Расчет IV

Подбором. Формула собственного изготовления. Название еще не придумал.

update: Подсказали назвать SIV.

Михаил, а какая погрешность между SIV и обычной IV, транслируемой биржей? Формула SIV доступна для анализа ?
Спасибо!

Форумылы нет - это подстановка. Я думаю вы путаете IV и рассчет улыбки биржей РТС. Тут разные вещи.

Да, я наверное не так выразился или немножко ошибся.
Как я понимаю, IV рассчитывается из текущих цен в стакане.
Улыбка волатильности строится по формуле РТС и проходит между IV рассчитываемой через best_bid и best_ask по страйкам.
Правильно ли я понимаю, что S# считает именно IV, а улыбку волатильности не рассчитывает?

И IV в S# считается итеративно?Просто интересует точность и время обсчета.

Также есть вопрос, пытались ли вы реализовать расчет улыбки волатильности по формулам ртс?

Да.



Да. Как насчет попробовать и измерить?



Нет.