Объединение свечей из разных источников

http://i35.fastpic.ru/big/2012/0404/46/7a6649d8bba684bf7e429efb029f0446.png Подгрузили историю, пров...

2012-04-04T19:21:35Z

Подгрузили историю, проверили кол-во значений/свечек в IndicatorManager.Container и CandleManager.Container
Подгрузили сегодняшний день, проверили кол-во значений/свечек в IndicatorManager.Container и CandleManager.Container

При остановке series и смене построителя свечек, а затем повторном запуске этой же series свечки в СandleManager.Container за прошлый день не сохраняются.
В IndicatorManager.Container прошлые значения сохраняются. Может сделать чтобы также было в СandleManager.Container?

Можно конечно сделать свой CandleManagerContainer и в него складывать свечки, но это не очень удобно.

Весь код, может кому пригодится.[smile]

Код


using System;
using System.Linq;
using System.Windows;
using System.Windows.Forms;
using System.ComponentModel;
using MessageBox = System.Windows.MessageBox;

using StockSharp.Algo.Candles.Compression;
using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
using StockSharp.Algo.Storages;

using Ecng.Serialization;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Common;
using Ecng.Xaml;

using StockSharp.Quik;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Algo.Indicators;

namespace SimpleCandle
{
    public partial class MainWindow
    {
        QuikTrader _trader;

        Security _instr1;
        private const string _secCode1 = "RIM2";

        CandleManager _candleManager;
        readonly TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);

        // Начальная и конечная дата для подгрузки истории
        readonly DateTime _startTime = new DateTime(2012, 4, 3);
        readonly DateTime _stopTime = new DateTime(2012, 4, 4);

        // Путь к данным истории
        private const string _historyPath = @"e:\DataServer4.1\";

        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();

            Path.Text = @"e:\Program Files\QUIK\";
            
        }

        private void FindPath_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var dlg = new FolderBrowserDialog();

            if (!Path.Text.IsEmpty()) dlg.SelectedPath = Path.Text;
            if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) Path.Text = dlg.SelectedPath;
        }

        bool _isConnected;

        private void btnConnect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (!_isConnected)
            {
                if (Path.Text.IsEmpty()) MessageBox.Show(this, "Путь к Quik не выбран");
                else
                {
                    if (_trader == null)
                    {
                        _trader = new QuikTrader(Path.Text);

                        _trader.MarketTimeOffset = TimeSpan.FromHours(-3);

                        _isConnected = true;

                        _trader.ConnectionError += error => this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, error.ToString()));
                        _trader.Connected += () => this.GuiAsync(() => btnExportDde.IsEnabled = true);
                        btnExportDde.IsEnabled = true;

                        _trader.NewSecurities += securities => { if (_instr1 == null)_instr1 = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == _secCode1); };

                        _candleManager = new CandleManager();
                    }

                    _trader.Connect();

                    _isConnected = true;
                    btnConnect.Content = "Отключиться";
                }
            }
            else
            {
                _trader.Disconnect();

                _isConnected = false;
                btnConnect.Content = "Подключиться";
            }
        }

        private readonly SimpleMovingAverage _longSma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };
        
        private CandleSeries _series;
        private TimeFrameCandleBuilder _builder;

        private IndicatorManager _indicatorManager = new IndicatorManager();
        private IndicatorToken _token;
        

        private void btnDrawCandleHistory_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage());
            var cbs = new TradeStorageCandleBuilderSource { BasePath = _historyPath, Storage = storage };
            
            _builder = new TimeFrameCandleBuilder();
            _builder.Sources.Add(cbs);

            _candleManager.Sources.Add(_builder);

            _series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _instr1, _timeFrame);

            _token = _indicatorManager.RegisterIndicator(_longSma, new CandleSeriesIndicatorSource(_series, candle => candle.ClosePrice));
            _candleManager.Stopped += _candleManager_Stopped;
            
            _candleManager.Start(_series, _startTime, _stopTime);
        }


        private void _candleManager_Stopped(CandleSeries series)
        {
            this.GuiAsync(() => Chart.Candles.AddRange(series.GetCandles()));
        }

        private void bntDrawCandleReal_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            _candleManager.Stopped -= _candleManager_Stopped;
            _candleManager.Stop(_series);

            _candleManager.Sources.Remove(_builder);

            var cbs = new TradeCandleBuilderSource(_trader);
            var cb = new TimeFrameCandleBuilder();

            cb.Sources.Add(cbs);
            _candleManager.Sources.Add(cb);

            _candleManager.Processing += DrawCandles;

            _trader.StartExport(new[] { _trader.TradesTable });

            _candleManager.Start(_series);
        }


        private void DrawCandles(CandleSeries series, Candle candle)
        {
            var bounds = _timeFrame.GetCandleBounds(_trader);

            if (bounds.Min > candle.OpenTime)
            {
                if (candle.State == CandleStates.Finished)
                {
                    this.GuiAsync(() => Chart.Candles.Add(candle));
                }
            }
            else
            {
                this.GuiAsync(() => Chart.Candles.Add(candle));
            }
        }


        private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            button1.Content = _indicatorManager.Container.GetValues(_token).Count();
        }

        private void button2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            button2.Content = _candleManager.Container.GetCandles(_series).Count();
        }


        private void btnExportDde_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (_isDdeStarted) StopDde();
            else StartDde();
        }

        bool _isDdeStarted;

        private void StartDde()
        {
            _trader.StartExport(new[] { _trader.SecuritiesTable });
            _isDdeStarted = true;
        }

        private void StopDde()
        {
            _trader.StopExport(new[] { _trader.TradesTable, _trader.SecuritiesTable });
            _isDdeStarted = false;
        }

        private void Window_Closing(object sender, CancelEventArgs e)
        {
            if (_trader != null)
            {
                if (_isDdeStarted) StopDde();
                _trader.Dispose();
            }
        }
    }

}

Код


<Window x:Class="SimpleCandle.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        xmlns:EcngTradingXaml="clr-namespace:StockSharp.Xaml;assembly=StockSharp.Xaml" Title="" Height="675" Width="763" Closing="Window_Closing" Topmost="False" WindowStartupLocation="CenterScreen">
    
    <Grid>
        <EcngTradingXaml:CandleChart x:Name="Chart" x:FieldModifier="public" Margin="0,70,0,0" HorizontalAlignment="Left" Width="732" />
        <TextBox Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="12,12,0,0" Name="Path" VerticalAlignment="Top" Width="277" />
        <Button Content="..." Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="295,12,0,0" Name="FindPath" VerticalAlignment="Top" Width="23" Click="FindPath_Click" />
        <Button Content="Подключиться" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="12,41,0,0" Name="btnConnect" VerticalAlignment="Top" Width="98" Click="btnConnect_Click" />
        <Button Content="Экспорт DDE" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="116,41,0,0" Name="btnExportDde" VerticalAlignment="Top" Width="98" Click="btnExportDde_Click" IsEnabled="False" />
        <Button Content="Свечки Реал" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="324,41,0,0" Name="btnDrawCandleReal" VerticalAlignment="Top" Width="98" Click="bntDrawCandleReal_Click" />
        <Button Content="Свечки История" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="220,41,0,0" Name="btnDrawCandlHistory" VerticalAlignment="Top" Width="98" Click="btnDrawCandleHistory_Click"/>
        <Button Content="Button" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="463,41,0,0" Name="button1" VerticalAlignment="Top" Width="75" Click="button1_Click" />
        <Button Content="Button" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="544,41,0,0" Name="button2" VerticalAlignment="Top" Width="75" Click="button2_Click" />
    </Grid>
</Window>

За текущий день отрисовывает, историю - нет. Данные от 4.0 переконвертировал в 4.1. Проверил в тесте...

2012-04-02T06:43:51Z

Цитата:

За текущий день отрисовывает, историю - нет.
Данные от 4.0 переконвертировал в 4.1. Проверил в тесте на истории - нормально.

Что делаю не так? В чем причина?

Отвечу сам на свой вопрос.
Для того чтобы отрисовались свечки, надо немного подождать.[smile]

Время отрисовки свечек по RI за один день:
В 4.0 10 сек.
В 4.1 90 сек.

Также в 4.1 наблюдается странный глюк.
Допустим есть данные за неделю 26-30 марта.
Если выставить дату по которой нет данных, например 25 марта, то будет ошибка - очередь пуста, все правильно.
Если выставить дату 30 марта, т.е. последний день существующих данных, то ошибки не будет, но и свечки по какой то причине не генерируются.
Если выставить 29 марта, все нормально отрисуется.

