Валютный арбитраж на рынке FORTS
Atom
08.06.2012


Мечтой каждого трейдера является risk-free стратегия.

В этой статье поговорим о валютном арбитраже на срочном рынке ММВБ-РТС. Так как у нас нет возможности построить простую стратегию, мы создадим стратегию сложного арбитража с тремя инструментами. Данная тема много раз перетиралась на различных порталах, но я задался вопросом - имеет ли она еще место быть?

Для ответа на вопрос я создал приложение (через API), экспортирующее данные по стаканам из терминала Альфа-Директ в рабочую книгу Excel.







Используемые инструменты:
  • Eu-6.12
  • USD-6.12
  • EURUSD


В правой колонке - рассчитанное значение фьючерса на доллар-рубль, а в левой - реальное значение.
В качестве параметров для расчета я принял среднее значение внутри спреда.

Теперь нам остается только построить график этого спреда(всего лишь за период в 15 минут). Как видим, в течение 15 минут наш спред 4 раза переместился с точки 0 до 10(в рублях).

Наиболее благоприятное время для торговли данной стратегии - с 17:00 до 18:45 по Москве в период повышенной волатильности, когда спред в каждом стакане наиболее узкий, а спред между парами достигает 80 рублей.

Общее ГО по трем инструментам составит чуть более 4200, то есть стратегия имеет право занять место в вашем портфеле!

Теги:


Спасибо:




1 2  >
Pantov

Фотография
Дата: 07.06.2012
Ответить


Спасибо Валера!
Первый раз на данном форуме вижу реальную идею-стратегию!
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Дата: 07.06.2012
Ответить


Постараюсь писать больше )
Спасибо:

StockSharp

Фотография
Дата: 07.06.2012
Ответить


Вау, супер!
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Дата: 07.06.2012
Ответить


Спасибо!)
Спасибо:

kydna

Фотография
Дата: 07.06.2012
Ответить


Ложка дегтя.

Если спред построен по сделкам, то это не совсем корректно.
Нужно строить по бид-аск значениям.

Вот.
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Дата: 07.06.2012
Ответить


Спред по стакану, там написано )
Спасибо:

удален пользователем

Фотография
Дата: 08.06.2012
Ответить


OvcharenkoVI GoTo

В качестве параметров для расчета я принял среднее значение внутри спреда.

Посчитайте честно Bid и Ask синтетического инструмента, затем съаггрегигируйте его обе цены с ценами реального инструмента и постройте спред получившегося.
Спасибо:

Langolier

Фотография
Дата: 19.06.2012
Ответить


Подскажите пожалуйста, только начинаю знакомится с арбитражем и РТС-ММВБ :)
USD-6.12 в примере это Si на RTS?
На входе имеем: ED - фьючерс на евро/доллар, EU - фьючерс на евро/рубль и, если правильно понял, Si - фьючерс на доллар/рубль? Если так, то зачем рассчитывать отдельно значение фьючерса на доллар-рубль и его истинное значение.
И по какой формуле строился спред? (Делением/вычитанием каких пар)
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Дата: 19.06.2012
Ответить


Langolier GoTo
Подскажите пожалуйста, только начинаю знакомится с арбитражем и РТС-ММВБ :)
USD-6.12 в примере это Si на RTS?
На входе имеем: ED - фьючерс на евро/доллар, EU - фьючерс на евро/рубль и, если правильно понял, Si - фьючерс на доллар/рубль? Если так, то зачем рассчитывать отдельно значение фьючерса на доллар-рубль и его истинное значение.
И по какой формуле строился спред? (Делением/вычитанием каких пар)


По поводу контрактов верно, спред - это Si.BestPair.MiddlePrice - EU.BestPair.MiddlePrice/ED.BectPair.MiddlePrice(Если выражаться языком S#)

А если мы не будем рассчитывать синтетический фьючерс, то как смысл в этом арбитраже ? )
Спасибо:

Algonavt

Фотография
Дата: 26.07.2012
Ответить


Интересная идея! Одно не могу понять - что мы продаем, а что покупаем в случае этой стратегии... Арбитраж с двумя инструментами - понятно: один продаем, другой покупаем. Арбитраж с несколькими инструментами вроде "индекс против корзины" - тоже: индекс покупаем, корзину продаем (или наоборот). А что купить/продать в подобной тройке (Si, EU, ED) - мысль буксует...
Спасибо:
1 2  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy