pehas
|
Дата: 06.03.2013
Дюшес 
По-умолчанию берется IV инструмента транслируемое биржей, если вызываем через функцию bs.Premium()
Откуда вы это знаете, проверенное инфо? Как тогда я вызываю bs.Premium на инструменте загруженном из истории (при тестировании) и соответственно без данных о волатильности с биржи? И оно рассчитывается. Дюшес
Поглядел исходники, все формулы практически один в один.
Исходники шарпа тоже? Если да, то скажите как посмотреть, пожалуйста. Дюшес
Также есть параметр deviation в расчете премии.
Что нужно ставить на его место? В либе, в классе Statistic, есть ф-я Dev(ArrayList dataRow) // Вычисление дисперсии (отклонение от среднего значения числового ряда)(Deviation)
Наверное ее и подставлять, а в массиве данные по исторической волатильности?
Волатильность считается на основе стандартного отклонения лог реторнов временного ряда БА. Это и будет Deviation
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Дюшес
|
Дата: 06.03.2013
pehas
Откуда вы это знаете, проверенное инфо? Как тогда я вызываю bs.Premium на инструменте загруженном из истории (при тестировании) и соответственно без данных о волатильности с биржи? И оно рассчитывается.
Ну оно из терминала берется, для этого строчки (из документации): Код
// изменяем метаданные так, чтобы начали обрабатывать дополнительные колонки опционов
var columns = _trader.SecuritiesTable.Columns;
....
columns.Add(DdeSecurityColumns.Volatility);
....
А в коннекторе, пришедшая/изменяющаяся iv заполняет соответствующее поле у инструмента. pehas
Исходники шарпа тоже? Если да, то скажите как посмотреть, пожалуйста.
Они в общем доступе, на кодеплексе лежат :) pehas
Волатильность считается на основе стандартного отклонения лог реторнов временного ряда БА. Это и будет Deviation
А нету примерчика как это сделать? И откуда можно брать историю? Просто этим вопросом не задавался раньше.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
pehas
|
Дата: 06.03.2013
Точно лежат.. Раньше не было сорсов. И согласно исходникам таки юзается по дефолту поле Option.ImpliedVolatility Хотя как оно тогда расчитывает Premium для исторических данных в которых нет этой волатильности.. В любом случае - это опционная волатильность, не историческая. Так что все равно не оно. Дюшес
А нету примерчика как это сделать? И откуда можно брать историю? Просто этим вопросом не задавался раньше.
Универсального короткого примерчика нет. Просто посмотрите как считается волатильность. В интернетах этой инфы хватает. В принципе все не сложно. Считается стандартное отклонение реторнов (отношения следующего значения временного ряда к предыдущему) и аннуализируется (приводится к годовому значению умножением на корень из к-ва дней в году, если ряд на дневках) Историю я беру из гидры
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 06.03.2013
pehas Историю я беру из гидры А саму волатильность берете именно как волатильность базового актива, или самостоятельно рассчитываете по цене хождения? Насколько я помню, РТС сама транслирует как IV так и HV. Но это надо уточнять. Если можете найти в Плазе, можно прикрутить накопление уже HV. Я недавно сделал это для кое какого источника, чтобы Гидра начала разливать историю от подразумеваемой. Так что формат в принципе готов.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 06.03.2013
Ну и вставлю видос по теме (но я там не согласен с методикой расчета волатильности)
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
pehas
|
Дата: 07.03.2013
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
А саму волатильность берете именно как волатильность базового актива, или самостоятельно рассчитываете по цене хождения?
Историческую волатильность считаю сам. Очень похожим способом на тот что упоминал Каленкович в том видео, что вы выложили (кстати, за видео отдельное спасибо) Mikhail Sukhov
Насколько я помню, РТС сама транслирует как IV так и HV. Но это надо уточнять. Если можете найти в Плазе, можно прикрутить накопление уже HV. Я недавно сделал это для кое какого источника, чтобы Гидра начала разливать историю от подразумеваемой. Так что формат в принципе готов.
Как и Каленкович говорил - нет особого смысла пользовать HV транслируемую биржей по ряду причин. Во-первых, биржа туда может транслировать что угодно и судя по всему так и делает. Т.е. далеко не всегда их оценка волатильности адекватная. Во вторых, HV сильно зависит от таймфрейма и периода времени на котором вы ее оцениваете. Например, если вы торгуете минутками, то зачем вам волатильность за два месяца (которую может давать вам биржа)? Лично для меня, наверное, была бы польза, если S#.BlackScholes мог расчитывать цену опциона по HistoryVolatility базового актива. И была бы возможность в это поле подставлять свою волатильность (не транслируемую, а расчитанную) Mikhail Sukhov
Ну и вставлю видос по теме (но я там не согласен с методикой расчета волатильности)
Если не сложно, обоснуйте, пожалуйста, свое несогласие. В чем конкретно по вашему мнению она не верна и как ее считаете (если считаете) вы?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Дюшес
|
Дата: 07.03.2013
pehas
И была бы возможность в это поле подставлять свою волатильность (не транслируемую, а расчитанную)
Параметр Deviation, вместо IV подставляем расчетную HV?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
pehas
|
Дата: 07.03.2013
Дюшес pehas
И была бы возможность в это поле подставлять свою волатильность (не транслируемую, а расчитанную)
Параметр Deviation, вместо IV подставляем расчетную HV? Нет, тут речь шла о дополнительном поле HistoricalVolatility Расчитанную историческую волатильность будеете подставлять в модель БШ сторонней либы сслыку на которую я дал в самом начале, чтобы получить расчетную цену опциона. По этой расчитанной цене, сможете вычислить собственную IV а не ту что вам дает биржа
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 07.03.2013
pehas Нет, тут речь шла о дополнительном поле HistoricalVolatility
Расчитанную историческую волатильность будеете подставлять в модель БШ сторонней либы сслыку на которую я дал в самом начале, чтобы получить расчетную цену опциона. По этой расчитанной цене, сможете вычислить собственную IV а не ту что вам дает биржа Помоему, Дюшес все правильно сказал. Получение информации от биржи не должно конфликтовать с собственным расчетом. Или вы хотите расчет своей ИВ записать в поле Security?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
pehas
|
Дата: 07.03.2013
Mikhail Sukhov Или вы хотите расчет своей ИВ записать в поле Security? Да, в принципе, все что я хотел, уже реализовал. Единственное, чего не хватает в S# - это расчета теор цены опциона. Не по IV биржи как это делается сейчас, а по формуле для исторической волатильности. Сейчас приходится это делать через стороннюю библиотеку. Ну и получать от биржи историческую волатильность тоже было бы не лишним. Чтобы можно было сравнить со своей.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|