Лог заявок (full order log -> анонимный order log)

Liberal: Alexander Mukhanchikov: С помощью Limfocit добавлена поддержка построения стакана по полном...

2012-05-24T15:56:12Z

Liberal:

Alexander Mukhanchikov: С помощью Limfocit добавлена поддержка построения стакана по полному ордер логу. [cool]

Не могли бы показать место в документации, с функциями построения стаканов по ордер логу? Есть ли возможность по логу заявок, скачанному вот отсюда: http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/ строить стаканы? Я в процессе написания соответствующего кода, но что-то нет уверенности в его корректной работе.

PlazaTrader.CreateDepthFromOrdersLog

Alexander Mukhanchikov: С помощью Limfocit добавлена поддержка построения стакана по полному ордер л...

2012-05-24T15:45:24Z

Alexander Mukhanchikov: С помощью Limfocit добавлена поддержка построения стакана по полному ордер логу. [cool]

Не могли бы показать место в документации, с функциями построения стаканов по ордер логу? Есть ли возможность по логу заявок, скачанному вот отсюда: http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/ строить стаканы? Я в процессе написания соответствующего кода, но что-то нет уверенности в его корректной работе.

Alexander Mukhanchikov: С помощью Limfocit добавлена поддержка построения стакана по полному ордер л...

2012-04-11T14:03:45Z

Alexander Mukhanchikov: С помощью Limfocit добавлена поддержка построения стакана по полному ордер логу. [cool]

Ну и как, сильно отличается от стакана, построенного обычным образом?

С помощью Limfocit добавлена поддержка построения стакана по полному ордер логу. [cool]

2012-04-08T16:43:40Z

С помощью Limfocit добавлена поддержка построения стакана по полному ордер логу. [cool]

Доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться с одной проблемой. Подключаюсь к тестовому серверу с по...

2013-01-09T09:23:28Z

Доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться с одной проблемой. Подключаюсь к тестовому серверу с помощью Плазы 2. Запускаю SampleGui последней редакции 4.1.6. Начинаю получать сделки, инструменты, стаканы по ним, могу отправить заявку, снять ее и даже сделать сделку, НО совершенно никак не реагирует программа на событие Trader.NewOrderLogItems += items => items.ForEach(_ordersLogWindow.AddOperation); То есть можно поставить там брейкпоинт, но на него мы никогда не упадем. Я пишу именно про СемплГуи, так как попытался сначала сам подписаться в своем проекте на получение ОЛ, но у меня ничего не получилось - подумал, что делаю что-то не так, но и в вашем примере к сожалению это не работает тоже. Потом я подумал, что все дело в тестовом сервере, но потом наткнулся на эту тему - тут как раз выше человек пишет, что СемплГуи даже версии 4.1.1 у него работает на тестовом сервере, хотя эта версия у меня тоже не реагирует на события нового ордерлогайтима. Помогите пожалуйста разобраться - что может быть не так? И только у меня одного не работает получение изменений ордерлога на тестовом? Может быть все таки проблема в самом тестовом сервере и оттуда просто не транслируется данная информация? Спасибо.

Формирую стакан по Order Log (trader.CreateDepthFromOrdersLog = true). В стратегию добавляют событие...

2012-08-05T22:27:15Z

Формирую стакан по Order Log (trader.CreateDepthFromOrdersLog = true). В стратегию добавляют событие Security.WhenNewOrderLogItems(). Первая обработка события соответствует первой поступившей строке Order Log. Стакан должен быть еще не сформирован. Тем не менее Security.GetMarketDepth().Bids и Security.GetMarketDepth().Asks показывают множество значений. Вопрос, откуда они берутся? Может быть, начальное состояние стакана генерируется случайно, а дальше идет его обновление по Order Log? Или, может быть, первые несколько событий не срабатывают, и за это время формируется стакан?

Для контроля я попробовал не формировать стакан из лога (trader.CreateDepthFromOrdersLog = false), и тогда при первом вызове события Security.WhenNewOrderLogItems(), получаю, как это и должно быть ночью на выходных, пустой стакан.

Я не сравнивал. По моим предположениям - чётко что одно быстрее другого не будет. Когда как security...

2012-07-20T10:16:01Z

Я не сравнивал. По моим предположениям - чётко что одно быстрее другого не будет. Когда как
security.BestBid \ security.BestAsk или marketdepth.BestBid \ marketDepth.BestAsk

они обновляются вместе

Maxim: День добрый. 1) Уважаемые, что получилось в итоге? Быстрее формировать стакан из лога или пол...

2012-07-20T07:08:50Z

Maxim: День добрый.

1) Уважаемые, что получилось в итоге? Быстрее формировать стакан из лога или получать обычным способом? Или самому надо тестировать? [rolleyes]

2) И второй вопрос. Откуда лучше брать BestBid и BestAsk? Под лучше, я имею ввиду где меньшая задержка от биржы. Насколько я понимаю, сейчас есть три варианта (например, для фьючерсов):

а) через поток FORTS_FUTAGGR5_REPL. Правильно ли я понимаю, что этому потоку соответствует MarketDepth.BestAsk и MarketDepth.BestBid?

б) через поток FORTS_FUTCOMMON_REPL Правильно ли я понимаю, что этому потоку соответствует Security.BestBid и Security.BestAsk?

в) через формирование стакана из ОрдерЛога. Правильно ли я понимаю, что в этом случае аналогично варианту а) надо использовать MarketDepth.BestAsk и MarketDepth.BestBid?

Михаил, Алекс, можете ответить на вопросы? [smile] Или кто другой может знает?

Да

2012-07-19T14:29:43Z

Да

Я и так "полностью на StockSharp"=) Вы хотите сказать, что StockSharp уже давно получает полный орде...

2012-07-19T12:20:20Z

Я и так "полностью на StockSharp"=) Вы хотите сказать, что StockSharp уже давно получает полный ордер лог из потока FORTS_ORDLOG_REPL, потому никаких изменений в программу вносить не надо?

FiNick: Уважаемые коллеги, Обращаем Ваше внимание на изменение в порядке предоставления услуги "полн...

2012-07-19T12:12:43Z

FiNick: Уважаемые коллеги,

Обращаем Ваше внимание на изменение в порядке предоставления услуги "полный журнал заявок".

С 17.04.2012 начата передача анонимного лога заявок в отдельном потоке FORTS_ORDLOG_REPL с таблицами orders_log, multileg_orders_log, sys_events, так же следует обратить внимание на объединение данных по фьючерсным и опционным заявкам в одной таблице.

С 20.07.2012 отключается передача полного анонимного журнала заявок в потоках FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL, таблицы orders_log, multileg_orders_log.

Начиная с 23.07.2012 в данных таблицах останутся только Ваши собственные заявки. Всем пользователям данной услуги необходимо убедится в том, что к 20.07.2012 вы получаете полный журнал заявок из нового потока FORTS_ORDLOG_REPL, обратная совместимость не сохраняется!

Что делать??

Переходить полностью на StockSharp если вы этого ещё не сделали. Поток FORTS_ORDLOG_REPL мы поддержали уже давно, когда другие об этом даже и не думали.

Уважаемые коллеги, Обращаем Ваше внимание на изменение в порядке предоставления услуги "полный журна...

2012-07-19T11:30:41Z

Уважаемые коллеги,

Обращаем Ваше внимание на изменение в порядке предоставления услуги "полный журнал заявок".

С 17.04.2012 начата передача анонимного лога заявок в отдельном потоке FORTS_ORDLOG_REPL с таблицами orders_log, multileg_orders_log, sys_events, так же следует обратить внимание на объединение данных по фьючерсным и опционным заявкам в одной таблице.

С 20.07.2012 отключается передача полного анонимного журнала заявок в потоках FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL, таблицы orders_log, multileg_orders_log.

Начиная с 23.07.2012 в данных таблицах останутся только Ваши собственные заявки. Всем пользователям данной услуги необходимо убедится в том, что к 20.07.2012 вы получаете полный журнал заявок из нового потока FORTS_ORDLOG_REPL, обратная совместимость не сохраняется!

Что делать??

День добрый. 1) Уважаемые, что получилось в итоге? Быстрее формировать стакан из лога или получать о...

2012-07-17T07:12:43Z

День добрый.

1) Уважаемые, что получилось в итоге? Быстрее формировать стакан из лога или получать обычным способом? Или самому надо тестировать? [rolleyes]

2) И второй вопрос. Откуда лучше брать BestBid и BestAsk? Под лучше, я имею ввиду где меньшая задержка от биржы. Насколько я понимаю, сейчас есть три варианта (например, для фьючерсов):

а) через поток FORTS_FUTAGGR5_REPL. Правильно ли я понимаю, что этому потоку соответствует MarketDepth.BestAsk и MarketDepth.BestBid?

