Не работает котирование
Atom
14.11.2011


Приветствую! Есть проблема с котированием

Стратегия котирования выставляет заявку в квик. Перекотирует ее один раз, а дальше не может отследить состояние вновь выставленной заявки. Пишет "Заявка ХХХХХХХХХ не имеет состояния"

Лог:


Код запуска котирования
Код

            var MarketPrice = this.Security.GetMarketPrice(Direction);
            var order = this.CreateOrder(Direction, MarketPrice, 15);

            // Регистрация заявки через котирование
            var quotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
            this.ChildStrategies.Add(quotingStrategy);


Интересно, что заявка остается висеть в стакане. И не перекотируется. Она в итоге исполняется по выставленной ранее цене. Но стратегия по прежнему пишет варнинги и не знает, что появились трейды по заявке

Версия S# - 4.0.5. При тестировании данной стратегии на истории котирование работает.

В чем может быть проблема?

Теги:


Спасибо:




1 2  >
Alexander

Фотография
Дата: 14.11.2011
Ответить


А зачем в котирование передавать пустые Unit?
Цитата:
new Unit(), new Unit()
Спасибо:

pehas

Фотография
Дата: 14.11.2011
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
А зачем в котирование передавать пустые Unit?
Цитата:
new Unit(), new Unit()


Взял из примера SimpleSMA..
Код

// регистрируем заявку (через котирование)
var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
base.ChildStrategies.Add(strategy);


Да в принципе, такая же проблема и с действием ClosePosition() для правила. Оно тоже пытается закрыть позицию котированием. И получаются те же сообщения. Одна перекотировка, а далее только сообщения о том, что заявка не имеет состояния.
На истории все работает.

Может проблема в неправильной синхронизации шлюза ITrader с биржей? Возможно по какой-то из таблиц отваливается экспорт DDE или еще что?
Что вообще значит "Заявка не имеет состояния" ?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 14.11.2011
Ответить


pehas Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти
А зачем в котирование передавать пустые Unit?
Цитата:
new Unit(), new Unit()


Взял из примера SimpleSMA..
Код

// регистрируем заявку (через котирование)
var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
base.ChildStrategies.Add(strategy);


Да в принципе, такая же проблема и с действием ClosePosition() для правила. Оно тоже пытается закрыть позицию котированием. И получаются те же сообщения. Одна перекотировка, а далее только сообщения о том, что заявка не имеет состояния.
На истории все работает.

Может проблема в неправильной синхронизации шлюза ITrader с биржей? Возможно по какой-то из таблиц отваливается экспорт DDE или еще что?
Что вообще значит "Заявка не имеет состояния" ?



Значит заявка не переходит в состояние Active.
А Verifier ошибок не выдаёт?
Спасибо:

pehas

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти

Значит заявка не переходит в состояние Active.
А Verifier ошибок не выдаёт?


Verifier пишет зеленым "Все настроено правильно". Лимитированные заявки отрабатывают. А вот с котированием такая проблема..
Спасибо:

esper

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


Сейчас сделал небольшую программу, которая просто выполняет котирование, запустил примерно 20 раз - такой ситуации ни разу не возникло. У вас данная ситуация воспроизводится стабильно? Есть возможность позапускать программу с расширенным логированием?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


pehas Перейти

Verifier пишет зеленым "Все настроено правильно". Лимитированные заявки отрабатывают. А вот с котированием такая проблема..


А что это за заявка такая в логе с номером транзакции 0?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
pehas Перейти

Verifier пишет зеленым "Все настроено правильно". Лимитированные заявки отрабатывают. А вот с котированием такая проблема..


А что это за заявка такая в логе с номером транзакции 0?



Тут такая же проблема
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


esper Перейти
Сейчас сделал небольшую программу, которая просто выполняет котирование, запустил примерно 20 раз - такой ситуации ни разу не возникло.


А у тебя MOVE был заявки или снятие + регистрация новой? Судя по логу, там заявка была именно "подвинута".
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить




Не, там наверняка какая-то бага в настройках. А тут 0 судя по всему от MOVE. Что-то вспоминаю насчет этого, и воспоминания говорят о том, что Квик для таких заявок возвращает нулевой номер транзакции.
Спасибо:

pehas

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти


Не, там наверняка какая-то бага в настройках. А тут 0 судя по всему от MOVE. Что-то вспоминаю насчет этого, и воспоминания говорят о том, что Квик для таких заявок возвращает нулевой номер транзакции.


Доктор, скажите, есть ли от этого лекарство? Huh И что такое MOVE заявка?

Сегодня в торговой сессии не успел потестировать получше. Попробую еще на акциях завтра погонять. Может это фьючерс глючит так. Прикол украинской биржи. Например, у нас не работает метод Strategy.ClosePosition(), так как на UX на фьючерсе нельзя выставить заявку с нулевой ценой. Приходится пользовать самописный метод для закрытия позиции. Или закрываться через котирование действием ClosePosition, что опять таки не работает из за той ошибки.. Sad
Спасибо:
1 2  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy