Приходят трейды с пустым направлением сделки (NewTrades.OrderDirection == null)


Приходят трейды с пустым направлением сделки (NewTrades.OrderDirection == null)
Atom Ответить
10.11.2016


Гидра собирает данные из Квика - вроде все ок.
Потом на бэктесте в случае, если я подписываюсь на новые трейды и новые стаканы, то очень много (до 10%) трейдов приходит в OrderDirection == null
Это непонятая мною фича или баг?
Версии S# 4.3.18 и 4.3.17
Проверял и в своем проекте, и в SampleHistoryTesting.csproj

то есть, например на RIZ6, если
connector.RegisterTrades(security);
и
connector.RegisterMarketDepth(security);
то
private void Connector_NewTrades(IEnumerable<Trade> obj)
{
nullOrderDirectionTradesCount += obj.Count(t => !t.OrderDirection.HasValue);
}
за 1 торговый день дает
nullOrderDirectionTradesCount > 50 000

Видел тут обсуждение похожих тем, но там речь шла о своих сделках, тут же сканируется таблица всех сделок.

Буду очень благодарен за обратную связь.



Спасибо:




4 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 11.11.2016
Ответить


Возможно ваш Квик не дает эти данные. Попробуйте купить эти данные напрямую у Московской Биржи. Там есть это поле.
Спасибо:

Kiruhin

Фотография
Дата: 11.11.2016
Ответить


Квик данные дает: таблица всех сделок есть и в самом терминале, и в Гидре на вкладке "Тики" все ок. часть данных пропадает именно в случае, если подписываюсь на стаканы вызовом метода connector.RegisterMarketDepth(security).

что еще можно сделать, чтобы локализовать проблему?
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 14.11.2016
Ответить


Думаю, стоит начать с логов. Лучше коннектора. Проанализировать их. Я бы еще вставил своих логов куда-то дополнительно.
Спасибо:

Sun_Storm

Фотография
Дата: 04.02.2020
Ответить


Возникает такая же проблема. Версия 4.4.16
Проблема возникает при тестировании на истории, используя стандартный проект SampleHistoryTesting с добавлением своей стратегии.
Проблема воспроизводится, если выбрать галку "Тики и стаканы".
Если выбирать "Тики", все данные трейдов приходят корректно.
Если выбрать "Тики и стаканы", то чуть меньше половины трейдов приходит со значением OrderDirection = null
Прикрепляю лог первых секунд работы, на миллисекунде 265 точно есть описанный выше некорректный трейд.
image8283.png 50 KB (1) sample.log 103 KB (1)
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy