Bond
|
Дата: 28.11.2013
|
|
|
|
|
Михаил Сухов:
Bond:
Я отслеживаю эквити от сделки к сделке, а вы переводите в значение текущий портфель бумаг. Вот у вас и получаются просадки там, где у меня их нет. Я оцениваю доходность стратегии, а вы считаете текущую потенциальную стоимость активов.
Это вообще то неправильно из-за
Арбитражеров разрывает по маржину как раз на открытых позициях, а вовсе не на фиксе. Тоесть учет стоимости активов важен. Может для трендовой не так важен, но даже для таких стратегий вносятся коррективы.
Для РИ (или любого другого инструмента, стоимость которого рассчитывается в долларомо эквиваленте) можно получить убытки при совершении серии профитных сделок.
Арбитражем я не занимаюсь. А всеми пересчетами в рубли, перепроверками, отслеживанием портфелей и позиций, я считаю, должна заниматься стратегия самостоятельно. Если там все плохо, то она должна закрывать позиции. Мой график профита оценивает исключительно итоговую работу стратегии, ее конечный результат.
П.С. И все равно у вас цифры не правильные [flapper]
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 28.11.2013
Bond:
П.С. И все равно у вас цифры не правильные [flapper]
Именно поэтому я и предложил разобраться.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Андрей Гунинский
|
Дата: 29.11.2013
Почему бы не взять очень маленький синтетический ряд цены и ряд сигналов к нему(1,0,-1). Такой что бы за пару минут на калькуле или в уме можно было просчитать и убедиться в верности расчета, я так обычно делаю в таких случаях. Тогда все вопросы отпадут.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 29.11.2013
Андрей Гунинский:
Почему бы не взять очень маленький синтетический ряд цены и ряд сигналов к нему(1,0,-1). Такой что бы за пару минут на калькуле или в уме можно было просчитать и убедиться в верности расчета, я так обычно делаю в таких случаях. Тогда все вопросы отпадут.
Хорошо. Ждем от вас такой тест.[biggrin]
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Bond
|
Дата: 29.11.2013
Михаил Сухов:
Андрей Гунинский:
Почему бы не взять очень маленький синтетический ряд цены и ряд сигналов к нему(1,0,-1). Такой что бы за пару минут на калькуле или в уме можно было просчитать и убедиться в верности расчета, я так обычно делаю в таких случаях. Тогда все вопросы отпадут.
Хорошо. Ждем от вас такой тест.[biggrin]
Михаил, ваши формулы в студию, пожалуйста!
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 30.11.2013
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Bond
|
Дата: 01.12.2013
Михаил Сухов:
Bond:
Михаил, ваши формулы в студию, пожалуйста!
http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/latest#Sources/Algo/PnL/ С тех пор менялась только косметика. Расчеты все те же.
d => d.Sum(p => p.Key.MinStepPrice / p.Key.MinStepSize * p.Value.UnrealizedPnL)
Ну, смотрите сами Михаил. Это скорее Вам нужно, чем мне. У меня свой расчет. Графики несут разную информацию, главное, чтобы у ваших клиентов было ясное понимание, что график отображает.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
loop
|
Дата: 01.12.2013
Для свечного тестирования, сделки нужно фиксировать(открывать закрывать) по ценам открытия следующей свечи, а не той на которой возник сигнал. Иначе получится подглядывание. С тиками тоже следующим тиком, а не тем на котором сигнал возник, но без учета OHLC. Само собой покупка продажа по аску \биду. Не вижу никакого смысла мониторить субспредовые закономерности(фиксировать на одном аске иле биде), но вот отдельно комиссионные и связанные с проскальзыванием потери можно выводить.
Некоторые фиксируют покупку по HighAsk а продажу по LowBid следующей свечи, ориентируясь на мрачный сценарий и эмпирически это оправданно, так что можно сделать на выбор такой режим тоже.
Соглашусь с коллегами, что каждый режим подсчёта PnL должен быть потенциально фальсифицируем(чётко представлена формула), с черными ящиками работать не всем комфортно.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|