б) через поток FORTS_FUTCOMMON_REPL Правильно ли я понимаю, что этому потоку соответствует Security.BestBid и Security.BestAsk?

в) через формирование стакана из ОрдерЛога. Правильно ли я понимаю, что в этом случае аналогично варианту а) надо использовать MarketDepth.BestAsk и MarketDepth.BestBid?

SampleGUI с Release 4.1.1 версии, вроде не вижу ошибок в стакане. Я себе в робота запихал самые посл...

2012-07-05T19:40:58Z

SampleGUI с Release 4.1.1 версии, вроде не вижу ошибок в стакане. Я себе в робота запихал самые последние библиотеки 4.1.2, а они походу глючные. Завтра откачу до релиз 4.1.1 и посмотрю что там.

Да, с транка также. Кстати, если к тестовому серверу коннектиться, то вроде стакан правильно строитс...

2012-07-05T19:25:28Z

Да, с транка также. Кстати, если к тестовому серверу коннектиться, то вроде стакан правильно строится (и dev, и trunk). У меня версия исходников stocksharp-18055

А нет, вру, на тестовом также стакан глючит, но меньше

FiNick: SampleGUI не использует хранилище вроде, если только я сам в коде не напишу. Тут стакан у Sa...

2012-07-05T19:04:52Z

FiNick: SampleGUI не использует хранилище вроде, если только я сам в коде не напишу. Тут стакан у SampleGUI совершенно неправильно считается, прикрепил фотку. По мере того, как скачиваются OrderLogItems стакан все больше и больше накапливает ошибку.

Версия с транка так же ведет себя?

SampleGUI не использует хранилище вроде, если только я сам в коде не напишу. Тут стакан у SampleGUI ...

2012-07-05T18:48:36Z

SampleGUI не использует хранилище вроде, если только я сам в коде не напишу. Тут стакан у SampleGUI совершенно неправильно считается, прикрепил фотку. По мере того, как скачиваются OrderLogItems стакан все больше и больше накапливает ошибку.

FiNick: Заметил вот такую вот ерунду: из 10000 первых OrderLogItems за сегодня, у 380 через некоторо...

2012-07-05T16:43:36Z

FiNick: Заметил вот такую вот ерунду: из 10000 первых OrderLogItems за сегодня, у 380 через некоторое время Order'а сменили обьем, 344 из них сменили обьем на 0. Соответственно в итоговом списке, который я собираюсь сохранить на жесткий диск через storage.GetOrderLogStorage.Save оказалась куча ордеров с обьемом 0, и сохранение вылетает с ошибкой! Тут мне пришла гениальная мысль: может обьем ставится в 0 когда заявку отменяют? Тогда почему сохранение на диск ругается на такие заявки?

Объем в ОЛ - это объем операции. Ни регистрация ни снятие ни сведение не может иметь нулевой объем. Что-то у вас в данных, которые приходят... SampleGUI нормально работает с хранилищем?

Заметил вот такую вот ерунду: из 10000 первых OrderLogItems за сегодня, у 380 через некоторое время ...

2012-07-05T16:24:03Z

Заметил вот такую вот ерунду: из 10000 первых OrderLogItems за сегодня, у 380 через некоторое время Order'а сменили обьем, 344 из них сменили обьем на 0. Соответственно в итоговом списке, который я собираюсь сохранить на жесткий диск через storage.GetOrderLogStorage.Save оказалась куча ордеров с обьемом 0, и сохранение вылетает с ошибкой! Тут мне пришла гениальная мысль: может обьем ставится в 0 когда заявку отменяют? Тогда почему сохранение на диск ругается на такие заявки?

Не получается отфильтровать. Та же ошибка: Ошибка | Неправильный объем заявки. Parameter name: items...

2012-07-05T12:31:17Z

Не получается отфильтровать. Та же ошибка: Ошибка | Неправильный объем заявки. Parameter name: items Actual value was 0.

Ошибка возникает при попытке сделать storage.GetOrderLogStorage(rFut, dataPath).Save(OLItems). Какой конкретно OrderLogItem ему не нравится не понятно, и что это за параметр items тоже не понятно. Гидра на этом же падает.