Урок 3. Все о создании стратегий.
Atom
01.05.2013


Видео-уроки:

Стратегии

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470523&hash=4b8b00e53a5b7a38&hd=3[/vk]

StrategyRule

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470520&hash=5a7de43868bcb7bc&hd=3[/vk]

Логирование

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470340&hash=d4a2baaf8c533bc8&hd=3[/vk]

Дочерние стратегии

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470334&hash=8beb60d403b41756&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Работа со стратегиями
  1. Изучение класса Stratеgy
  2. Использование Strategy Rule( Once,Sync,Exclusive и т.д..)
  3. Два примера стратегий с использованием практически всех, рассказанных до этого StrategyRule

StrategyRule
  1. Простые примеры StrategyRule
  2. Сделки

Логирование
  1. Как работать с логированием
  2. Графическое отображение информации

Дочерние стратегии
  1. Котирование
  2. Работа с тейк-профитом, стоплоссом и др. защитными стратегиями
  3. Создание своей собственной стратегии котирования

Запускаем стратегию в S#.Studio (будущее)


Домашнее задание:
  1. Изучить визуальную панель для отображения сатистических параметров StatisticParameterPanel, добавить эту панель в окно пользователя и отобразить в ней информацию из стратегии.


Полезные ссылки:
Класс Strategy
Дочерние стратегии
Логирование

Вложения:
Скачать проекты

Изменения в проектах:

Теги:


Спасибо:



Именинники: o.cheban82, NLRR

1 2 3  >
pft_man

Фотография
Дата: 04.06.2013
Ответить


Добрый день. В каком-то одном из уроков (к сожалению не помню, в каком) вы говорили о том, что последнюю сделку можно брать из стакана. Можно об этом подробней с парой строков кода?
Я правильно понимаю, что если эту сделку брать из стакана, то она быстрее придёт, чем по событию всех сделок, поскольку все сделки отправляются пакетами и соответственно есть задержка на формирование этого пакета?
Спасибо:

IvanB

Фотография
Дата: 04.06.2013
Ответить


pft_man Перейти
Добрый день. В каком-то одном из уроков (к сожалению не помню, в каком) вы говорили о том, что последнюю сделку можно брать из стакана. Можно об этом подробней с парой строков кода?
Я правильно понимаю, что если эту сделку брать из стакана, то она быстрее придёт, чем по событию всех сделок, поскольку все сделки отправляются пакетами и соответственно есть задержка на формирование этого пакета?

Стакан, это структура на основе заявок, по стакану нельзя получить информацию по сделкам. Из стакана можно получить лучшую цену продажи/покупки на данный момент.
Спасибо:

albion8

Фотография
Дата: 04.06.2013
Ответить


Добрый день,

на Vimeo отсутствует видео "работа с котировками" https://vimeo.com/channe...mainstocksharp/59397647
Просьба добавить.
Спасибо:

IvanB

Фотография
Дата: 05.06.2013
Ответить


albion8 Перейти
Добрый день,

на Vimeo отсутствует видео "работа с котировками" https://vimeo.com/channe...mainstocksharp/59397647
Просьба добавить.


Видео добавлено
Спасибо:

albion8

Фотография
Дата: 10.06.2013
Ответить


Подтверждаю, видео появилось. Спасибо!
Спасибо:

Николай

Фотография
Дата: 29.11.2013
Ответить


Добрый день.


Попробовал сделать третий урок первую часть - Стратегия.

После того как все сделал и запустил программу (на фьючерсах SIZ3), программа отказывалась выполнять сделки по купли и продаже.

Я решил скачать оригинал и попробовать запустить его. Оказалось скаченный оригинал отличается от урока (немного правда), но видимо что-то в нем было докручено под фьючерсы.

Код
 //========================= Для получения корректного значения рыночной цены с Quik ===============================
            var baseTrader = Trader as QuikTrader;
            if (baseTrader != null)
            {
                // Пробуем "научить" Квик-Трейдер правильно выставлять маркет-ордера при работе с фьючерсами 
                baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);
                baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);
            }
            //=================================================================================================================


В результате стратегия стала покупать, однако отказывается выходить из сделки. Операция просто не выполняется:

Код
15:33:30 TimeFrameCandle_SIZ3@FORTS_00-00-10 (O:33266, H:33266, L:33266, C:33266, V:9): {0}
15:33:40 TimeFrameCandle_SIZ3@FORTS_00-00-10 (O:33267, H:33267, L:33266, C:33266, V:10): {0}
signalStopBuy
15:33:50 TimeFrameCandle_SIZ3@FORTS_00-00-10 (O:33267, H:33267, L:33266, C:33266, V:70): {0}
signalStopBuy


И позиция с купленным фьючерсом продолжает висеть.

Подскажите пожалуйста:

В чем могут быть проблемы с
Код
RegisterOrder(this.SellAtMarket());
?

И почему первоначальный вариант отказывался делать операции по фьючерсам в принципе?
Спасибо:

IvanB

Фотография
Дата: 01.12.2013
Ответить


Николай Перейти
Добрый день.


Попробовал сделать третий урок первую часть - Стратегия.

После того как все сделал и запустил программу (на фьючерсах SIZ3), программа отказывалась выполнять сделки по купли и продаже.

Я решил скачать оригинал и попробовать запустить его. Оказалось скаченный оригинал отличается от урока (немного правда), но видимо что-то в нем было докручено под фьючерсы.
...


Дело в том, что методы SellAtMarket и BuyAtMarket для фьючерсов используют цены, из столбцов МасимальнаяЦена и МинимальнаяЦена, для этого мы добавляем код:
Код

 //========================= Для получения корректного значения рыночной цены с Quik ===============================
            var baseTrader = Trader as QuikTrader;
            if (baseTrader != null)
            {
                // Пробуем "научить" Квик-Трейдер правильно выставлять маркет-ордера при работе с фьючерсами 
                baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);
                baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);
            }
            //=================================================================================================================


И соответственно нужно добавить эти столбцы в Quik, что Вы не сделали, я предполагаю.

Еще есть вариант для получения маркет заявок - использовать расширенные методы SellAtMarketEx и BuyAtMarketEx, реализицию которых можно найти в проекте по пути (tfs): $/StockSharp Lessons/StockSharp.Edu/Additional/Algo/CommonStrategy
Спасибо:

Николай

Фотография
Дата: 02.12.2013
Ответить


Иван,

Действительно замена BuyAtMarket на BuyAtLimit с ценой выставления превышающую BestAsk на несколько пунктов, изменило ситуацию. (аналогично с Sell)


Спасибо.
Спасибо:

Николай

Фотография
Дата: 03.12.2013
Ответить


Возник еще один вопрос.

Правильно ли я понимаю что для фьючерсов не работает ClosePosition (закрытие открытых позиций)?

Есть ли аналог для фьючерсов или надо самому писать ? (Возможно просто перегрузить данный метод?)
Спасибо:

IvanB

Фотография
Дата: 03.12.2013
Ответить


Николай Перейти
Возник еще один вопрос.

Правильно ли я понимаю что для фьючерсов не работает ClosePosition (закрытие открытых позиций)?

Причина таже - метод использует маркет заявки, а для них надо добавлять в ручную столбцы в Quik и соответственно регистрировать в трейдере.
Николай Перейти

Есть ли аналог для фьючерсов или надо самому писать ? (Возможно просто перегрузить данный метод?)


Можно перегрузить метод, за основу взять реализацию метода, но переписать на SellAtMarketEx и BuyAtMarketEx.

https://stocksharp.codeplex.com/...tegies/StrategyHelper.cs
Спасибо:
1 2 3  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy