Подразумеваемая волатильность опциона на S#

pehas:

Mikhail Sukhov: Или вы хотите расчет своей ИВ записать в поле Security? Да, в принципе, все что я хотел, уже реализовал. Единственное, чего не хватает в S# - это расчета теор цены опциона. Не по IV биржи как это делается сейчас, а по формуле для исторической волатильности. Сейчас приходится это делать через стороннюю библиотеку. Ну и получать от биржи историческую волатильность тоже было бы не лишним. Чтобы можно было сравнить со своей.

Я не знаю что у вас не получается (у меня потому что расчет идет свой, но не по истории). В любом случае раз решили проблему, то это хорошо.

pehas: Сейчас приходится это делать через стороннюю библиотеку. Ну и получать от биржи историческую волатильность тоже было бы не лишним. Чтобы можно было сравнить со своей.

Мне кажется можно не пользоваться сторонней библиотекой, т.к. все то же самое реализовано в s#. Например, возьмем вычисление премии, ф-я в либе - BS_CALL(double baseActive, double strike, int dayToExp, double riskFree, double deviation, double dividend). HV вы вычисляете как-то и передаете в виде параметра deviation. Можно то же самое сделать и в s#, через этот же параметр. Если посмотрим формулу БШ, переменная s. Ее описание: s — годовое стандартное отклонение цены базовых акций (историческая волатильность). Рассчитывается через умножение стандартного отклонения цены за несколько дней на квадратный корень из 260 (количество торговых дней в году). И посмотрим на формулы в BS_CALL (так же как и в s#) – то s соответствует параметру deviation. Кажется так. Или я что-то не углядел и вы как-то по-другому этой либу используете? Там вроде больше ничего нет и примера использования с HV тоже. Вместо IV подставляем таки HV и получаем щастье, без сторонней либы? :)