Лог заявок (full order log -> анонимный order log)

transdex: Соответственно стакан построенный по ордерлогу будет (в среднем) отставать от текущего агрегированного стакана.

Про Ахиллеса и черепаху слышали?

Mikhail Sukhov: Про Ахиллеса и черепаху слышали?

Слышал, но здесь (возможно) более подходит случай морковки (агрегированный стакан) и осла (стакан построенный по ордерлогу). Очень хотелось бы разобраться.

обычно орделог это и есть первичная информация по которой сводятся заявки и которую отдает ядро, а стаканы вообще может сводить уже брокер и раздавать клиентам, по крайней мере такая ситуация на многих западных площадках.

vlad1024: обычно орделог это и есть первичная информация по которой сводятся заявки и которую отдает ядро, а стаканы вообще может сводить уже брокер и раздавать клиентам, по крайней мере такая ситуация на многих западных площадках. Вопрос в том - когда отдает ядро? Раньше чем агрегированый стакан или одновременно? Одновременно - значит в конце интервала накопления ордеров они обрабатываются ядром практически мгновенно и наступает момент рассылки анонимных данных - одновременно уходит пачка апдейтов переводящих предыдущее состояние агрегированного стакана в текущее, пачка ордеров, обработка которых на месте также переводит предыдущее состояние стакана в текущее и пачка сделок меченных одним временем.

А в тестовом доступе на Плазу транслируется FullOrderLog ?

transdex:

vlad1024: обычно орделог это и есть первичная информация по которой сводятся заявки и которую отдает ядро, а стаканы вообще может сводить уже брокер и раздавать клиентам, по крайней мере такая ситуация на многих западных площадках. Вопрос в том - когда отдает ядро? Раньше чем агрегированый стакан или одновременно? Одновременно - значит в конце интервала накопления ордеров они обрабатываются ядром практически мгновенно и наступает момент рассылки анонимных данных - одновременно уходит пачка апдейтов переводящих предыдущее состояние агрегированного стакана в текущее, пачка ордеров, обработка которых на месте также переводит предыдущее состояние стакана в текущее и пачка сделок меченных одним временем.

мне кажется проще самому сделать быстрый тест получения стакана и всё встанет на свои места,подобные вопросы отпадут

Макс: А в тестовом доступе на Плазу транслируется FullOrderLog ?

да

Alexander Mukhanchikov:

Макс: А в тестовом доступе на Плазу транслируется FullOrderLog ?

да Есть ли пример или описание как получить доступ к нему (FullOrderLog через s#)?

Макс:

Alexander Mukhanchikov:

Макс: А в тестовом доступе на Плазу транслируется FullOrderLog ?

да Есть ли пример или описание как получить доступ к нему (FullOrderLog через s#)?

SampleGui

Alexander Mukhanchikov: С помощью Limfocit добавлена поддержка построения стакана по полному ордер логу. [cool]

Не могли бы показать место в документации, с функциями построения стаканов по ордер логу? Есть ли возможность по логу заявок, скачанному вот отсюда: http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/ строить стаканы? Я в процессе написания соответствующего кода, но что-то нет уверенности в его корректной работе.