Проверял данные в тесте на истории за этот же день(30 марта), все нормально.

В 4.0 такого не наблюдается.

Александр я где то на Вашем форуме читал, что если написать индикатор то можно получить несколько от...

2012-03-30T19:37:24Z

JackSparrow

Александр я где то на Вашем форуме читал, что если написать индикатор то можно получить несколько ответов.

И я отвечал на ваши вопросы. В основном по Гидре. Поверьте, если бы не помощь по индикаторам, ответом было бы меньше, так как мы отвечаем только на вопросы, касающиеся багов.

JackSparrow

но время запрачиваемое на разгребание простых вопросов в отсутствие либо доков либо исходников, не оставляет шансов помощ в написании чего либо.

Предлагаю взять паузу на выходные. Чувствую, неделя была у всех тяжелая... По свечкам - как выложим официально бету в паблик, так и доку обновим. Нет ни времени ни смысла каждому сейчас расказывать о том, как свечки устроены в новой версии, если можно за раз написать доку, и всех отправлять ее читать.

Если есть претензии по текущей доке, то надо их высказывать сейчас. Будем смотреть, исправлять. До этого вы ничего не писали про качество документации. Значит все было окей. Сейчас что-то изменилось?

Нет так нет. вы о чём? Александр я где то на Вашем форуме читал, что если написать индикатор то можн...

2012-03-30T18:30:45Z

Alexander Mukhanchikov

JackSparrow

Нет так нет.

вы о чём?

Александр я где то на Вашем форуме читал, что если написать индикатор то можно получить несколько ответов.
На данный момент я не получил не одного ответа не на один вопрос, хотя я не задаю заумных вопросов, все очень просты, и их не много.
Желание спрашивать пропадает.
К тому же Вы высказываете сожаления что Вам мало помогают, но время запрачиваемое на разгребание простых вопросов в отсутствие либо доков либо исходников, не оставляет шансов помощ в написании чего либо.

Разбираюсь с 4.1 столкнулся с проблемой. В 4.0 CandleManager _candleManager; readonly TimeSpan _time...

2012-03-30T17:41:53Z

Разбираюсь с 4.1 столкнулся с проблемой.

В 4.0

Код


	    CandleManager _candleManager;
	    readonly TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);

        // Начальная и конечная дата для подгрузки истории
	    readonly DateTime _startTime = DateTime.Today - TimeSpan.FromDays(2);
	    readonly DateTime _stopTime = DateTime.Today;

        // Путь к данным истории
	    private const string _historyPath = "e:\\DataServer\\";

            ...

            _candleManager = new CandleManager();
            _candleManager.CandlesStarted += (token, candles) => DrawCandles(candles);
            _candleManager.CandlesChanged += (token, candles) => DrawCandles(candles);

            ...

		private void btnDrawCandleHistory_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
            var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage()) { BasePath = _historyPath };

            var builder = new CandleBuilder(new TradeStorageCandleBuilderSource(storage) { From = _startTime, To = _stopTime });
            _candleManager.Sources.Add(builder);

            _candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_instr1, _timeFrame);
		}

        private void bntDrawCandleReal_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            _candleManager.Sources.Add(new CandleBuilder(new TradeCandleBuilderSource(_trader)));
            _candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_instr1, _timeFrame);
        }

Два метода, один рисует свечки за сегодняшний день, другой - на основе истории.

Делаю по аналогии в 4.1

Код


	    CandleManager _candleManager;
	    readonly TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);

        // Начальная и конечная дата для подгрузки истории
	    readonly DateTime _startTime = DateTime.Today - TimeSpan.FromDays(2);
	    readonly DateTime _stopTime = DateTime.Today;

        // Путь к данным истории
	    private const string _historyPath = "e:\\DataServer\\";

            ...

            _candleManager = new CandleManager();
            _candleManager.Processing += DrawCandles;

            ...

        private void btnDrawCandleHistory_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage());

            var cbs = new TradeStorageCandleBuilderSource() { BasePath = _historyPath, Storage = storage };
            var cb = new TimeFrameCandleBuilder();

            cb.Sources.Add(cbs);
            _candleManager.Sources.Add(cb);

            var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _instr1, _timeFrame);
            _candleManager.Start(series, _startTime, _stopTime);
        }

        private void bntDrawCandleReal_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var cbs = new TradeCandleBuilderSource(_trader);
            var cb = new TimeFrameCandleBuilder();

            cb.Sources.Add(cbs);
            _candleManager.Sources.Add(cb);

            var series = new CandleSeries(typeof (TimeFrameCandle), _instr1, _timeFrame);
            _candleManager.Start(series);
        }

Нет так нет. вы о чём?

2012-03-29T18:04:26Z

JackSparrow

Нет так нет.

вы о чём?

Справки нет только для свечек. Всё остальное не менялось. Если используете свечки - то вкратце - Can...

2012-03-29T10:33:25Z

Alexander Mukhanchikov

Справки нет только для свечек.
Всё остальное не менялось.

Если используете свечки - то вкратце - CandleToken поменялся на CandleSeries

Спасибо вкратце, сделал свой контейнер, сделал свой график, нарисовал. Но хотелось использовать имеющиеся механизмы. Нет так нет.

Справки нет только для свечек. Всё остальное не менялось. Если используете свечки - то вкратце - Can...

2012-03-28T18:27:32Z

Как решить эту проблему? Т.е. хотелось бы в _candleManager всунуть сначала свечи истории, а потом чт...

2012-03-28T18:07:30Z

Mikhail Sukhov

russ

Как решить эту проблему? Т.е. хотелось бы в _candleManager всунуть сначала свечи истории, а потом чтобы туда поступали свечи сегодняшнего дня.

См. 4.1 из дев ветки. Все сильно поменялось в плане свечек.

А на что конкретно там смотреть, подскажите плиз. Как все свечи в один ряд собирать средствами S#? А то костылики нехочется придумывать.

Поддерживаю. Вопрос к разработчикам. Во многих постах на форуме предлагаете переходить на 4.1 Но есл...

2012-03-28T18:18:17Z

Поддерживаю.

Вопрос к разработчикам.

Во многих постах на форуме предлагаете переходить на 4.1
Но если нет справки то как изучать новую функциональность?

Пользоваться objectBrowser не совсем удобно. Или методом научного тыка на основе примеров?
Может есть какой то прототип справки?
Или если на codeplex в dev ветке, в файлах справки есть что почитать, то как эту справку собрать?

Как решить эту проблему? Т.е. хотелось бы в _candleManager всунуть сначала свечи истории, а потом чт...

2012-02-14T20:26:30Z

Alexander Mukhanchikov

russ

Mikhail Sukhov

russ

См. 4.1 из дев ветки. Все сильно поменялось в плане свечек.

Имеется ввиду бета11 версия отсюда?
http://stocksharp.codepl.../changeset/changes/14551

да

Прикольно, я так понял CandleToken канул в лету и ему на смену пришел CandleSeries.
Буду ждать релиза 4.1. Спасибо, что развиваете библиотеку.

Как решить эту проблему? Т.е. хотелось бы в _candleManager всунуть сначала свечи истории, а потом чт...

2012-02-14T20:06:22Z

russ

Mikhail Sukhov

russ

См. 4.1 из дев ветки. Все сильно поменялось в плане свечек.

Имеется ввиду бета11 версия отсюда?
http://stocksharp.codepl.../changeset/changes/14551

да

Заведите отдельную коллекцию для всех свечей Что значит заводить отдельную коллекцию? В виде List чт...

2012-02-14T20:03:12Z

freelancer

Заведите отдельную коллекцию для всех свечей

Что значит заводить отдельную коллекцию? В виде List<Candle> что-ли? Хотелось бы все свечи иметь в candlemanager, чтобы ими пользоваться оттуда.

Как решить эту проблему? Т.е. хотелось бы в _candleManager всунуть сначала свечи истории, а потом чт...

2012-02-14T20:00:25Z

Mikhail Sukhov

russ

См. 4.1 из дев ветки. Все сильно поменялось в плане свечек.

Имеется ввиду бета11 версия отсюда?
http://stocksharp.codepl.../changeset/changes/14551

Заведите отдельную коллекцию для всех свечей

2012-02-14T15:34:49Z

Заведите отдельную коллекцию для всех свечей

Как решить эту проблему? Т.е. хотелось бы в _candleManager всунуть сначала свечи истории, а потом чт...

2012-02-14T10:18:02Z

russ

См. 4.1 из дев ветки. Все сильно поменялось в плане свечек.

freelancer, cпасибо Поидее, даже учитывая, что CandleManager будет содержать один набор свечек (толь...

2012-02-13T22:44:54Z

pehas

freelancer, cпасибо
Поидее, даже учитывая, что CandleManager будет содержать один набор свечек (только из трейдера), можно будет попробовать скормить исторические свечи квика индикаторам через process()
Правда, все же странно, что нельзя в S# объединить две группировки свечек..

Кстати действительно очень интересный и не понятный момент.
Допустим берем свечи из примера на QPILE как экспорт произвольных таблиц, там есть свечи за предыдущие и частично сегоднешний день, допустим робота запускаем в 12 часов.
Теперь регистрируем токен:
_tokenWorkingTF = _candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_security, TimeSpan.FromMinutes(30));
сразу получаем несколько 30 минуток т.к. сессия уже идет, сразу вопрос всегда ли будут получаться только свечи сегодняшнего дня или нет?

Потом загружаем свечи из экспорта произвольных таблиц
List<Candle> candles = new List<Candle>();
foreach (QuikCandleFutDay qk in lst)
{
TimeFrameCandle cndl = new TimeFrameCandle
{
OpenPrice = qk.OpenPrice,
HighPrice = qk.HighPrice,
LowPrice = qk.LowPrice,
ClosePrice = qk.ClosePrice,
TimeFrame = (TimeSpan)token.Arg,
Time = DateTime.ParseExact(qk.DateTime.Date + qk.DateTime.Time, "yyyyMMddHHmmss", CultureInfo.InvariantCulture),
TotalVolume = qk.Volume,
Security = token.Security,
};
candles.Add(cndl);
}
_candleManager.Container.AddCandles(token, candles);

Соответственно в _candleManager будет полный бардак, сначала будут идти свечи части сегодняшнего дня, а потом будут идти свечи из экспорта.
Казалось бы можно сначала запихнуть свечи из экспорта, но это невозможно, т.к. нужно создать токен, а как только создается токен в него сразу загоняются свечи сегодняшнего дня.
Как решить эту проблему? Т.е. хотелось бы в _candleManager всунуть сначала свечи истории, а потом чтобы туда поступали свечи сегодняшнего дня.

freelancer, cпасибо Поидее, даже учитывая, что CandleManager будет содержать один набор свечек (толь...

2011-12-26T17:12:34Z

Ну да. IndicatorManager у меня нет. В OnStarting: соединяю свечи, потом: foreach (Candle c in _candl...

2011-12-26T14:07:11Z

Ну да. IndicatorManager у меня нет.
В OnStarting: соединяю свечи, потом:

foreach (Candle c in _candles)
Индикатор.Process(new StockSharp.Algo.Indicators.CandleIndicatorValue(c));

А в CandlesFinished прибавляю пришедшую свечу и еще раз Индикатор.Process(new StockSharp.Algo.Indicators.CandleIndicatorValue(пришедшая_свеча));

Как-то так

Я сделал так: воспользовался экспортом произвольных таблиц из примеров. Но ! Новые свечки в той табл...

2011-12-26T12:11:56Z

freelancer

Я сделал так:
воспользовался экспортом произвольных таблиц из примеров. Но ! Новые свечки в той таблице у меня появляются с задержкой в 2 секунды. Поэтому оттуда не беру сегодняшние свечи, а беру их их по таблице всех сделок. А внутри стратегии просто складываю их в одну коллекцию и всё. Всё проходит очень быстро

Получается, что вы не работаете с индикаторами, по крайней мере не через IndicatorManager, верно? У меня все заточено под CandleManager. C него берут значения все индикаторы и в стратегии стоят правила на приход и обновление свечей по CandleManager. Поэтому просто использовать отдельную коллекцию не получится. А вот если ее положить каким-то образом в CandleManager, то возможно. Но, например, вот так невыходит

Код


CM.Container.AddCandles(candleToken, this.historyCandles);

События CandlesChanged, CandlesStarted для historyCandles (полученных из квика) не вызываются..