестирование на случайных данных
Настройки тестирования
Тестирование торговой системы

Домашнее задание:
[Основное] Провести полное тестирование на случайных данных.
[Дополнительное] В проекте, приложенному к данному уроку, реализовать возможность выбора режима тестирования на случайных данных.

Вложения:
Скачать проекты

Изменения в проектах:

Теги:


Спасибо:




1 2  >
albion8

Фотография
Дата: 23.07.2013
Ответить


Добрый день.

нет доступа к вложенному файлу (проект) для моего логина. Проверьте, пожалуйста.
Спасибо:

Самунджян Артем

Фотография
Дата: 24.07.2013
Ответить


albion8 Перейти
Добрый день.

нет доступа к вложенному файлу (проект) для моего логина. Проверьте, пожалуйста.


Все права доступа у Вас есть. Очень странно.
Спасибо:

albion8

Фотография
Дата: 25.07.2013
Ответить


Господа,
похоже были какие-то проблемы у меня в браузере или куках. Проблема пропала когда я разлогинился и залогинился снова. Прошу прощения за ложную тревогу ))
Спасибо:

Prival

Фотография
Дата: 25.08.2013
Ответить


Подключился к проекту

И что там делать ?
Куда идти и что нажимать, что бы получить указанные вами картинки и их исходные коды https://stocksharp.ru/products/shell/
к сожалению повторить весь код что был приведен на уроке не смог, к тому же он отличается от того что приведен по ссылке (картинки точно другие)

Где и как прочитать что выводиться там на картинках? (очень часто встречал что многие параметры разработчики считают по разному)
Как при тестировании найти оптимальные параметры стратегии ?
Как протестировать стратегию, не на свечках, а к примеру на графике ренко и найти оптимальные параметры стратегии ?
Как при тестировании и поиске оптимальный параметров указать, свою целевую функцию и искать её максимум (минимум), к примеру max(MAE)
и т. д.
Спасибо:

Валентин Мирошниченко

Фотография
Дата: 26.08.2013
Ответить


Куда идти и что нажимать, что бы получить указанные вами картинки и их исходные коды https://stocksharp.ru/products/shell/
к сожалению повторить весь код что был приведен на уроке не смог, к тому же он отличается от того что приведен по ссылке (картинки точно другие)


Для этого достаточно подключиться к tfs через Visual studio и скачать проект shell.

Где и как прочитать что выводиться там на картинках? (очень часто встречал что многие параметры разработчики считают по разному)
Информация о статистике доступна на этой странице https://stocksharp.ru/do...arp_Algo_Statistics.htm
Также вы можете самостоятельно закодировать необходимую вам метрику и сравнить её с нашей что бы убедиться, что всё рассчитывается правильно, если же значения будут сильно расходиться то вы можете использовать свою реализацию.

Как при тестировании найти оптимальные параметры стратегии ?

Контроль за нахождением оптимально значения для стратегии находится полностью в ваших руках, то есть вы самостоятельно можете реализовать нужный алгоритм поиска оптимального значения.

Как протестировать стратегию, не на свечках, а к примеру на графике ренко и найти оптимальные параметры стратегии ?

Для этого достаточно сделать стратегию основанную не на TimeFrameCandle , а на RenkoCandle

Как при тестировании и поиске оптимальный параметров указать, свою целевую функцию и искать её максимум (минимум), к примеру max(MAE)
и т. д.


Как я уже говорил у вас есть полный контроль за нахождение оптимально значения. Соответственно вы можете самостоятельно реализовать любую целевую функцию для нахождения оптимальных параметров.

Спасибо:

Prival

Фотография
Дата: 27.08.2013
Ответить


Для этого достаточно подключиться к tfs через Visual studio и скачать проект shell.

Скачал, сам не понял как но вроде получилось. Есть ли видео урок посвященный использованию Robot 4.0 ?


Информация о статистике доступна на этой странице https://stocksharp.ru/do...arp_Algo_Statistics.htm
Также вы можете самостоятельно закодировать необходимую вам метрику и сравнить её с нашей что бы убедиться, что всё рассчитывается правильно, если же значения будут сильно расходиться то вы можете использовать свою реализацию.


не смог там найти MFE, MAE и примеров их использования. Вообще примеров очень мало. Было бы великолепно увидеть несколько уроков посвященных построению роботов и поиску оптимальных значений.

Контроль за нахождением оптимально значения для стратегии находится полностью в ваших руках, то есть вы самостоятельно можете реализовать нужный алгоритм поиска оптимального значения.

Очень рад что Ваша вера в меня, столь огромна. Но я только изучаю С# (хотя и программирую роботов очень давно). Писать на С# генетическую оптимизацию даже не мечтаю. Но возможно эта ссылка поможет тем кто может это сделать
http://www.mql5.com/ru/articles/55

Для этого достаточно сделать стратегию основанную не на TimeFrameCandle , а на RenkoCandle

А как увидеть эти графики ? Очень интересует RenkoCandle, как он реализован ? последний бар перерисовывается или нет ? как происходит его построение во время ГЭПа ? Есть ли кирпичи с нулевым объемом ? Кирпичи перекрываются, накладываются друг на друга или идут с гэпом ? и т.д.

Как я уже говорил у вас есть полный контроль за нахождение оптимально значения. Соответственно вы можете самостоятельно реализовать любую целевую функцию для нахождения оптимальных параметров.

Жизни не хватит, мне и так уже 48 лет и первую свою программу я написал в 1985 году (28 лет назад :-(().

З.Ы. Я четко знаю что я хочу запрограммировать. могу показать как это реализовано в NinjaTrader (исходные коды + математику, как это я делал в МТ4 и МТ5). Но даже после просмотра всех видео уроков не представляю как это сделать на С#(((
Спасибо: Bond

Николай

Фотография
Дата: 16.12.2013
Ответить


Добрый день.

Я скачал данный урок и запустил на выполнение на тестовых данных (предварительно скачав данные с помощью Hydra за 01.07.2013 по 12.07.2013) и изменил путь в программе на мой.

При отработке программы на графике PnL ничего не отображается. Захожу в MyTrades (Отдельное окно) и вижу, что сделок у меня нет вообще( верхняя половина окошка), а в нижней много информации по заявкам, однако у всех у них статус "Ошибка".

Пример из второго окна MyTradesWindow:

Код
0	54363801	08.07.2013 18:15:00	test account	1	1	126470	Покупка Лимитированная Ошибка  18:15:00		


Подскажите в чем может быть дело и почему не происходят сделки?

Спасибо:

Николай

Фотография
Дата: 19.12.2013
Ответить


Может кто подсказать, почему при тестировании стратегии на исторических данных не совершаются сделки?

Более детальный анализ показал, что стратегия срабатывает и выставляет заявки тогда когда нужно, однако после этого в статусе появляется состояние "Ошибка". После чего все повторяется, когда стратегия срабатывает во второй и последующие разы. При этом номер у заявок у всех 0.

Буду благодарен за ответ. Дальше как-то тяжело разбираться, когда пример из урока не отрабатывает.

С уважением,
Николай.
Спасибо:

IvanB

Фотография
Дата: 19.12.2013
Ответить


Николай Перейти
Может кто подсказать, почему при тестировании стратегии на исторических данных не совершаются сделки?

Более детальный анализ показал, что стратегия срабатывает и выставляет заявки тогда когда нужно, однако после этого в статусе появляется состояние "Ошибка". После чего все повторяется, когда стратегия срабатывает во второй и последующие разы. При этом номер у заявок у всех 0.

Буду благодарен за ответ. Дальше как-то тяжело разбираться, когда пример из урока не отрабатывает.

С уважением,
Николай.


Вы пробовали работать с проектами, предложенными в качестве примеров библиотеки S# или проектов из уроков S#? Там такие проблемы есть?
Спасибо:

Николай

Фотография
Дата: 20.12.2013
Ответить


Иван, проблема как раз именно в проекте из урока S# номер 8 (08_lesson(Testing)).

Я запускаю именно проект, скаченные из StockSharp.Edu и меняю лишь путь данных на мой.

Я об этом уже писал чуть выше.

Запустить пример из Samples не получилось, не нашел библиотеку StockSharp.Messages, но посмотрев код она не особо отличается от того что в уроке 8.

Поэтому вопрос остается актуален.
Спасибо:
1 2  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy