определение готовности движения~/topic/2064/opredelenie-gotovnosti-dvizheniya/Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-29T08:58:12Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/posts/m/12890/Я тут видел видео ВОлфиксовкой презентации (три раза крещусь) но у них сделана интересная вещь (они ...2011-10-31T09:03:50Z2011-10-31T09:03:50Zgambler_maxhttps://stocksharp.ru/users/129/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">vvt <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12883/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">Я тут видел видео ВОлфиксовкой презентации (три раза крещусь) но у них сделана интересная вещь (они молодцы что первые реализовали идею лежащую на поверхности) - это показывать разницу между бидами и офферами "по шагу" цены. Любопытная картинка получается и что-то мне подсказывает, что если в покупку стоит сильно много пипла, цена весело марширует в достаточно легко предсказуемом направлении.</div></div><br />Можно скинуть ссылку на это видео?</div></div><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAD2bTTicW_qyQroyqRbxC5kRJ8-lyMkFXiu1B2lZ83Ssw" title="http://www.speculant.org/
">http://www.speculant.org/
</a><br />вот там нужно порыться - там два от них вебинара - какой точно - честно не помню. Но там вообще-то есть вообще :-) пара интересных вебинарчиков (штук 5 из 50) :-)Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12883/Я тут видел видео ВОлфиксовкой презентации (три раза крещусь) но у них сделана интересная вещь (они ...2011-10-31T08:33:08Z2011-10-31T08:33:49Zvvthttps://stocksharp.ru/users/34/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote">Я тут видел видео ВОлфиксовкой презентации (три раза крещусь) но у них сделана интересная вещь (они молодцы что первые реализовали идею лежащую на поверхности) - это показывать разницу между бидами и офферами "по шагу" цены. Любопытная картинка получается и что-то мне подсказывает, что если в покупку стоит сильно много пипла, цена весело марширует в достаточно легко предсказуемом направлении.</div></div><br />Можно скинуть ссылку на это видео?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12882/+ такие идеи: * weighted midpoint: ask*askvol - bid*bidvol, можно только для лучших цен, можно для н...2011-10-31T08:22:35Z2011-10-31T08:22:35Zgambler_maxhttps://stocksharp.ru/users/129/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Church <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12866/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">+ такие идеи:<br /><br />* weighted midpoint: ask*askvol - bid*bidvol, можно только для лучших цен, можно для некоторого пространства за ними<br />* направленный объем за временное окно: сумма объемов бай-инициированных сделок - сумма объемов селл-инициированных сделок за определенный промежуток времени, например 5, 10 сек.<br /><br />Все это прогнать через какой-нибудь лернер, хотя бы логистическую регрессию, чтобы проверить, есть ли предсказательная сила.</div></div><br /><br />немного уточним. ты предлагаешь в первом варианте взять данные в стакане? кстати интересная идея, за исключением возможно того, чтобы брать объем не в контрактах а в баблосах...имхо можно разные резалты получить. Я тут видел видео ВОлфиксовкой презентации (три раза крещусь) но у них сделана интересная вещь (они молодцы что первые реализовали идею лежащую на поверхности) - это показывать разницу между бидами и офферами "по шагу" цены. Любопытная картинка получается и что-то мне подсказывает, что если в покупку стоит сильно много пипла, цена весело марширует в достаточно легко предсказуемом направлении.<br />второй пункт пробовал - это Дельта называется - хрень получаетсяCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12866/+ такие идеи: * weighted midpoint: ask*askvol - bid*bidvol, можно только для лучших цен, можно для н...2011-10-29T12:15:43Z2011-10-29T12:15:43ZChurchhttps://stocksharp.ru/users/459/info@stocksharp.ru+ такие идеи:<br /><br />* weighted midpoint: ask*askvol - bid*bidvol, можно только для лучших цен, можно для некоторого пространства за ними<br />* направленный объем за временное окно: сумма объемов бай-инициированных сделок - сумма объемов селл-инициированных сделок за определенный промежуток времени, например 5, 10 сек.<br /><br />Все это прогнать через какой-нибудь лернер, хотя бы логистическую регрессию, чтобы проверить, есть ли предсказательная сила.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12831/но все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные. но в моем случае интересно движение ...2011-10-28T08:19:08Z2011-10-28T08:19:08Zgambler_maxhttps://stocksharp.ru/users/129/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">MSH <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12828/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">gambler_max <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12825/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">но все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные.<br />но в моем случае интересно движение не 30-50 а 150-200 пунктов. а для этого простой разряженности стакана имхо маловато</div></div><br />иногда бывает сильно разряжено и 100-150п. вполне реально</div></div><br /><br />ок, <br />1й вариант оценки имеем - разряженность стакана. Плюсы - потенциал направленного движения, направление вполне себе определено. Минусы - виден всем, нужно успеть заскочить, явление относительно редкое<br /><br />2й вариант - оценка плотности тиков в неком интервале движения. Плотность меряем как по числу тиков, так и по прокручиваемому объему. В качестве ориентира - как вариант скользящая статистика.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12828/но все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные. но в моем случае интересно движение ...2011-10-28T07:16:30Z2011-10-28T07:16:30ZMSHhttps://stocksharp.ru/users/465/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">gambler_max <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12825/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">но все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные.<br />но в моем случае интересно движение не 30-50 а 150-200 пунктов. а для этого простой разряженности стакана имхо маловато</div></div><br />иногда бывает сильно разряжено и 100-150п. вполне реальноCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12825/но все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные. но в моем случае интересно движение ...2011-10-28T06:32:29Z2011-10-28T06:32:29Zgambler_maxhttps://stocksharp.ru/users/129/info@stocksharp.ruно все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные.<br />но в моем случае интересно движение не 30-50 а 150-200 пунктов. а для этого простой разряженности стакана имхо маловатоCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12821/ Кстати тут пришла мысль - а ведь разряженность это не обязательно пустые строки но и блоки заявок п...2011-10-27T19:57:37Z2011-10-27T19:58:51ZMSHhttps://stocksharp.ru/users/465/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">gambler_max <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12820/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Кстати тут пришла мысль - а ведь разряженность это не обязательно пустые строки но и блоки заявок по 1-5 контрактов</div></div><br />Про это и речь :)<br />И соотв. в такой ситауции даже небольшой объём может прилично двинуть ценуCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12820/Но что с твоей точки зрения стоит искать Баланс (разная глубина), посмотреть как мувинги работают (о...2011-10-27T18:57:49Z2011-10-27T18:57:49Zgambler_maxhttps://stocksharp.ru/users/129/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Mikhail Sukhov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12815/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">gambler_max <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12808/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Но что с твоей точки зрения стоит искать</div></div><br /><br />Баланс (разная глубина), посмотреть как мувинги работают (опять же, не на всех котировках, а только на крупных). Разреженность... Ты смотрел глазами?</div></div><br />Давай немного по порядку -для новичков<br />Баланс - ты имеешь ввиду баланс бидофф оферов в стакане? Если да то я анализировал эту тему в разрезе минутной нарезки - нифига<br />Мувинги - мувинг по стаканным котировкам [confused] или ты имеешь ввиду построить тиковый чарт по схлопнутым по цене тикам при которых вольюм больше некоего значения-?<br />Смотрел глазами<br />Кстати тут пришла мысль - а ведь разряженность это не обязательно пустые строки но и блоки заявок по 1-5 контрактовCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12815/Но что с твоей точки зрения стоит искать Баланс (разная глубина), посмотреть как мувинги работают (о...2011-10-27T14:48:22Z2011-10-27T14:48:22ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">gambler_max <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12808/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Но что с твоей точки зрения стоит искать</div></div><br /><br />Баланс (разная глубина), посмотреть как мувинги работают (опять же, не на всех котировках, а только на крупных). Разреженность... Ты смотрел глазами?Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12812/Исследование моё почитайте по время начала движения.2011-10-27T13:26:53Z2011-10-27T13:26:53ZStockSharphttps://stocksharp.ru/users/341/info@stocksharp.ruИсследование моё почитайте по время начала движения.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12811/Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "п...2011-10-27T13:21:34Z2011-10-27T13:21:34ZMSHhttps://stocksharp.ru/users/465/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">gambler_max <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12808/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">Mikhail Sukhov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12806/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">gambler_max <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12769/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.</div></div><br /><br />Если ТФ приближается к тиковому размеру, я бы смотрел стакан. Наверное, не спроста скальперские приводы это в первую очередь стакан.</div></div><br />ок тоже вариант (или как вариант - это в дополнение к чему-то)<br />но что ты предлагаешь там искать. Я потратил неделю на очень внимательное разглядывание "стакана" на предмет определения потенциальных выносов - честно говоря не нашел. Я не говорю что их нет а только то что я не увидел их. Да там есть повторяющиеся паттерны, которые можно и нужно проверить на истории, есть некие закономерности которые "чувствуются" на уровне упомянутой мной в чате "жопы", но которые неалгоритмизируемые в принципе.<br /><br />Но что с твоей точки зрения стоит искать</div></div><br /><br />встала,пропала крупная заявка (т.е. кто-то припугнул) - посмотреть этот момент<br />крупные заявки, которые всё же прошли (таблица сделок, считай) - здесь тоже можно порыть. Например, смотреть в какую сторону встают заявки в 100-1000 пунктов и места их концентрации. Пристраиваться к ним, как вариант.<br />Несколько дней, например, наблюдал интересную картину. Кто-то входил против рынка объёмом в 1000-3000 контрактов и почти весь день после этого рынок шёл в направлении участника. Что хочу сказать - человек, который вбухивает в рынок такой объём скорее всего знает что делает, поэтому можно просто за ним повторить. Единственное - нужно учитывать здесь хеджеров, перезакладывания, недельные позы и подобное. Вопрос в том, как это правильно отфильтровать.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12809/ ВОт про горизонтальный объем уже интереснее. В принципе возможно это очень правильный вариант совме...2011-10-27T13:16:32Z2011-10-27T13:16:32ZMSHhttps://stocksharp.ru/users/465/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">gambler_max <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12807/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />ВОт про горизонтальный объем уже интереснее. В принципе возможно это очень правильный вариант совмещение объема по шкале цены и времени. Только тут встает вторая задача - определение "критичного" объема и определение времени [i]. В моем понимании это должно быть нечто как "формирование объема V, в диапазоне R за время вычисленное как:<br />1.или число тиков/на физическое время - типа как быстро с точки зрения "стандартного временного шага" мы набрали минимум критического объема<br />2.или объем/число тиков - типа как мы его набрали с учетом "шустрости" участников<br />3.что-то еще<br />Мне пока 2й вариант как-то нравится - учитывает живость рынка</div></div><br /><br />Полагаю, оптимизация ответит на эти вопросы :)Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12808/Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "п...2011-10-27T13:04:25Z2011-10-27T13:04:25Zgambler_maxhttps://stocksharp.ru/users/129/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">Mikhail Sukhov <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12806/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">gambler_max <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12769/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.</div></div><br /><br />Если ТФ приближается к тиковому размеру, я бы смотрел стакан. Наверное, не спроста скальперские приводы это в первую очередь стакан.</div></div><br />ок тоже вариант (или как вариант - это в дополнение к чему-то)<br />но что ты предлагаешь там искать. Я потратил неделю на очень внимательное разглядывание "стакана" на предмет определения потенциальных выносов - честно говоря не нашел. Я не говорю что их нет а только то что я не увидел их. Да там есть повторяющиеся паттерны, которые можно и нужно проверить на истории, есть некие закономерности которые "чувствуются" на уровне упомянутой мной в чате "жопы", но которые неалгоритмизируемые в принципе.<br /><br />Но что с твоей точки зрения стоит искатьCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12807/Я думал речь про вход непосредственно перед выносом. Т.е. мы не сидим в позиции и не ждём начала вын...2011-10-27T12:54:09Z2011-10-27T12:54:09Zgambler_maxhttps://stocksharp.ru/users/129/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">MSH <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12796/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Я думал речь про вход непосредственно перед выносом. Т.е. мы не сидим в позиции и не ждём начала выноса, поэтому если всё ок, то стоп сработает только если встал не в ту сторону. (как вариант, если нет движения за i тиков - выходим принудительно. хотя со стопом 30п это маловероятно )) )<br />По тикам - имхо, тогда эффективней посчитать горизонтальный объём по каждой цене и от этого плясать.<br />Например - совместить с сужением диапазона. Т.е. если цена сейчас "сидит" на макс. горизонтальном объёме за n тиков (секунд, минут, ...) и диапазон достаточно низок (за те же n тиков), то пробуем входить с коротким стопом, поскольку велика вероятность выхода из "проторгованного" коридора. Не знаю, правда, насколько этот вариант рабочий на коротких ТФ</div></div><br /><br />Ну я про непосредственно перед выносом и говорил. а если совсем точнее то мы можем говорить о моменте не только "перед" но и в "самом начале" движения. Но выност 30 вполне вероятен и в этом случае. <br />ВОт про горизонтальный объем уже интереснее. В принципе возможно это очень правильный вариант совмещение объема по шкале цены и времени. Только тут встает вторая задача - определение "критичного" объема и определение времени [i]. В моем понимании это должно быть нечто как "формирование объема V, в диапазоне R за время вычисленное как:<br />1.или число тиков/на физическое время - типа как быстро с точки зрения "стандартного временного шага" мы набрали минимум критического объема<br />2.или объем/число тиков - типа как мы его набрали с учетом "шустрости" участников<br />3.что-то еще<br />Мне пока 2й вариант как-то нравится - учитывает живость рынкаCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12806/Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "п...2011-10-27T12:43:11Z2011-10-27T12:44:19ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">gambler_max <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12769/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.</div></div><br /><br />Если ТФ приближается к тиковому размеру, я бы смотрел стакан. Наверное, не спроста скальперские приводы это в первую очередь стакан.Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12796/ Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, че...2011-10-27T10:23:45Z2011-10-27T10:23:45ZMSHhttps://stocksharp.ru/users/465/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">gambler_max <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12791/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">MSH <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12784/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">gambler_max <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12783/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать.<br /></div></div><br />Мы же входим, только если диапазон (считай волатильность) узкий - соотв. выносить будет только если встал не в ту сторону. Малый стоп и небольшой профит (относительно большого движения имею ввиду).<br />Т.е., например, стоп 30п, профит - 100п. Хотя, наверное, соотношение нужно увеличить (например профит 200п).<br />Взять такой профит на одном движении без откатов по ризе вполне реально имхо :)<br />Другое дело что для таких стопов и профитов нужен или быстрый канал или малый торгуемый объём, а лучше и то и другое вместе ))</div></div><br /><br />Но стоп у тебя должен быть по идее "шумонезависимым" Т.е. если "расколбас" у тебя 30 пунктов (для РИ это нормально) то "одно неверное движение" и тебя вынесли.<br />Кстати вот вариант в голову пришел - интересно посмотреть - взять "склеить" тики по ценам (ну т.е. если по цене 145500 прошло 500 контрактов в 100 сделках, то рисуется один тик в 500 контрактов) и сделать "тупога боллинджера" с отклонением 2.5. Если прошло n сделок выше - значит мы говорим о начале направленного движения. Только вопрос - что брать за длинну рассчета.<br /></div></div><br /><br />Я думал речь про вход непосредственно перед выносом. Т.е. мы не сидим в позиции и не ждём начала выноса, поэтому если всё ок, то стоп сработает только если встал не в ту сторону. (как вариант, если нет движения за i тиков - выходим принудительно. хотя со стопом 30п это маловероятно )) )<br />По тикам - имхо, тогда эффективней посчитать горизонтальный объём по каждой цене и от этого плясать.