определение готовности движения. StockSharp

определение готовности движения

27.10.2011

gambler_max

Привет всем. Мучаюсь трудным вопросом, разрешить который самомстятельно не в силах по причине скудных познаний в механике движений на сверх-коротких ТФ. Предположим мы хотим играть некую направленную систему, суть которой ловить краткосрочные резкие движения. Определение напрваления движения в данный момент нам не интресено (хотя если есть способ его определить в самом начале, ты это было бы интересно) Но вот как определить, что движение в данный момент готовится и вот вот "разродиться" На "взрослых" ТФ есть различные способы определения, что вот вот вот что-то будет. Это и "дохлый бар" и всякие "падения волатильностей и прчее прочее. В микротаймфреймах мы имеем дело со стохастическими движениями - цена колбасится и колбасится бОльшую часть времени, да и тот же "дехлый бар" на тиках представить себе сложно. Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях. Собственно интересует мнение общественности.

Теги:

клуб алготрейдеров

Спасибо:

< 1 2 3

gambler_max

Дата: 31.10.2011

Church:

такие идеи:

weighted midpoint: askaskvol - bidbidvol, можно только для лучших цен, можно для некоторого пространства за ними

направленный объем за временное окно: сумма объемов бай-инициированных сделок - сумма объемов селл-инициированных сделок за определенный промежуток времени, например 5, 10 сек.

Все это прогнать через какой-нибудь лернер, хотя бы логистическую регрессию, чтобы проверить, есть ли предсказательная сила.

немного уточним. ты предлагаешь в первом варианте взять данные в стакане? кстати интересная идея, за исключением возможно того, чтобы брать объем не в контрактах а в баблосах...имхо можно разные резалты получить. Я тут видел видео ВОлфиксовкой презентации (три раза крещусь) но у них сделана интересная вещь (они молодцы что первые реализовали идею лежащую на поверхности) - это показывать разницу между бидами и офферами "по шагу" цены. Любопытная картинка получается и что-то мне подсказывает, что если в покупку стоит сильно много пипла, цена весело марширует в достаточно легко предсказуемом направлении. второй пункт пробовал - это Дельта называется - хрень получается

Спасибо:

vvt

Дата: 31.10.2011

Я тут видел видео ВОлфиксовкой презентации (три раза крещусь) но у них сделана интересная вещь (они молодцы что первые реализовали идею лежащую на поверхности) - это показывать разницу между бидами и офферами "по шагу" цены. Любопытная картинка получается и что-то мне подсказывает, что если в покупку стоит сильно много пипла, цена весело марширует в достаточно легко предсказуемом направлении. Можно скинуть ссылку на это видео?

Спасибо:

gambler_max

Дата: 31.10.2011

Я тут видел видео ВОлфиксовкой презентации (три раза крещусь) но у них сделана интересная вещь (они молодцы что первые реализовали идею лежащую на поверхности) - это показывать разницу между бидами и офферами "по шагу" цены. Любопытная картинка получается и что-то мне подсказывает, что если в покупку стоит сильно много пипла, цена весело марширует в достаточно легко предсказуемом направлении. Можно скинуть ссылку на это видео? http://www.speculant.org/ вот там нужно порыться - там два от них вебинара - какой точно - честно не помню. Но там вообще-то есть вообще :-) пара интересных вебинарчиков (штук 5 из 50) :-)

Спасибо:

< 1 2 3

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.