albion8
|
Дата: 23.07.2013
Добрый день.
нет доступа к вложенному файлу (проект) для моего логина. Проверьте, пожалуйста.
|
|
|
|
Самунджян Артем
|
Дата: 24.07.2013
albion8  Добрый день.
нет доступа к вложенному файлу (проект) для моего логина. Проверьте, пожалуйста. Все права доступа у Вас есть. Очень странно.
|
Автор топика
|
|
|
albion8
|
Дата: 25.07.2013
Господа, похоже были какие-то проблемы у меня в браузере или куках. Проблема пропала когда я разлогинился и залогинился снова. Прошу прощения за ложную тревогу ))
|
|
|
|
Prival
|
Дата: 25.08.2013
Подключился к проекту  И что там делать ? Куда идти и что нажимать, что бы получить указанные вами картинки и их исходные коды https://stocksharp.ru/products/shell/
к сожалению повторить весь код что был приведен на уроке не смог, к тому же он отличается от того что приведен по ссылке (картинки точно другие) Где и как прочитать что выводиться там на картинках? (очень часто встречал что многие параметры разработчики считают по разному) Как при тестировании найти оптимальные параметры стратегии ? Как протестировать стратегию, не на свечках, а к примеру на графике ренко и найти оптимальные параметры стратегии ? Как при тестировании и поиске оптимальный параметров указать, свою целевую функцию и искать её максимум (минимум), к примеру max(MAE) и т. д.
|
|
|
|
Валентин Мирошниченко
|
Дата: 26.08.2013
|
|
|
|
Куда идти и что нажимать, что бы получить указанные вами картинки и их исходные коды https://stocksharp.ru/products/shell/
к сожалению повторить весь код что был приведен на уроке не смог, к тому же он отличается от того что приведен по ссылке (картинки точно другие)Для этого достаточно подключиться к tfs через Visual studio и скачать проект shell. Где и как прочитать что выводиться там на картинках? (очень часто встречал что многие параметры разработчики считают по разному)Информация о статистике доступна на этой странице https://stocksharp.ru/do...arp_Algo_Statistics.htm
Также вы можете самостоятельно закодировать необходимую вам метрику и сравнить её с нашей что бы убедиться, что всё рассчитывается правильно, если же значения будут сильно расходиться то вы можете использовать свою реализацию. Как при тестировании найти оптимальные параметры стратегии ?Контроль за нахождением оптимально значения для стратегии находится полностью в ваших руках, то есть вы самостоятельно можете реализовать нужный алгоритм поиска оптимального значения. Как протестировать стратегию, не на свечках, а к примеру на графике ренко и найти оптимальные параметры стратегии ?Для этого достаточно сделать стратегию основанную не на TimeFrameCandle , а на RenkoCandle Как при тестировании и поиске оптимальный параметров указать, свою целевую функцию и искать её максимум (минимум), к примеру max(MAE) и т. д.Как я уже говорил у вас есть полный контроль за нахождение оптимально значения. Соответственно вы можете самостоятельно реализовать любую целевую функцию для нахождения оптимальных параметров.
|
|
|
|
Prival
|
Дата: 27.08.2013
|
|
|
|
Для этого достаточно подключиться к tfs через Visual studio и скачать проект shell. Скачал, сам не понял как но вроде получилось. Есть ли видео урок посвященный использованию Robot 4.0 ? Информация о статистике доступна на этой странице https://stocksharp.ru/do...arp_Algo_Statistics.htm
Также вы можете самостоятельно закодировать необходимую вам метрику и сравнить её с нашей что бы убедиться, что всё рассчитывается правильно, если же значения будут сильно расходиться то вы можете использовать свою реализацию.не смог там найти MFE, MAE и примеров их использования. Вообще примеров очень мало. Было бы великолепно увидеть несколько уроков посвященных построению роботов и поиску оптимальных значений. Контроль за нахождением оптимально значения для стратегии находится полностью в ваших руках, то есть вы самостоятельно можете реализовать нужный алгоритм поиска оптимального значения.Очень рад что Ваша вера в меня, столь огромна. Но я только изучаю С# (хотя и программирую роботов очень давно). Писать на С# генетическую оптимизацию даже не мечтаю. Но возможно эта ссылка поможет тем кто может это сделать http://www.mql5.com/ru/articles/55
Для этого достаточно сделать стратегию основанную не на TimeFrameCandle , а на RenkoCandle А как увидеть эти графики ? Очень интересует RenkoCandle, как он реализован ? последний бар перерисовывается или нет ? как происходит его построение во время ГЭПа ? Есть ли кирпичи с нулевым объемом ? Кирпичи перекрываются, накладываются друг на друга или идут с гэпом ? и т.д. Как я уже говорил у вас есть полный контроль за нахождение оптимально значения. Соответственно вы можете самостоятельно реализовать любую целевую функцию для нахождения оптимальных параметров.Жизни не хватит, мне и так уже 48 лет и первую свою программу я написал в 1985 году (28 лет назад :-((). З.Ы. Я четко знаю что я хочу запрограммировать. могу показать как это реализовано в NinjaTrader (исходные коды + математику, как это я делал в МТ4 и МТ5). Но даже после просмотра всех видео уроков не представляю как это сделать на С#(((
|
|
|
|
Николай
|
Дата: 16.12.2013
Добрый день. Я скачал данный урок и запустил на выполнение на тестовых данных (предварительно скачав данные с помощью Hydra за 01.07.2013 по 12.07.2013) и изменил путь в программе на мой. При отработке программы на графике PnL ничего не отображается. Захожу в MyTrades (Отдельное окно) и вижу, что сделок у меня нет вообще( верхняя половина окошка), а в нижней много информации по заявкам, однако у всех у них статус "Ошибка". Пример из второго окна MyTradesWindow: Код
0 54363801 08.07.2013 18:15:00 test account 1 1 126470 Покупка Лимитированная Ошибка 18:15:00
Подскажите в чем может быть дело и почему не происходят сделки?
|
|
|
|
Николай
|
Дата: 19.12.2013
Может кто подсказать, почему при тестировании стратегии на исторических данных не совершаются сделки?
Более детальный анализ показал, что стратегия срабатывает и выставляет заявки тогда когда нужно, однако после этого в статусе появляется состояние "Ошибка". После чего все повторяется, когда стратегия срабатывает во второй и последующие разы. При этом номер у заявок у всех 0.
Буду благодарен за ответ. Дальше как-то тяжело разбираться, когда пример из урока не отрабатывает.
С уважением, Николай.
|
|
|
|
IvanB
|
Дата: 19.12.2013
Николай  Может кто подсказать, почему при тестировании стратегии на исторических данных не совершаются сделки?
Более детальный анализ показал, что стратегия срабатывает и выставляет заявки тогда когда нужно, однако после этого в статусе появляется состояние "Ошибка". После чего все повторяется, когда стратегия срабатывает во второй и последующие разы. При этом номер у заявок у всех 0.
Буду благодарен за ответ. Дальше как-то тяжело разбираться, когда пример из урока не отрабатывает.
С уважением, Николай. Вы пробовали работать с проектами, предложенными в качестве примеров библиотеки S# или проектов из уроков S#? Там такие проблемы есть?
|
|
|
|
Николай
|
Дата: 20.12.2013
Иван, проблема как раз именно в проекте из урока S# номер 8 (08_lesson(Testing)).
Я запускаю именно проект, скаченные из StockSharp.Edu и меняю лишь путь данных на мой.
Я об этом уже писал чуть выше.
Запустить пример из Samples не получилось, не нашел библиотеку StockSharp.Messages, но посмотрев код она не особо отличается от того что в уроке 8.
Поэтому вопрос остается актуален.
|
|
|
|
IvanB
|
Дата: 22.12.2013
Николай, причина была в том, что на торги не хватало средств в портфеле: Код
// создаем портфель для тестирования
_portfolio = new Portfolio { Name = "test account"};
если изменить: Код
// создаем портфель для тестирования
_portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000};
Либо по новой закачайте проект с сервера, там он исправлен, либо сами измените так, как показано выше.
|
|
|
|
Николай
|
Дата: 24.12.2013
Иван, спасибо. Действительно данное изменение помогло.
|
|
|
|
JaguarFX
|
Дата: 25.01.2014
В версии API 4.2.1.7 уже не работает конструктов класса TrendMarketDepthGenerator с параметром Security, как это указано в примере для версии 4.1.19.1:var mdGenerator = new TrendMarketDepthGenerator(_security) Согласно описанию конструктор требует объект типа StockSharp.Messages.SecurityId: public TrendMarketDepthGenerator(StockSharp.Messages.SecurityId securityId) Но наиболее очевидный вариант создания этого объекта, который вроде не вызывает ошибок с т.зр. VS2012: var mdGenerator = new TrendMarketDepthGenerator(new SecurityId(_security)); в дальнейшем при попытке зарегистрировать стакан в трейдере через метод RegisterMarketDepth(mdGenerator) дает ошибку {"Значение не может быть неопределенным.\r\nИмя параметра: secCode"}. См. принт-скрин. Прошу сообшить как в версии API 4.2.1.7 правильно создать TrendMarketDepthGenerator.
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 25.01.2014
lebedevsrg  Прошу сообшить как в версии API 4.2.1.7 правильно создать TrendMarketDepthGenerator.
Код
_connector.RegisterTrades(new RandomWalkTradeGenerator(_connector.GetSecurityId(security)));
_connector.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(_connector.GetSecurityId(security)) { GenerateDepthOnEachTrade = false });
|
|
|
|
whitebar
|
Дата: 17.02.2014
Здравствуйте!
С помощью Гидры скачал сделки и свечи по Сбербанку с сайта Финама за 2013-й и 2014-й года. Взял пример SampleHistoryTesting из StockSharp 4.2.2.6, в коде окна MainWindow.xaml.cs поменял инструмент с RIZ2@FORTS на SBER@EQBR.
Поменял даты начала и окончания тестирования на соответствующие загруженной истории. Запустил тестирование на тиках, нет не одной сделки. Такое впечатление, что HistoryEmulationTrader вообще не видит историю.
И еще один момент. Когда Гидра показывает мне список загруженных сделок за дату, направление сделок (Buy/Sell) пустое. Это нормально, особенность Гидры, изменения на стороне Финама?
Кто нибудь сталкивался с подобным? Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
Спасибо!
|
|
|
|
whitebar
|
Дата: 20.02.2014
Здравствуйте! Предыдущий вопрос по историческому тестированию снимается. Скачал с сайта версию 4.2.2.15, все заработало.
|
|
|
|
Николай
|
Дата: 11.03.2014
Ребята, верните доступ к курсам.
Не одно видео не отображается не из S#, не из C#.
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 11.03.2014
|
|
|