<br />Например - совместить с сужением диапазона. Т.е. если цена сейчас "сидит" на макс. горизонтальном объёме за n тиков (секунд, минут, ...) и диапазон достаточно низок (за те же n тиков), то пробуем входить с коротким стопом, поскольку велика вероятность выхода из "проторгованного" коридора. Не знаю, правда, насколько этот вариант рабочий на коротких ТФCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12791/ Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, че...2011-10-27T09:46:50Z2011-10-27T09:46:50Zgambler_maxhttps://stocksharp.ru/users/129/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">MSH <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12784/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">gambler_max <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12783/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать.<br /></div></div><br />Мы же входим, только если диапазон (считай волатильность) узкий - соотв. выносить будет только если встал не в ту сторону. Малый стоп и небольшой профит (относительно большого движения имею ввиду).<br />Т.е., например, стоп 30п, профит - 100п. Хотя, наверное, соотношение нужно увеличить (например профит 200п).<br />Взять такой профит на одном движении без откатов по ризе вполне реально имхо :)<br />Другое дело что для таких стопов и профитов нужен или быстрый канал или малый торгуемый объём, а лучше и то и другое вместе ))</div></div><br /><br />Но стоп у тебя должен быть по идее "шумонезависимым" Т.е. если "расколбас" у тебя 30 пунктов (для РИ это нормально) то "одно неверное движение" и тебя вынесли.<br />Кстати вот вариант в голову пришел - интересно посмотреть - взять "склеить" тики по ценам (ну т.е. если по цене 145500 прошло 500 контрактов в 100 сделках, то рисуется один тик в 500 контрактов) и сделать "тупога боллинджера" с отклонением 2.5. Если прошло n сделок выше - значит мы говорим о начале направленного движения. Только вопрос - что брать за длинну рассчета.<br />Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12784/ Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, че...2011-10-27T08:51:04Z2011-10-27T08:51:04ZMSHhttps://stocksharp.ru/users/465/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">gambler_max <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12783/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote"><br />Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать.<br /></div></div><br />Мы же входим, только если диапазон (считай волатильность) узкий - соотв. выносить будет только если встал не в ту сторону. Малый стоп и небольшой профит (относительно большого движения имею ввиду).<br />Т.е., например, стоп 30п, профит - 100п. Хотя, наверное, соотношение нужно увеличить (например профит 200п).<br />Взять такой профит на одном движении без откатов по ризе вполне реально имхо :)<br />Другое дело что для таких стопов и профитов нужен или быстрый канал или малый торгуемый объём, а лучше и то и другое вместе ))Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024https://stocksharp.ru/posts/m/12783/Когда диапазон узкий - можно с коротким стопом вставать. Т.о. статистически будешь в +, если стоп ко...2011-10-27T08:37:43Z2011-10-27T08:37:43Zgambler_maxhttps://stocksharp.ru/users/129/info@stocksharp.ru<div class="quote"><span class="quotetitle">MSH <a href="https://stocksharp.ru/posts/m/12782/"><img src="https://stocksharp.ru/images/icon_latest_reply.gif" title="Перейти" alt="Перейти" /></a></span><div class="innerquote">Когда диапазон узкий - можно с коротким стопом вставать. Т.о. статистически будешь в +, если стоп короткий, а профит берёшь нормально (хотябы 3 стопа). Поэтому важно знать будет сейчас выброс или нет. Конечно если ещё и направление знать - то это вообще шоколадно ))</div></div><br />Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать.<br /><br /><div class="quote"><span class="quotetitle">Цитата:</span><div class="innerquote"><br />А почему направление движения нам не интересно? Я считаю, что точка входа не интересна, а интересно направление))).</div></div><br />Направление интересно, но ИМХО по степени важности оно менее важно знания что начинается хороший движняк. Ведь если этот движняк хорош - то что мешает встать в две стороны и подождать куда ломанется. Но еще раз повторюсь - я не говорю что на направление наплевать. Тут в принципе возможно и взаимозаменяемость. Просто я полагаю что знать "куда" несколько сложнее, чем "когда"<br /><br /><br />Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024