Индикаторы - совместный проект
Atom
31.05.2011


Приветствую всех участников!

Месяц назад я публиковал призыв о совместной разработке индикаторов на базе C#. Прошел месяц, мною было сделано 3 стандартных индикатора SMA, EMA и WMA. И ни строчки кода ни от одного пользователя S#. Каждый день задают вопросы (причем, большинство явно не относящиеся к S# как таковому), получают ответы, но свою помощь предложить не хотят. Стесняются, наверное.

Я понимаю, что дело в мотивации. Зачем помогать делать что-то, если можно подождать пару месяцев (пол года) или сделать самому, а потом пересесть на стандартное. Поэтому я решил найти мотивацию. И я ее нашел. Это лето объявляется летом "Ты мне - я тебе".

Схема простая. Вы делаете индикатор - я отвечаю на три любых вопроса. Вопросы по глюкам S# остаются как есть и раньше - ответ всегда получите. Но вопросы по C#, WFP, примерам, документации, Квику и всему прочему - только за индикатор.[smile] Я думаю честно.

Сделав 5 индикаторов, вы получается бонус - кружку с символикой S#.

Репозитарий с исходниками расположен по адресу http://stocksharpconnectors.codeplex.com Чтобы получить доступ на запись регистрируйтесь на сайте, пишите в эту тему свой логин и какие индюки хотите сделать. Стиль кодирование указывается через R#. Настройки в репозитарии.

Что сделано сейчас:

  1. Acceleration
  2. Alligator
  3. AwesomeOscillator
  4. Fractals
  5. GatorOscillator
  6. MarketFacilitationIndex
  7. BollingerBands
  8. ExponentialMovingAverage
  9. Macd
  10. ParabolicSar
  11. RAVI
  12. SimpleMovingAverage
  13. SmoothedMovingAverage
  14. StandartDeviation
  15. VolumeWeightedMovingAverage
  16. WeightedMovingAverage
  17. WilderMovingAverage
  18. Adx
  19. Atr
  20. ChandeMomentumOscillator
  21. CommodityChannelIndex
  22. DiMinus
  23. DiPlus
  24. Dx
  25. Ichimoku
  26. Momentum
  27. RateOfChange
  28. RelativeStrengthIndex
  29. RVI
  30. TrueRange
  31. DetrendedPriceOscillator
  32. Highest
  33. LinearReg
  34. LinearRegression
  35. LinearRegSlope
  36. Lowest
  37. MeanDeviation
  38. MedianPrice
  39. Peak
  40. PeakBar
  41. QStick
  42. RSquared
  43. StandardError
  44. StochK
  45. Sum
  46. Trix
  47. Trough
  48. TroughBar
  49. UltimateOsc
  50. VerticalHorizontalFilter
  51. Vidya
  52. Volatility
  53. WilliamsR

Теги:


Спасибо:


< 1 2 3 4  > >>
Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 01.06.2011
Ответить


artemox Перейти
Добрый день!
Для индикаторов очень важна гарантия правильности расчетов.
Поэтому хорошо бы чтобы помимо кода индикатора разработчик указывал на каких данных проверено.
Например для себя выгружал за один период значения OHLCV+Индикатор в файл из ami и из S#, полученные файлы не должны отличаться.
У меня есть простые HHV, LLV, если получится присоединиться к репозитарию - выгружу :)


Для этого есть юнит тесты. В репозитарии уже есть код проверки для скользящих средних.
Спасибо:

artemox

Фотография
Дата: 01.06.2011
Ответить


Дык юнит тесты обычно пишутся тем же человеком и баги не исключены
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 02.06.2011
Ответить


artemox Перейти
Дык юнит тесты обычно пишутся тем же человеком и баги не исключены


Я имел ввиду что расчеты, произведенные сторонней программой, можно проверять в юнит тестах. Для автоматизации.
Спасибо:

maze9a

Фотография
Дата: 02.06.2011
Ответить


Здравствуйте, есть желание написать следующие индикаторы: HV, ADX, ATR. Если они уже заняты, дайте знать. Хорошо бы иметь табличку с теми, которые уже сделаны или уже кем-то заняты.
Спасибо:

esper

Фотография
Дата: 02.06.2011
Ответить


Эти вроде пока никто не брался делать. Я делаю Стандартное отклонение, Полосы Боллинлжера, RSI.

2Mikhail Sukhov, я сделал комит с тестом для стандартного отклонения, хотелось бы краткую рецензию на него, т.к. с юнит тестированием у меня все плохо
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 02.06.2011
Ответить


esper Перейти
2Mikhail Sukhov, я сделал комит с тестом для стандартного отклонения, хотелось бы краткую рецензию на него, т.к. с юнит тестированием у меня все плохо


В студии настройки измените, чтобы использовать табы вместо пробелов. А так нормально.
Спасибо:

maze9a

Фотография
Дата: 03.06.2011
Ответить


Добавил индикатор ATR, попутно написал еще два вспомогательных TrueRange и WilderMA формулы взяты из wiki велса http://www2.wealth-lab.c...L5Wiki/ATR.ashx?HL=atr. Кстати, на мой взгляд, реализация для EMA содержить ошибки: свойство IsFormed не выставляется и похоже что само значение тоже не верно считается, т.е. формула верная, но не учитывается что количество элементов не сразу равно периоду.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 03.06.2011
Ответить


maze9a Перейти
Добавил индикатор ATR, попутно написал еще два вспомогательных TrueRange и WilderMA формулы взяты из wiki велса http://www2.wealth-lab.c...L5Wiki/ATR.ashx?HL=atr. Кстати, на мой взгляд, реализация для EMA содержить ошибки: свойство IsFormed не выставляется и похоже что само значение тоже не верно считается, т.е. формула верная, но не учитывается что количество элементов не сразу равно периоду.



  1. Так же как и к эсперу, табы вместо пробелов.
  2. Код
    if(IsFormed)
    base.RaiseChangedEvent();

    Я думаю это не совсем верно. Событие Changed слушают сторонние компоненты. Например, график со свечками. Ему нужно отображать кривую, пока она не сформировалась? Почему бы нет.
  3. Заливая новые файлы, нужно заливать и измененный csproj. Иначе, новые файлы не видны.


По Ema - IsFormed автоматически рассчитывается. А насчет не учитывания элементов, то я не понял.
Спасибо:

artemox

Фотография
Дата: 04.06.2011
Ответить


Михаил, добавьте логин artemox в список участников проекта.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 04.06.2011
Ответить


artemox Перейти
Михаил, добавьте логин artemox в список участников проекта.


Цитата:
The user artemox cannot be added because the account has not been activated. Please instruct the user to go to https://www.codeplex.com/site/reconfirmEmail to request another activation email.
Спасибо:
< 1 2 3 4  > >>

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy