esper
|
Дата: 10.06.2011
sergey.masyura, какой смысл несет замена Кодdecimal[] data = new decimal[] на Конструкция тут не трехэтажная, сильно проще она не стала[confused]
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Sergey Masyura
|
Дата: 10.06.2011
esper  sergey.masyura, какой смысл несет замена Кодdecimal[] data = new decimal[] на Конструкция тут не трехэтажная, сильно проще она не стала[confused] Конструкция стала проще. Это не С++, поэтому разумно использовать возможности языка С# полностью.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
esper
|
Дата: 10.06.2011
sergey.masyura Конструкция стала проще. Это не С++, поэтому разумно использовать возможности языка С# полностью. var действительно очень классная штука, особенно там где приходится использовать анонимные типы, конструкции вида IEnumerable<IGrouping<string, int>>, я даже согласен с тем, чтобы первый decimal заменить на var[smile] , но второй decimal говорит о типе, а тут получается конструкция, о типе данных в которой можно только догадываться, поэтому я не вижу здесь никакого упрощения.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
ddsfx
|
Дата: 10.06.2011
можно занять индикаторы на будущее? только займусь ими после праздников, и буду просить помощь в освоении структуры кода - отпишите пож. в личку к кому обратиться. стохастик, пайвот пойнтс, сглаженный впр - после НЧ фильтра. Насколько сложно реализовать профиль рынка?  код на mq4 есть.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
artemox
|
Дата: 10.06.2011
|
|
|
|
|
esper выскажу некоторые предложения по проекту:
1. Как уже писал выше, предлагаю использовать уже готовые индикаторы повторно, а не писать каждый раз все под себя, во-первых, не будет лишнего дублирования кода, во-вторых, код индикаторов становится более компактным и понятным, в-третьих, это позволит лишний раз протестировать уже написанные индикаторы.
2. Давайте по возможности писать не только индикаторы, но и тесты к ним, индикаторов сейчас куча, а какие реально работают - не ясно, т.к. тестов всего несколько. Сомневаюсь, что нам нужна куча неработающих индикаторов и предлагаю считать, что индикатор написан только тогда, когда он покрыт тестами.
3. По поведению индикаторов:
- если индикатор еще не сформировался, то его значение равно 0
- пока индикатор не сформировался, событие Changed не вызывается
- после того как индикатор сформировался, событие Changed вызывается при каждом добавлении нового значения
- функция Add принимает или decimal или Candle
4. При коммите указывать какие изменения были внесены, коммиты делать только для работающих версий (по минимуму проект должен собираться)
5. Xml комментарии писать на одном языке
Коллеги, все согласны с esper? Предагаю это в первый пост перенести (Михаил, это только Вы сможете сделать?) Также как и файл "Таблица индикаторов.xls" от Maxim-а (55 пост). Насчет тестирования предлагаю всем использовать TextTestReader (пример в MomentumTest). Тест делается быстро и надежно.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
artemox
|
Дата: 10.06.2011
ddsfx, обращайся сюда, думаю будет наиболее эффективно.
Профиль необычный индикатор, сейчас интерфейс на него не заточен. Имхо он сам по себе.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
artemox
|
Дата: 10.06.2011
sergey.masyura
Всем спасибо за огромный вклад в проект!
Давно хотелось что-то сделать для проекта, но не было таких задач, которыми можно заниматься эпизодически. Так что будем постепенно покрывать весь набор индикаторов, обгоняя всех и вся :)
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
InsiderHSE
|
Дата: 10.06.2011
Сделал индикаторы из WealthLab - LinearReg, LinearRegSlope, RSquared, StdError плюс Unit тесты к ним.
Также добавил для производительности индикатор LinearRegression, который содержит все 4 предыдущих в соответствующих свойствах (только для LinearReg св-во называется Forecast), чтобы по несколько раз не гонять регрессию если нужны несколько индикаторов.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
maze9a
|
Дата: 10.06.2011
artemox
Коллеги, все согласны с esper? Предагаю это в первый пост перенести (Михаил, это только Вы сможете сделать?)
Также как и файл "Таблица индикаторов.xls" от Maxim-а (55 пост).
Насчет тестирования предлагаю всем использовать TextTestReader (пример в MomentumTest). Тест делается быстро и надежно.
Я с предложениями от esper согласен. Еще есть предложения: не называть файлы для юнит тестов громозкими именами, а называть их просто по имени индикатора, а в самом файле первой строчкой сделать коментарий где описать формат данных и всю необходимую инфу по тесту и индикатору. Уверен, что пропуск коментария не сложно сделать в TextTestReader.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
maze9a
|
Дата: 10.06.2011
artemox я посмотрел твой комент в MomentumTest, у меня тоже вылезает такая ошибка, поэтому я не стал использовать Assert из Ecng.UnitTesting. Если разберешся в чем тут проблема напиши пожалуйста.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|