Объединение свечей из разных источников
Atom
26.12.2011


Как можно объединить в одном токине СandleManager свечи из разных источников?
Пытаюсь объединить исторические свечи со свечами из шлюза таким образом
Код

            this._cm = new CandleManager(this._trader);

            // хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
            this.storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage()){ BasePath = "Sec" };

            var builder = new CandleBuilder(new TradeStorageCandleBuilderSource(storage));
            this._cm.Sources.Add(builder);

            // Регистрируем свечи
            var candleToken = this._cm.RegisterTimeFrameCandles(security, this._timeFrame);

В итоге приходят только свечи из шлюза.
Если добавить
Код

builder.RegisterTimeFrameCandles(security, _timeFrame);

то в CandleManager придут все свечи и история и трейдер, но это будет два разных токена.

Теги:


Спасибо:


1 2 3  >
Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 26.12.2011
Ответить


pehas Перейти

Если добавить
Код

builder.RegisterTimeFrameCandles(security, _timeFrame);

то в CandleManager придут все свечи и история и трейдер, но это будет два разных токена.


Вызывать только второй?
Спасибо:

pehas

Фотография
Дата: 26.12.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти

Вызывать только второй?

Дело в том, что это нужно для корретной обработки индикатора на исторических данных. А он определяется через IndicatorManager, который принимает конкретный токен.
Код

this.ATRToken = indicatorManager.RegisterIndicator(new AverageTrueRange { Length = 20 }, new CandleTokenIndicatorSource(candleToken, BaseCandleIndicatorSource.ByClose));

Соответственно, если я буду брать только последний токен, индикатор не обработает свечи первого токена.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 26.12.2011
Ответить


А зачем два токена?
Спасибо:

pehas

Фотография
Дата: 26.12.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
А зачем два токена?

В этом как раз и фишка, что мне нужен только один, но я не знаю, как в него засунуть нужные мне свечи Confused
У меня в гидре хранятся свечи за вчера. Я сегодня утром включаю квик и хочу чтобы индикаторы обработали вчерашние свечи взяв их из гидры и те, что уже успели появиться сегодня в квике.
Как получить все эти свечи в одном Токине, чтоб потом использовать в IndicatorManager?
Спасибо:

freelancer

Фотография
Дата: 26.12.2011
Ответить


Я сделал так:
воспользовался экспортом произвольных таблиц из примеров. Но ! Новые свечки в той таблице у меня появляются с задержкой в 2 секунды. Поэтому оттуда не беру сегодняшние свечи, а беру их их по таблице всех сделок. А внутри стратегии просто складываю их в одну коллекцию и всё. Всё проходит очень быстро
Спасибо:

pehas

Фотография
Дата: 26.12.2011
Ответить


freelancer Перейти
Я сделал так:
воспользовался экспортом произвольных таблиц из примеров. Но ! Новые свечки в той таблице у меня появляются с задержкой в 2 секунды. Поэтому оттуда не беру сегодняшние свечи, а беру их их по таблице всех сделок. А внутри стратегии просто складываю их в одну коллекцию и всё. Всё проходит очень быстро


Получается, что вы не работаете с индикаторами, по крайней мере не через IndicatorManager, верно? У меня все заточено под CandleManager. C него берут значения все индикаторы и в стратегии стоят правила на приход и обновление свечей по CandleManager. Поэтому просто использовать отдельную коллекцию не получится. А вот если ее положить каким-то образом в CandleManager, то возможно. Но, например, вот так невыходит
Код

CM.Container.AddCandles(candleToken, this.historyCandles);

События CandlesChanged, CandlesStarted для historyCandles (полученных из квика) не вызываются..
Спасибо:

freelancer

Фотография
Дата: 26.12.2011
Ответить


Ну да. IndicatorManager у меня нет.
В OnStarting: соединяю свечи, потом:

foreach (Candle c in _candles)
Индикатор.Process(new StockSharp.Algo.Indicators.CandleIndicatorValue(c));

А в CandlesFinished прибавляю пришедшую свечу и еще раз Индикатор.Process(new StockSharp.Algo.Indicators.CandleIndicatorValue(пришедшая_свеча));

Как-то так
Спасибо:

pehas

Фотография
Дата: 26.12.2011
Ответить


freelancer, cпасибо
Поидее, даже учитывая, что CandleManager будет содержать один набор свечек (только из трейдера), можно будет попробовать скормить исторические свечи квика индикаторам через process()
Правда, все же странно, что нельзя в S# объединить две группировки свечек..

Спасибо:

russ

Фотография
Дата: 14.02.2012
Ответить


pehas Перейти
freelancer, cпасибо
Поидее, даже учитывая, что CandleManager будет содержать один набор свечек (только из трейдера), можно будет попробовать скормить исторические свечи квика индикаторам через process()
Правда, все же странно, что нельзя в S# объединить две группировки свечек..


Кстати действительно очень интересный и не понятный момент.
Допустим берем свечи из примера на QPILE как экспорт произвольных таблиц, там есть свечи за предыдущие и частично сегоднешний день, допустим робота запускаем в 12 часов.
Теперь регистрируем токен:
_tokenWorkingTF = _candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_security, TimeSpan.FromMinutes(30));
сразу получаем несколько 30 минуток т.к. сессия уже идет, сразу вопрос всегда ли будут получаться только свечи сегодняшнего дня или нет?

Потом загружаем свечи из экспорта произвольных таблиц
List<Candle> candles = new List<Candle>();
foreach (QuikCandleFutDay qk in lst)
{
TimeFrameCandle cndl = new TimeFrameCandle
{
OpenPrice = qk.OpenPrice,
HighPrice = qk.HighPrice,
LowPrice = qk.LowPrice,
ClosePrice = qk.ClosePrice,
TimeFrame = (TimeSpan)token.Arg,
Time = DateTime.ParseExact(qk.DateTime.Date + qk.DateTime.Time, "yyyyMMddHHmmss", CultureInfo.InvariantCulture),
TotalVolume = qk.Volume,
Security = token.Security,
};
candles.Add(cndl);
}
_candleManager.Container.AddCandles(token, candles);

Соответственно в _candleManager будет полный бардак, сначала будут идти свечи части сегодняшнего дня, а потом будут идти свечи из экспорта.
Казалось бы можно сначала запихнуть свечи из экспорта, но это невозможно, т.к. нужно создать токен, а как только создается токен в него сразу загоняются свечи сегодняшнего дня.
Как решить эту проблему? Т.е. хотелось бы в _candleManager всунуть сначала свечи истории, а потом чтобы туда поступали свечи сегодняшнего дня.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 14.02.2012
Ответить


russ Перейти
Как решить эту проблему? Т.е. хотелось бы в _candleManager всунуть сначала свечи истории, а потом чтобы туда поступали свечи сегодняшнего дня.


См. 4.1 из дев ветки. Все сильно поменялось в плане свечек.
Спасибо:
1 2 3  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy