pehas 
Сейчас приходится это делать через стороннюю библиотеку. Ну и получать от биржи историческую волатильность тоже было бы не лишним. Чтобы можно было сравнить со своей.
Мне кажется можно не пользоваться сторонней библиотекой, т.к. все то же самое реализовано в s#. Например, возьмем вычисление премии, ф-я в либе -
BS_CALL(double baseActive, double strike, int dayToExp, double riskFree, double deviation, double dividend).HV вы вычисляете как-то и передаете в виде параметра
deviation. Можно то же самое сделать и в s#, через этот же параметр.
Если посмотрим формулу БШ, переменная
s.
Ее описание:
s — годовое стандартное отклонение цены базовых акций (историческая волатильность). Рассчитывается через умножение стандартного отклонения цены за несколько дней на квадратный корень из 260 (количество торговых дней в году).
И посмотрим на формулы в BS_CALL (так же как и в s#) – то
s соответствует параметру
deviation.
Кажется так. Или я что-то не углядел и вы как-то по-другому этой либу используете? Там вроде больше ничего нет и примера использования с HV тоже.
Вместо IV подставляем таки HV и получаем щастье, без сторонней либы? :)