Подразумеваемая волатильность опциона на S#

Подразумеваемая волатильность опциона на S#
Atom
04.03.2013
pehas


Привет опционщикам на S#

Хочу посчитать подразумеваемую волатильность опциона по предполагаемой волатильности базового актива.
Т.е. я считаю, что рынок НЕ знает все и что рыночная премия опциона в текущий момент может быть ошибочной. И соответственно реальная IV опциона может быть отличной от транслируемой биржей или высчитанной по блеку-шоулзу из рыночной премии.

На S# я могу получить IV по рыночной премии. Могу получить премию по IV (через класс BlackScholes)
А как посчитать премию по волатильности базового актива с тем чтобы из этой премии затем получить свою IV?

Теги:


Спасибо:


< 1 2 3 
Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 07.03.2013
Ответить


pehas
Mikhail Sukhov
Или вы хотите расчет своей ИВ записать в поле Security?

Да, в принципе, все что я хотел, уже реализовал. Единственное, чего не хватает в S# - это расчета теор цены опциона. Не по IV биржи как это делается сейчас, а по формуле для исторической волатильности. Сейчас приходится это делать через стороннюю библиотеку. Ну и получать от биржи историческую волатильность тоже было бы не лишним. Чтобы можно было сравнить со своей.


Я не знаю что у вас не получается (у меня потому что расчет идет свой, но не по истории). В любом случае раз решили проблему, то это хорошо.
Спасибо:

Дюшес

Фотография
Дата: 09.03.2013
Ответить


pehas

Сейчас приходится это делать через стороннюю библиотеку. Ну и получать от биржи историческую волатильность тоже было бы не лишним. Чтобы можно было сравнить со своей.


Мне кажется можно не пользоваться сторонней библиотекой, т.к. все то же самое реализовано в s#. Например, возьмем вычисление премии, ф-я в либе - BS_CALL(double baseActive, double strike, int dayToExp, double riskFree, double deviation, double dividend).
HV вы вычисляете как-то и передаете в виде параметра deviation. Можно то же самое сделать и в s#, через этот же параметр.
Если посмотрим формулу БШ, переменная s.
Ее описание: s — годовое стандартное отклонение цены базовых акций (историческая волатильность). Рассчитывается через умножение стандартного отклонения цены за несколько дней на квадратный корень из 260 (количество торговых дней в году).
И посмотрим на формулы в BS_CALL (так же как и в s#) – то s соответствует параметру deviation.
Кажется так. Или я что-то не углядел и вы как-то по-другому этой либу используете? Там вроде больше ничего нет и примера использования с HV тоже.
Вместо IV подставляем таки HV и получаем щастье, без сторонней либы? :)
Спасибо:
< 1 2 3 

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy