|
апр 1, 2013 - Хеджирование позиции через DeltaHedgeStrategy работает не корректно Неверно определяется необходимая позиция в базовом активе для рехеджа Начал разбираться, открыл исходник DeltaHedgeStrategy diff (по...
|
|
|
мар 7, 2013 - Или вы хотите расчет своей ИВ записать в поле Security? Да, в принципе, все что я хотел, уже реализовал. Единственное, чего не хватает в S# - это расчета теор цены опциона. Не по IV биржи как это дела...
|
|
|
мар 7, 2013 - И была бы возможность в это поле подставлять свою волатильность (не транслируемую, а расчитанную) Параметр Deviation, вместо IV подставляем расчетную HV? Нет, тут речь шла о дополнительном поле Histo...
|
|
|
мар 7, 2013 - А саму волатильность берете именно как волатильность базового актива, или самостоятельно рассчитываете по цене хождения? Историческую волатильность считаю сам. Очень похожим способом на тот что упоми...
|
|
|
мар 6, 2013 - Кто пользует 4.1.8, отпишитесь пожалуйста, как работает EquityCurveChart. У меня при переходе с 4.1.7 начались тормоза с EquityCurveChart. Раньше график начинал строиться на лету и без проблем. В ново...
|
|
|
мар 6, 2013 - Точно лежат.. Раньше не было сорсов. И согласно исходникам таки юзается по дефолту поле Option.ImpliedVolatility Хотя как оно тогда расчитывает Premium для исторических данных в которых нет этой волат...
|
|
|
мар 6, 2013 - По-умолчанию берется IV инструмента транслируемое биржей, если вызываем через функцию bs.Premium() Откуда вы это знаете, проверенное инфо? Как тогда я вызываю bs.Premium на инструменте загруженном из...
|
|
|
мар 5, 2013 - Нет, в bs.Premium() берется поле ImpliedVolatility у инструмента. Если подставлять свою волатильность, используется bs.Premium(decimal deviation). А вот откуда ее можно брать? Так в том и проблема, ч...
|
|
|
мар 5, 2013 - Насколько я помню, через S# это делалось через переключение одного поля на другое. Интуитивно, я как бы догадываюсь, что если вызывать расчет премии без параметров - bs.Premium() то расчет должен вест...
|
|
|
мар 5, 2013 - А исходники есть? Брал отсюда http://yesakov.com/2010/04/14/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D1%8D%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B7%D0%B0black%E2%80%93scholes-option-pricin...
|