Не работает котирование

Также есть проблемы с котированием. Версия 4.0.5 Тестирую через _trader = new EmulationTrader Пробле...

2011-11-20T11:00:51Z

russ

Также есть проблемы с котированием.
Версия 4.0.5
Тестирую через _trader = new EmulationTrader
Проблема такая, отправляю заявку на котирование 1 раз, а сделок получается две.
Немного кода стратегии:

Код


public class VolumeStrategy : Strategy
{
        private Order activeQuotingOrder = null;
        ......

        protected override void OnStarting()
        {
            this
                .When(base.Security.SecurityNewTrades())
                .Do(CalcVolume);

            base.OnStarting();
        }

        private void CalcVolume()
        {
            
            Trade tr = base.Security.LastTrade;

           
            if (tr.Volume > 10)
            {
                decimal currPos = this.PositionManager.Position;
                if (currPos > 0)
                    return;

                //проверяем есть ли сейчас заявка на котирование
                if (activeQuotingOrder == null)
                {

                    var direction = OrderDirections.Buy;

                    // создаем заявку
                    var order = this.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);


                    // регистрируем заявку (через котирование)
                    var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                    base.ChildStrategies.Add(strategy);
                    
                    //ЗАПОМИНАЕМ В ПЕРЕМЕННУЮ ТЕКУЩУЮ ЗАЯВКУ, КОТОРУЮ ОТПРАВИЛИ НА КОТИРОВАНИЕ
                    activeQuotingOrder = order;
                }                
            }
        }
}

Вот что выдается в логе:

В чем может быть проблема?

Приведите полный лог.
Я так понимаю к Квику отношения никакого? Тогда почему сообщение здесь? :)

Вот тут похожая проблема, почитайте тему.
И да, попробуйте 4.0.6 с codeplex

Тут такая же проблема Не, там наверняка какая-то бага в настройках. А тут 0 судя по всему от MOVE. ...

2011-11-15T17:56:03Z

pehas

Mikhail Sukhov

Alexander Mukhanchikov

Тут такая же проблема

Не, там наверняка какая-то бага в настройках. А тут 0 судя по всему от MOVE. Что-то вспоминаю насчет этого, и воспоминания говорят о том, что Квик для таких заявок возвращает нулевой номер транзакции.

Доктор, скажите, есть ли от этого лекарство? [huh] И что такое MOVE заявка?

Сегодня в торговой сессии не успел потестировать получше. Попробую еще на акциях завтра погонять. Может это фьючерс глючит так. Прикол украинской биржи. Например, у нас не работает метод Strategy.ClosePosition(), так как на UX на фьючерсе нельзя выставить заявку с нулевой ценой. Приходится пользовать самописный метод для закрытия позиции. Или закрываться через котирование действием ClosePosition, что опять таки не работает из за той ошибки.. [sad]

Эм, вообще-то
1) Move на акциях нет
2) ClosePosition не работает на срочном рынке, т.к. срочный рынок не поддерживает market заявок

Тут такая же проблема Не, там наверняка какая-то бага в настройках. А тут 0 судя по всему от MOVE. ...

2011-11-15T17:50:04Z

Mikhail Sukhov

Alexander Mukhanchikov

Тут такая же проблема

Тут такая же проблема Не, там наверняка какая-то бага в настройках. А тут 0 судя по всему от MOVE. ...

2011-11-15T11:00:03Z

Alexander Mukhanchikov

Тут такая же проблема

Verifier пишет зеленым "Все настроено правильно". Лимитированные заявки отрабатывают. А вот с котир...

2011-11-15T10:58:11Z

Mikhail Sukhov

pehas

Verifier пишет зеленым "Все настроено правильно". Лимитированные заявки отрабатывают. А вот с котированием такая проблема..

А что это за заявка такая в логе с номером транзакции 0?

Тут такая же проблема

На 4.0.7 работает Да, только сегодня утром заметил, что есть новая версия. Попробую

2011-12-07T11:06:03Z

Alexander Mukhanchikov

На 4.0.7 работает

Да, только сегодня утром заметил, что есть новая версия. Попробую

На 4.0.7 работает

2011-12-07T10:59:04Z

На 4.0.7 работает

Удалось за 2 недели протестировать предложенное решение? Или, раз нет ответа, проблема решена? Хмм.....

2011-12-07T10:58:04Z

Alexander Mukhanchikov

Удалось за 2 недели протестировать предложенное решение?

Или, раз нет ответа, проблема решена?

Хмм.. Письма на мыло о новом сообщении на форуме приходят с ооочень большой задержкой. Несколько дней. Иногда и больше недели.. Извиняйте, что пропал.

Я с тех пор уже переписал робота на работу через обычную регистрацию заявок. Убрал котирование полностью по всему коду.
Обновился до версии 4.0.6. И обновил квик до 5.24.0.58
Сегодня в качестве теста попробовал подключить котирование вместо обычной регистрации ордера. Стратегия котирования запускается, но никаких заявок в квик не выставляет вообще.
Запускал так

Код


            var quotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(Direction, Volume);
            base.ChildStrategies.Add(quotingStrategy);

И так

Код


            var quotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
            base.ChildStrategies.Add(quotingStrategy);

Результат тот же. Последний лог: MQS: Стратегия запущена и больше никаких сигналов от стратегии, и никаких заявок ни в стокшарпе ни в квике.

Во втором случае использую new Unit(), new Unit() как в документации по котированию (раньше в эмуляции это работало).

З.Ы.
Кстати, в документации (по крайней мере версии 4.0.6) стратегия котирования определяется как
new MarketQuotingStrategy(order, new Unit())
Хотя такого конструктора в самой библиотеке нет. Нужны два юнита

Удалось за 2 недели протестировать предложенное решение? Или, раз нет ответа, проблема решена?

2011-12-02T09:46:49Z

Удалось за 2 недели протестировать предложенное решение?

Или, раз нет ответа, проблема решена?

Попробуйте для Exchange.Ux выставить IsSupportAtomicReRegister в false Помогло? Сейчас запускаем нов...

2011-11-20T16:39:27Z

Alexander Mukhanchikov

Попробуйте для Exchange.Ux выставить IsSupportAtomicReRegister в false

Помогло?

Сейчас запускаем новый проект по работе. Не было времени протестить. Последнее что сделал, заменил котирование на простую регистрацию лимитного ордера. Но приколы какие-то выскакивают все равно. Выбил у брокера обновление для квика. Сейчас обновлю его и погоняю. Надеюсь проблема решится

Также есть проблемы с котированием. Версия 4.0.5 Тестирую через _trader = new EmulationTrader Пробле...

2011-11-19T23:01:02Z

Код


public class VolumeStrategy : Strategy
{
        private Order activeQuotingOrder = null;
        ......

        protected override void OnStarting()
        {
            this
                .When(base.Security.SecurityNewTrades())
                .Do(CalcVolume);

            base.OnStarting();
        }

        private void CalcVolume()
        {
            
            Trade tr = base.Security.LastTrade;

           
            if (tr.Volume > 10)
            {
                decimal currPos = this.PositionManager.Position;
                if (currPos > 0)
                    return;

                //проверяем есть ли сейчас заявка на котирование
                if (activeQuotingOrder == null)
                {

                    var direction = OrderDirections.Buy;

                    // создаем заявку
                    var order = this.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);


                    // регистрируем заявку (через котирование)
                    var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                    base.ChildStrategies.Add(strategy);
                    
                    //ЗАПОМИНАЕМ В ПЕРЕМЕННУЮ ТЕКУЩУЮ ЗАЯВКУ, КОТОРУЮ ОТПРАВИЛИ НА КОТИРОВАНИЕ
                    activeQuotingOrder = order;
                }                
            }
        }
}

Вот что выдается в логе:

В чем может быть проблема?

Попробуйте для Exchange.Ux выставить IsSupportAtomicReRegister в false Помогло?

2011-11-17T19:47:23Z

Alexander Mukhanchikov

Попробуйте для Exchange.Ux выставить IsSupportAtomicReRegister в false

Помогло?

Попробуйте для Exchange.Ux выставить IsSupportAtomicReRegister в false

2011-11-15T19:40:08Z

Попробуйте для Exchange.Ux выставить IsSupportAtomicReRegister в false

Сейчас сделал небольшую программу, которая просто выполняет котирование, запустил примерно 20 раз - ...

2011-11-15T10:58:29Z

esper

Сейчас сделал небольшую программу, которая просто выполняет котирование, запустил примерно 20 раз - такой ситуации ни разу не возникло.

А у тебя MOVE был заявки или снятие + регистрация новой? Судя по логу, там заявка была именно "подвинута".

Verifier пишет зеленым "Все настроено правильно". Лимитированные заявки отрабатывают. А вот с котир...

2011-11-15T10:56:30Z

pehas

А что это за заявка такая в логе с номером транзакции 0?

Сейчас сделал небольшую программу, которая просто выполняет котирование, запустил примерно 20 раз - ...

2011-11-15T09:21:45Z

Сейчас сделал небольшую программу, которая просто выполняет котирование, запустил примерно 20 раз - такой ситуации ни разу не возникло. У вас данная ситуация воспроизводится стабильно? Есть возможность позапускать программу с расширенным логированием?

Значит заявка не переходит в состояние Active. А Verifier ошибок не выдаёт? Verifier пишет зеленым ...

2011-11-15T08:49:41Z

Alexander Mukhanchikov

Значит заявка не переходит в состояние Active.
А Verifier ошибок не выдаёт?

А зачем в котирование передавать пустые Unit? new Unit(), new Unit() Взял из примера SimpleSMA.. // ...

2011-11-14T18:27:45Z

pehas

Alexander Mukhanchikov

А зачем в котирование передавать пустые Unit?

Цитата:

new Unit(), new Unit()

Взял из примера SimpleSMA..

Код


// регистрируем заявку (через котирование)
var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Да в принципе, такая же проблема и с действием ClosePosition() для правила. Оно тоже пытается закрыть позицию котированием. И получаются те же сообщения. Одна перекотировка, а далее только сообщения о том, что заявка не имеет состояния.
На истории все работает.

Может проблема в неправильной синхронизации шлюза ITrader с биржей? Возможно по какой-то из таблиц отваливается экспорт DDE или еще что?
Что вообще значит "Заявка не имеет состояния" ?

Значит заявка не переходит в состояние Active.
А Verifier ошибок не выдаёт?

А зачем в котирование передавать пустые Unit? new Unit(), new Unit() Взял из примера SimpleSMA.. // ...

2011-11-14T18:26:14Z

Alexander Mukhanchikov

А зачем в котирование передавать пустые Unit?

Цитата:

new Unit(), new Unit()

Взял из примера SimpleSMA..

Код


// регистрируем заявку (через котирование)
var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
base.ChildStrategies.Add(strategy);

А зачем в котирование передавать пустые Unit? new Unit(), new Unit()

2011-11-14T17:57:38Z

А зачем в котирование передавать пустые Unit?

Цитата:

new Unit(), new Unit()