Мутная статистика

Арбитражем я не занимаюсь. А всеми пересчетами в рубли, перепроверками, отслеживанием портфелей и позиций, я считаю, должна заниматься стратегия самостоятельно. Если там все плохо, то она должна закрывать позиции. Мой график профита оценивает исключительно итоговую работу стратегии, ее конечный результат.

П.С. И все равно у вас цифры не правильные [flapper]

Именно поэтому я и предложил разобраться.

Почему бы не взять очень маленький синтетический ряд цены и ряд сигналов к нему(1,0,-1). Такой что бы за пару минут на калькуле или в уме можно было просчитать и убедиться в верности расчета, я так обычно делаю в таких случаях. Тогда все вопросы отпадут.

Хорошо. Ждем от вас такой тест.[biggrin]

Михаил, ваши формулы в студию, пожалуйста!

http://stocksharp.codepl...atest#Sources/Algo/PnL/ С тех пор менялась только косметика. Расчеты все те же.

Ну, смотрите сами Михаил. Это скорее Вам нужно, чем мне. У меня свой расчет. Графики несут разную информацию, главное, чтобы у ваших клиентов было ясное понимание, что график отображает.

Для свечного тестирования, сделки нужно фиксировать(открывать закрывать) по ценам открытия следующей свечи, а не той на которой возник сигнал. Иначе получится подглядывание. С тиками тоже следующим тиком, а не тем на котором сигнал возник, но без учета OHLC. Само собой покупка продажа по аску \биду. Не вижу никакого смысла мониторить субспредовые закономерности(фиксировать на одном аске иле биде), но вот отдельно комиссионные и связанные с проскальзыванием потери можно выводить.

Некоторые фиксируют покупку по HighAsk а продажу по LowBid следующей свечи, ориентируясь на мрачный сценарий и эмпирически это оправданно, так что можно сделать на выбор такой режим тоже.

Соглашусь с коллегами, что каждый режим подсчёта PnL должен быть потенциально фальсифицируем(чётко представлена формула), с черными ящиками работать не всем комфортно.