Похоже, разобрался. С ContinuousSecurity всё практически то же самое. Судя по коду FillFortsJumps, о...

2017-04-17T22:24:05Z

Похоже, разобрался.
С ContinuousSecurity всё практически то же самое.
Судя по коду FillFortsJumps, он здесь не нужен.
Бумага создаётся, но похоже, что разработчики забыли, как хранилище должно её грузить.
Не грузится ни в старом виде, ни в виде сообщений. Количество сделок - 0, как и количество дат.
Слава Богу, что мне это нужно только на начальном этапе предзагрузки в свой собственный формат.
Просто загружаю теперь данные последовательно для списка фьючерсных бумаг.

В документации устарело описание ContinuousSecurity. API изменился. Теперь совершенно не понятно, ка...

2017-04-17T19:46:24Z

В документации устарело описание ContinuousSecurity.
API изменился. Теперь совершенно не понятно, как создать ContinuousSecurity на основе данных из Hydra.
В примерах ничего на эту тему нет.

Раньше я создавал его таким методом

Код

      /// <summary>
      /// Создание склеенного фьючерса RI
      /// </summary>
      /// <returns></returns>
      public ContinuousSecurity GenerateSecurity()
      {
          var prefix = "RI";
          var securityName = prefix + "@CONTINIOUS";
          var result = new ContinuousSecurity
          {
              Id = securityName,
              Code = securityName,
              Name = "ContinuousSecurity for " + securityName,
              Board = ExchangeBoard.Forts,
          };
          for (var year = FIRST_YEAR; year < 2018; year++)
          {
              for (var i = 0; i < 4; i++)
              {
                  var yearPart = year % 10; // тут получаем последнюю цифру года
                  var mounth = i * 3 + 3;
                  var mounthPart = Mounths[i]; // тут выбирается индекс, показывающий месяц

                  var id = prefix + mounthPart + yearPart + "@FORTS";
                  var code = prefix + "-" + (yearPart) + "." + (mounth);
                  var security = new Security
                  {
                      Id = id,
                      Code = code,
                      Name =
                              "ContinuousSecurity for " + prefix + " expiration in " + mounth + "." +
                              year,
                      Board = ExchangeBoard.Forts,
                  };
                  var expiration = new DateTime(year, mounth, FortsExpirationTable[year - 2000][i]);
                  result.ExpirationJumps.Add(security, expiration);
              }
          }
          return result;
      }

Соответственно сейчас Add адово изменился. Теперь, очевидно, требуется использование FillFortsJumps.
Вопрос: как?
(загрузка идёт через IMarketDataStorage<Trade>)

Устарело описание ContinuousSecurity

Похоже, разобрался. С ContinuousSecurity всё практически то же самое. Судя по коду FillFortsJumps, о...

В документации устарело описание ContinuousSecurity. API изменился. Теперь совершенно не понятно, ка...