Hunting high and low. StockSharp

Hunting high and low

01.04.2012

vlad1024

В статье мы предлагаем Вам ознакомиться с исследованием фондового рынка, которое, возможно, даст Вам зацепку в поисках своей стратегии.

Данные фьючерс РТС за 10-11 год (всего 477 точек), время в минутах (начиная с 10:00) дневного хая и лоя.
(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)

взаимная плотность, по x - время лоя, по y - время хая

Собственно, что мы видим: есть два типа дней. У одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой - в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20). Второй тип: наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени резко увеличивает вероятность, что вы поймаете стоп.

То же самое, но с разбивкой по дням недели:

Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

Теги:

Спасибо:

Кот Матроскин

dvoris

< 1 2

transdex

Дата: 08.12.2012

dvoris

С помощью каких манипуляций в R из этих данных можно получить таблицу вида:
дата;времяхая;времялоу
Или вы эти данные подготовили отдельно?

Примерно так:

Код


#Get Symbols from Finam
#
library(rusquant)
getSymbols("SPFB.RTS", from=Sys.Date()-5, src="Finam", period="hour")
#
#Get time of high and low
#
y<-cbind(SPFB.RTS,.indexhour(SPFB.RTS))
TimeHigh<-apply.daily(y,function(x) x[which.max(x[,2]),6])
TimeLow<-apply.daily(y,function(x) x[which.min(x[,3]),6])
#
#  HL - Искомая таблица
#
HL<-cbind(TimeHigh,TimeLow)

PS. Отcутствие ошибок не гарантировано.
PPS. Для начинающих в R данные лучше готовить отдельно.

Спасибо:

dvoris