Устарело описание ContinuousSecurity
Atom Ответить
17.04.2017


В документации устарело описание ContinuousSecurity.
API изменился. Теперь совершенно не понятно, как создать ContinuousSecurity на основе данных из Hydra.
В примерах ничего на эту тему нет.

Раньше я создавал его таким методом
Код
        /// <summary>
        /// Создание склеенного фьючерса RI
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public ContinuousSecurity GenerateSecurity()
        {
            var prefix = "RI";
            var securityName = prefix + "@CONTINIOUS";
            var result = new ContinuousSecurity
            {
                Id = securityName,
                Code = securityName,
                Name = "ContinuousSecurity for " + securityName,
                Board = ExchangeBoard.Forts,
            };
            for (var year = FIRST_YEAR; year < 2018; year++)
            {
                for (var i = 0; i < 4; i++)
                {
                    var yearPart = year % 10; // тут получаем последнюю цифру года
                    var mounth = i * 3 + 3;
                    var mounthPart = Mounths[i]; // тут выбирается индекс, показывающий месяц

                    var id = prefix + mounthPart + yearPart + "@FORTS";
                    var code = prefix + "-" + (yearPart) + "." + (mounth);
                    var security = new Security
                    {
                        Id = id,
                        Code = code,
                        Name =
                                "ContinuousSecurity for " + prefix + " expiration in " + mounth + "." +
                                year,
                        Board = ExchangeBoard.Forts,
                    };
                    var expiration = new DateTime(year, mounth, FortsExpirationTable[year - 2000][i]);
                    result.ExpirationJumps.Add(security, expiration);
                }
            }
            return result;
        }


Соответственно сейчас Add адово изменился. Теперь, очевидно, требуется использование FillFortsJumps.
Вопрос: как?
(загрузка идёт через IMarketDataStorage<Trade>)



Спасибо:




1 Ответов
VassilSanych

Фотография
Дата: 17.04.2017
Ответить


Похоже, разобрался.
С ContinuousSecurity всё практически то же самое.
Судя по коду FillFortsJumps, он здесь не нужен.
Бумага создаётся, но похоже, что разработчики забыли, как хранилище должно её грузить.
Не грузится ни в старом виде, ни в виде сообщений. Количество сделок - 0, как и количество дат.
Слава Богу, что мне это нужно только на начальном этапе предзагрузки в свой собственный формат.
Просто загружаю теперь данные последовательно для списка фьючерсных бумаг.
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy